مقاله اندیکاتور قدرت نسبی

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

برای ورود به بازار بورس و آغاز فرآیند سرمایه‌گذاری در گام اول باید نسبت به مفاهیم و ابزارهای تحلیلی در این بازار آشنایی لازم را کسب کنید. در این مقاله در ارتباط با تحلیل تکنیکال سهام با استفاده از ابزار اندیکاتور RSI بپردازیم. تحلیل تکنیکال یکی از ارکان اصلی پروسه تحلیل و ارزیابی سهام در بازار بورس است که بسیاری از فعالان و معامله‌گران در فرآیند خریدوفروش‌های خود از این دانش برای کسب سود بیشتر و به حداقل رساندن ضرر و زیان استفاده می‌کنند. در این میان اندیکاتور RSI از محبوبیت بیشتری برخوردار است که تحلیل‌گران به منظور تشخیص روند فعلی سهم و پیش‌بینی قیمتی در آینده از آن بهره می‌برند. به منظور آشنایی بیشتر با اندیکاتور RSI در بازار بورس و نحوه استفاده از این ابزار در فرآیند تحلیل تکنیکال، با این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در فرآیند تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده روی قیمت سهم و حجم معاملات، اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم در آینده قابل استفاده است. از اندیکاتور نیز می‌توان به راحتی سیگنال خریدوفروش دریافت کرد. در ادامه به موارد استفاده از اندیکاتورها در بازار بورس اشاره می‌کنیم.

بررسی موارد استفاده از اندیکاتور

همان‌طور که در بخش قبلی اشاره کردیم از اندیکاتورها به عنوان ابزاری برای بررسی روند فعلی و آینده سهم استفاده می‌شود. در این بخش به انواع روش‌های استفاده از این ابزار در فرآیند تحلیلی سهام اشاره می‌کنیم:

1. هشدار: یکی از کاربردهای اندیکاتورها در تحلیل سهام این است که با استفاده از این ابزار می‌توان زودتر از موعد روندهای برگشتی یا تغییر نمودار سهام را مقاله اندیکاتور قدرت نسبی متوجه شد که در اصطلاح با عنوان هشدار از آن یاد می‌شود.
2. پیش‌بینی: ابزارهای مختلفی در فرایند تحلیل سهام در بازار بورس وجود دارد و در این میان اندیکاتورها به عنوان یکی از بهترین ابزارها به منظور تشخیص نقاط ورود و خروج از سهم محسوب می‌شوند. پس با این حساب با استفاده از اندیکاتورها می‌توانید روند سهم در بازار را پیش‌بینی کنید و از این فرآیند سیگنال خریدوفروش دریافت کنید.
3. تایید: شاید این امکان مهم‌ترین ویژگی اندیکاتورها باشد. تحلیل‌گران با ابزارها و روش‌های مختلف برای ارزیابی سهام اقدام می‌کنند. در گام‌های بعدی نیاز دارند که صحت این ارزیابی را سنجیده و آن را تایید کنند. در این مرحله با استفاده از اندیکاتورها می‌توان این پیش‌بینی و تحلیل‌ها را مورد تایید قرار داد.

اندیکاتور RSI چیست؟

نام دیگر اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی است که مخفف عبارت Relative Strength Index است. تحلیلگران از اندیکاتور RSI به منظور کشف نقاط بازگشتی سهام استفاده می‌کنند. از این اندیکاتور به اصطلاح به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده می‌شود. از نظر بازه زمانی برای تحلیل سهام از طریق این اندیکاتور، بازه 14 روزه در نظر گرفته می‌شود.

بررسی اندیکاتور RSI در سامانه معاملاتی آنلاین

در این بخش قصد داریم کارکرد اندیکاتور RSI در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آگاه را با هم بررسی کنیم. در گذشته تحلیلگران با استفاده از فرمول‌های پیچیده و سخت ریاضی مجبور به محاسبه این فرآیند بودند ولی الان به راحتی می‌توان با استفاده از سامانه معاملات آنلاین کارگزارهای بورس از این ابزار برای تحلیل هر سهامی در بازار استفاده کرد. برای استفاده از این ابزار لازم است در گام اول در کنار نام سهم مدنظر آیکون نمودار را کلیک کنید تا وارد بخش تکنیکال سهم بشوید.

مطابق تصویر پایین ابتدا باید روی آیکون اندیکاتورها کلیک کنید مقاله اندیکاتور قدرت نسبی و در گام بعدی نوع اندیکاتوری که مد نظر شماست (اندیکاتورRSI) را وارد کنید و روی آن کلیک کنید. با انجام این کار اندیکاتور مد نظر پایین نمودار اصلی سهام نمایش داده می‌شود.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

طبق تصویر بالا متوجه شدیم که اندیکاتور خطی در قالب یک نمودار خطی زیر چارت اصلی سهام نمایش داده می‌شود. باید دقت داشته باشید که در این نمودار دو سطح مهم 30 و 70 وجود دارد که طبیعتاً بین 0 تا 100 قرار گرفته‌اند. سهم‌ها به طور معمول بین بازه 30 تا 70 در حال نوسان هستند. از سطح افقی 30 به عنوان سطح حمایتی و از سطح افقی 70 به عنوان سطح مقاومت روند سهام یاد می‌شود. به این تفاسیر تحلیلگران در بازار بورس با استفاده از این دو سطح به نوعی می‌توانند سیگنال خریدوفروش سهام را دریافت کنند.

یکی دیگر از جذابیت‌های اندیکاتور RSI این است که شما می‌توانید از خطوط روند در آن استفاده کنید. طبق تصویر زیر مشاهده می‌کند که با استفاده از خط روند می‌توان نقاط خریدوفروش سهام را پیش‌بینی کرد. برای درک بهتر این بخش به تصویر زیر توجه کنید.

گاهی اوقات در نمودار سهام و نمودار اندیکاتور ما شاهد یک واگرایی هستیم، این پروسه به این شکل است که در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور عکس این قضیه مشاهده می‌شود. به زبان ساده خطی که قله‌های نمودار اصلی را به هم متصل می‌کند حالت صعودی داشته و خطی که قله‌های متناظر را در اندیکاتور به هم متصل می‌کند روند نزولی دارد.

برای اطمینان بیشتر شما باید توجه داشته باشید که قله دوم در نمودار اصلی سهام باید به طور کامل تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر هم شکل گرفته باشد تا به طور یقین بتوانیم بالاترین سطح قبلی را به عنوان قله در نظر بگیریم. در صورتی که به این نکته توجه نداشته باشید طبیعتاً نتیجه‌ای که از تحلیل ما حاصل می‌شود با واقعیت فاصله خواهد داشت. برای درک بهتر مطلب به تصویر زیر دقت کنید.

برعکس حالت قبلی ممکن است ما در استفاده از اندیکاتور RSI واگرایی مثبت هم در چارت سهام مشاهده کنیم. این پروسه به این شکل است که قله اول در چارت اصلی سهام در نقطه بلندتری نسبت به قله قبلی قرار دارد و با رسم خطوط روند یک روند نزولی را از آن مشاهده می‌کنیم و عکس همین فرآیند در نمودار اندیکاتور قابل مشاهده است که با رسم خط روند حالت صعودی را مشاهده می‌کنیم که در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که واگرایی مثبت در نمودار اصلی سهام و اندیکاتور مشاهده می‌شود. در این حالت هم مانند حالت قبلی باید به این نکته توجه کنید که در نمودار اصلی بعد از قله دوم باید نمودار در چند کندل به سمت بالا رشد داشته باشد که بتوانیم آن نقطه را به عنوان قله دوم در نظر بگیریم. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتورها چیست؟

اندیکاتورها نیز مانند سایر ابزارها در بازار بورس به عنوان ارزیابی و تحلیل روند فعلی آینده سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحلیل‌گران در زمان استفاده از این ابزار با برخی چالش‌ها مواجه می‌شوند. در این بخش به برخی از مزایا و معایب استفاده از این ابزار در فرآیند تحلیل سهام اشاره می‌کنیم:

· با استفاده از اندیکاتورها می‌توان روند فعلی سهم را بررسی و قدرت سهم در بازار را سنجید.

· اندیکاتورها امکان پیش‌بینی روند سهم در آینده را ممکن می‌سازد و در نتیجه سیگنال خریدوفروش دریافت می‌کنید.

· اندیکاتورها به منظور هشدار تغییر روند سهام، پیش بینی روند سهام و تایید پروسه تحلیل و ارزیابی سهام ابزار قدرتمندی هستند.

· اندیکاتورها به نوعی با اطلاعات ورودی شما نتایج حاصله را اعلام می‌کند و در گذر زمان در تلاش است که پاسخ قطعی‌تری به شما ارائه دهد. همین امر به تنهایی مشخص می‌کند که برای تشخیص و پیش‌بینی قیمت یک سهم نباید فقط از اندیکاتور استفاده کرد.

· برای کسب نتیجه بهتر از این ابزار پیشنهاد می‌شود همزمان از چند اندیکاتور استفاده کنید.

· نتیجه کسب شده از تحلیل سهام با استفاده از یک اندیکاتور را به استراتژی معاملاتی خود تبدیل نکنید. برای تدوین استراتژی معاملاتی موفق از ابزارهای مختلف به همراه اندیکاتورها استفاده کنید.

معرفی 2 اندیکاتور پرکاربرد دیگر

در این مقاله به خوبی با اندیکاتور RSI و نحوه استفاده از این ابزار به منظور ارزیابی و تحلیل سهام در بازار بورس آشنا شدیم. در این بخش به دو اندیکاتور پرکاربرد دیگر اشاره می‌کنیم:

مکدی (MACD)

از اسیلاتور مکدی به عنوان ابزاری برای تعیین جهت روند سهم در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.

استوکاستیک (STOCHASTIC)

از این اسیلاتور بهتر است در زمان بازار خنثی استفاده شود. اسیلاتور استوکاستیک دارای دو خط با نام‌های K% و D% است که با استفاده از آن‌ها می‌توان سهام مورد نظر را ارزیابی کرد. این اسیلاتور به اصطلاح بین دو سطح 0 و 100 در حال نوسان بوده و در دو بازه 0 تا 20 اشباع فروش و 80 تا 100 اشباع خرید را به تحلیل‌گران نمایش می‌دهد.

کلام آخر

در این مقاله به اهمیت تحلیل تکنیکال در روند معاملات و پیش‌بینی آینده سهام در بازار بورس پرداختیم. یکی از ابزارهای پرطرفدار در این زمینه، اندیکاتورها هستند که در این میان ما به اندیکاتور RSI پرداختیم. شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نقاط حمایت و مقاومت سهم را پیش‌بینی کرده و برای خریدوفروش به موقع سهم در بازار بورس اقدام کنید. به نوعی شما با استفاده از تکنیک‌های این مقاله می‌توانید از هر سهمی سیگنال خریدوفروش را دریافت کنید. پیشنهاد می‌کنیم با آموزش این تکنیک در روند معاملات خود تغییرات مثبتی را ایجاد کنید و حاشیه سود بیشتری برای معاملات خود در این بازار به وجود بیاورید. برای کسب نتایج بهتر از تحلیل‌های خود سعی کنید از ابزارهای ترکیبی در این فرآیند استفاده کنید و تنها به یک ابزار برای بررسی روند سهم اکتفا نکنید.

چگونه از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI استفاده کنیم؟

شاخص قدرت نسبی یا RSI ، اندیکاتور مشهوری است که نخستین بار توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder طراحی شد. این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند بتوانند قدرت فعلی بازار را ارزیابی کنند. در این درس از مقالات آموزش فارکس متوسطه به این اندیکاتور می پردازیم.

RSI تا حدودی شبیه استوکاستیک است از این نظر که شرایط بیش خرید و بیش فروش در بازار را شناسایی می کند.

همچنین مقیاس بندی آن از 0 تا 100 است.

به طور معمول ، عدد 30 یا پایین تر نشان دهنده شرایط بیش فروش و افزایش احتمال قدرت گرفتن قیمت (بالا رفتن) می باشد.

برخی از معامله گران معتقدند که یک جفت ارز بیش فروش شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند نزولی وجود دارد ، و به عبارتی فرصت خرید است.

عدد 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط بیش خرید و افزایش احتمال تضعیف قیمت (پایین آمدن) است.

برخی از معامله گران برداشت می کنند که یک جفت ارز بیش خرید شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند صعودی وجود دارد ، به این معنی که فرصت فروش است.

تقاطع خط RSI و خط میانی

علاوه بر اندیکاتور های بیش خرید و بیش فروش که در بالا ذکر شد ، معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند نیز به دنبال تقاطع با خط فرضی میانی می گردند.

حرکت از زیر خط فرضی میانی (50) به سمت بالا ، نشان دهنده روند صعودی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت بالا وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به بالای خط مقیاس 50 می رود و به سمت خط 70 حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط 70 است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود.

حرکت از بالای خط فرضی مرکزی (50) به سمت پایین ، نشان دهنده روند نزولی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت پایین وقتی رخ می دهد که مقدار RSI به زیر مقیاس 50 می رود و به سمت خط 30 حرکت می کند. این نشان می دهد که قدرت روند بازار در حال ضعیف شدن است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط 30 است به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI را می توان دقیقاً مانند اندیکاتور استوکاستیک تفسیر کرد.

بسته به اینکه بازار بیش خرید یا بیش فروش شده باشد ، می توانیم از آن برای شناسایی و انتخاب سقف ها و کف های احتمالی استفاده کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

EUR / USD کل هفته سقوط داشته است بطوریکه طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش یافته است.

در روز 7 ژوئن ، قیمت در زیر سطح 1.2000 معامله می شده است.

با این حال ، RSI کاهش یافت و به زیر 30 رسید، و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این حرکت می تواند به پایان رسیده باشد.

سپس قیمت برگشت و طی چند هفته آتی به سمت بالا رفت.

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI ابزاری بسیار محبوب است زیرا می توان از آن برای تأیید گرفتن شکل گیری روند ها نیز استفاده کرد.

اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است ، به سرعت نگاهی به RSI بیندازید و ببینید که از 50 بالاتر یا پایین تر است.

اگر به دنبال یک روند صعودی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما بالای 50 باشد.

اگر به دنبال یک روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI حتما زیر 50 باشد.

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که یک روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری بوده است.

برای جلوگیری از برخورد با موارد اشتباه و جعلی ، می توان صبر کرد تا RSI از خط فرضی میانی عبور کرده و به زیر 50 رود تا روند ما تأیید شود.

مطمئناً ، عبور RSI به زیر 50 ، تایید خوبی خواهد بود که روند نزولی به واقع شکل گرفته است.

آموزش مرحله یه مرحله اندیکاتور آر اس آی (RSI)

تحلیل تکنیکال یکی از قدرتمند ترین روش های تحلیل بازار های مالی است، که یکی از بخش های مهم تحلیل تکنیکال را اندیکاتور ها تشکیل میدهند، این اندیکاتورها با محاسبات ریاضی واری که دارند و با ترکیب شدن آن ها با اطلاعات بازار مانند قیمت و حجم، در پیش بینی روند قیمتی پیش رو به معامله گر کمک میکند.

اندیکاتور ها را میتوان به دسته های مختلفی تقسیم بندی کرد که یکی از مهم ترین دسته ها، اسیلاتور ها یا نوسانگر نماها میباشند و یکی از پرطرفدار ترین اندیکاتور نوسان گر نما در بین معامله گران اندیکاتور RSI میباشد، این اندیکاتور توسط آقای جی ولز وایلدر جی آر (J. Welles Wilder Jr) طراحی شده است، و در آن دوره محاسبه به صورت متغیر میباشد و میتوان دوره های زمانی مختلف را برای آن در نظر گرفت.

پیشنهاد مطالعه : بروکر

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) اندیکاتوری میباشد که قدرت و سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری میکند و یک شاخص در جهت بررسی Momentum یا همان قدرت بازار میباشد و برای تعیین قدرت یا ضعف روند مورد استفاده قرار میگیرند.

این اندیکاتور به عنوان یک نوسانگر نما بین دو خط افقی و بین مقادیر صفر تا صد نوسان میکند و تغییرات اخیر قیمتی را برای ارزیابی نواحی خرید یا فروش بیش از حد در نظر میگیرد.

به این صورت که اگر RSI بیش از 70 باشد نشان از اشباع خرید دارد و اگر کمتر از 30 باشد نشان از اشباع فروش دارد.

فرمول محاسبه RSI

به صورت کلی اندیکاتور ها توسط محاسبات ریاضی و داده هایی که از قیمت دریافت میکنند میانگین گیری انجام داده و نتایج را به معامله گران نشان میدهند.

در اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولا 14 میباشد، به این معنی که برای محاسبه مقدار RSI یک کندل، از 14 کندل قبلی آن استفاده میشود.

برای محاسبه اندیکاتور RSI در ابتدای کار باید مقدار قدرت نسبی نمودار محاسبه شود، این مقدار قدرت نسبی توسط تقسیم متوسط سود (Average Gain) به متوسط زیان (Average Loss) در طی دوره محاسبه اندیکاتور به دست می آید.

برای مثال در دوره 14 روزه برای محاسبه قدرت نسبی، اگر تعداد 7 کندل از 14 کندل قبلی قیمت پایانی، بالاتر از قیمت شروع بسته شود و متوسط مقدار سود در آن 7 کندل برابر 1% است.

در 7 کندل باقیمانده قیمت پایانی کمتر از شروع بوده و به طور متوسط مقدار ضرر در آن ها برابر با 7/0 درصد است، حال عدد 1 تقسیم بر7/0 درصد میشود که مقدار آن 42/1 میشود.

در نهایت برای مقایسه مقدار اندیکاتور RSI قدرت نسبی به دست آمده در رابطه زیر قرار داده میشود، این مقدار همواره بین 0 تا 100 نوسان میکند.

سیگنال های اندیکاتور RSI

از اندیکاتور RSI میتوان توسط چند روش استفاده کرد که عبارتند از: سیگنال خرید بیش از حد، فروش بیش ار حد، واگرایی معمولی، واگرایی مخفی، عبور از خط 50 درصد و ترسیم خط روند در اندیکاتور.

پیشنهاد مطالعه : اندیکاتور ADX

نقاط خرید بیش از حد (Overbought)

در مواقعی که شاخص اندیکاتور RSI بالای 70 باشد نشانگر خرید بیش از حد یا همان اشباع خرید است و معامله گران به دنبال موقعیت مناسب برای فروش میباشند.

این منطقه نشانگر این میباشد که بازار تمایلی به ادامه روند صعودی ندارد، و احتمال پایان روند و تبدیل شدن آن به روند خنثی یا نزولی زیاد میشود.

نقاط فروش بیش از حد (Oversold)

در مواقعی که RSI کمتر از 30 باشد منطقه فروش بیش از حد یا همان اشباع فروش صورت میگیرد، که در این مواقع معامله گران خود را برای خرید آماده میکنند و به دنبال نشانه هایی برای ورود به معامله میگردند.

منطقه اشباع فروش نشانگر این می باشد که دیگر بازار تمایلی به ادامه ریزش ندارد و قدرت فروشنده ها در حال کم شدن میباشد و انتظار میرود که بازار روند خود را به خنثی یا صعودی تغییر دهد.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

واگرایی معمولی در RSI (Regular Divergence)

اندیکاتور RSI یکی از بهترین اندیکاتور ها برای تشخیص واگرایی میباشد، واگرایی زمانی رخ میدهد که شاهد ناهماهنگی RSI و نمودار قیمت باشیم که در این حالت شاهد ضعف روند هستیم و ممکن است که جهت حرکت قیمت تغییر کند.

واگرایی معمولی در هر دو روند صعودی و نزولی میتواند اتفاق بیافتد، واگرایی معمولی نشان از استراحت روند یا کلا تغییر جهت روند دارد.

برای سیگنال واگرایی در روند نزولی باید دو کف اصلی را با هم مقایسه کرد و متناظر با آن در اندیکاتور RSI اگر آن دو کف مقایسه شده صعودی باشد نشان از واگرایی معمولی دارد.

همچنین اگر در روند صعودی دو سقف اصلی بالاتر از هم قرار داشته باشد و متناظر با آن در اندیکاتور RSI دو سقف نزولی باشد نشانگر واگرایی معمولی میباشد.

واگرایی مخفی در (Hidden Divergence) RSI

بر خلاف واگرایی معمولی که نشان دهنده برگشت روند بود، واگرایی مخفی نشان از ادامه روند دارد و میتواند در هر دو روند صعودی و نزولی شکل بگیرد.

به این مقاله اندیکاتور قدرت نسبی صورت که در روند صعودی باید دو کف اصلی در نمودار بررسی شود و اگر این دو کف بالاتر از هم قرار داشته باشد و متناظر آن در اندیکاتور RSI دو کف پایین تر از هم قرار گرفته باشد نشان از واگرایی مخفی در روند صعودی دارد.

همچنین در روند نزولی باید دو سقف اصلی کنار یک دیگر بررسی شود به این صورت که اگر دو سقف در نمودار پایین تر از هم تشکیل شود و متناظر با آن ها در اندیکاتور RSI دو سقف بالاتر از هم باشند نشان از واگرایی مخفی در روند نزولی دارد.

خط 50 درصد

این سیگنال نسبت به سایر سیگنال های دریافتی از اندیکاتور RSI ، کمتر مورد استفاده معامله گران قرار میگیرد، اما میتوان آن را برای گرفتن معاملات در جهت روند مناسب دانست.

روش استفاده از این سیگنال به این صورت میباشد که هر گاه نمودار RSI از 50 درصد عبور کرد، میتوان وارد معامله در جهت روند شد.

ترسیم خط روند در اندیکاتور RSI

همان طور که در نمودار قیمت میتوان خط روند رسم کرد و از آن سیگنال گرفت، در اندیکاتور RSI هم میتوان از خط روند استفاده کرد، معمولا اندیکاتور RSI به عنوان اندیکاتور پیش رو شناخته میشود، به این معنی که سیگنال که در آن مشاهده میشود با تاخیر کمی در نمودار قیمتی هم قابل مشاهده است.

بنابراین هنگامی که شکستی در خط روند رسم شده در اندیکاتور RSI رخ میدهد میتوان انتظار این را داشت که در نمودار قیمتی هم همین اتفاق رخ دهد.

اما باید به این نکته توجه داشت که خط روند رسم شده در اندیکاتور باید متناظر با خط روند رسم شده در نمودار باشد.

ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزار ها

بهتر است برای بالا بردن ضریب اطمینان نسبت به سیگنال های دریافتی از اندیکاتور RSI ، آن را با دیگر اندیکاتور های تحلیل تکنیکالی ترکیب کرد.

به عنوان مثال میتوان از اندیکاتور مکدی ( MACD) برای تائیدیه گرفتن سیگنال های دریافتی توسط RSI استفاده کرد، چون این دو اندیکاتور با فرمول های متفاوت نوشته شده اند و میتوانند نقاط ضعف یک دیگر را پوشش دهند.

جمع بندی نهایی

اندیکاتور RSI را میتوان یکی از پر کاربرد ترین ابزار ها و همچنین جزو پرکاربرد ترین اندیکاتور های نوسان گر نما دانست، توسط این اندیکاتور معامله گران میزان سرعت و قدرت یک نمودار را بررسی میکنند.

اندیکاتور RSI بین 0 تا 100 نوسان میکند و هنگامی که RSI بیشتر از 70 میشود نشان از خرید بیش از حد و هنگامی که به زیر 30 میرسد نشان از فروش بیش از حد را میدهد.

یکی دیگر از سیگنال هایی که میتوان از این اندیکاتور دریافت کرد، سیگنال واگرایی های معمولی و مخفی را میباشد که میتواند در جهت ورود به معامله به معامله گر کمک کند.

همچنین میتوان با رسم خط روند در این اندیکاتور، شکست خط روند در نمودار و تغییر روند قیمتی را زودتر از خود روند قیمتی نمودار متوجه شد.

کلام آخر این که همیشه به یاد داشته باشید که توسط یک اندیکاتور دست به معامله نزنید و حتما آن را با سایر ابزار های تحلیل تکنیکال بررسی کنید.

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین سود و ضرر در بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم RSI به همراه فرمول، تنظیمات بهینه و سیگنال‌های آن خواهیم پرداخت.

هر اندیکاتور مجموعه‌ای از معادلات ریاضی است که با استفاده از دیتای معاملاتی گذشته، اخطارهایی برای روند قیمتی آینده صادر می‌کنند. خروجی Indicator بصورت چارت گرافیکی روی نمودار قیمت ظاهر می‌شود. با بررسی استراتژی معاملاتی و قوانین حاکم بر اندیکاتورها، می‌توان به اعتبارسنجی روند پرداخت. اندیکاتورها صرفا ابزارهای کمکی برای تحلیل تکنیکال هستند و باید از ابزارهایی مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و… نیز استفاده کرد. در مقاله زیر به بررسی مفهوم اندیکاتورها و انواع آن (مومنتوم، روندنما، حجم، اسیلاتور و…) پرداختیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. از آنجایی که بین بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند جزء اسیلاتورها (Oscillator) و در دسته اندیکاتورهای پسرو (تاخیری – Lagging indicators) است. محدوده 0 تا 30 به عنوان منطقه اشباع فروش و بازه 70 تا 100 به عنوان ناحیه اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. اما مدنظر داشته باشید که RSI بالاتر از 70 هشدار فروش و RSI پایین‌تر از 30 سیگنال خرید نیست.

فرمول اندیکاتور RSI

RSI جزء اندیکاتورهای مومنتوم است که به بررسی قدرت روند می‌پردازد اما به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. اندیکاتورهای Momentum در تحلیل تکنیکال معیار سنجش سرعت تغییر قیمت‌ها (نرخ افزایش یا کاهش قیمت) هستند. فرمول اندیکاتور RSI بصورت زیر است. فرمول محاسبات صرفا برای درک بهتر مفهوم RSI بیان شد و هیچ لزومی به یادگیری آن نیست!

پارامتری ورودی اندیکاتور RSI، دوره (Period) و پیش فرض آن 14 است. Period معرف تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه RSI استفاده می‌شود. برای مثال در چارت روزانه (Daily) هر نقطه روی نمودار RSI، با توجه به اطلاعات قیمتی 14 روز گذشته محاسبه می‌شود.

1. ابتدا با توجه به اختلاف قیمت پایانی هر کندل با کندل قبلی، درصد سود یا ضرر هر روز را محاسبه می‌کنیم.
2. برای نقطه اول کافی است با محاسبه میانگین سود و زیان 14 کندل گذشته و جایگذاری در فرمول بالا، RSI را تعیین کنیم.
3. برای نقاط بعدی RSI از فرمول 2 استفاده می‌کنیم. بدین صورت که برای محاسبه میانگین سود، میانگین سود 14 داده قبلی را در عدد 13 (Period – 1) ضرب کرده و با سود فعلی جمع کرده و بر 14 تقسیم می‌کنیم. این اقدام بخاطر وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

مفهوم اندیکاتور RSI

همان‌طور که مشاهده می‌کنید میانگین سود و زیان به عنوان پارامترهای اصلی فرمول اندیکاتور RSI هستند. با توجه به فرمول بالا 5 حالت خاص داریم:

• اگر میانگین سود صفر باشد (یعنی هیچ کندلی با قیمت بالاتر از کندل قبلی خود بسته نشده است) مقدار RSI نیز 0 می‌شود.
• اگر میانگین زیان صفر باشد (یعنی Close Price هر کندل بالاتر از کندل قبلی است) مقدار RSI برابر 100 خواهد شد.
• اگر مقدار سود و زیان برابر باشد RSI برابر 50 می‌شود. بنابراین هر چه اعداد به 50 نزدیک‌تر باشند بیانگر بازار رنج (خنثی) است.
• هر چه نسبت میانگین سود به زیان بیشتر باشد مقدار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر می‌شود.
• با کاهش مقدار سود به زیان، مقدار RSI به صفر نزدیک‌تر خواهد شد.

بنابراین اعداد بالاتر از 70 بیانگر این نکته است که در 14 روز اخیر (چارت دیلی)، سود بیشتر از زیان بوده است. اعداد پایین‌تر از 30 نیز نشان از بیشتر بودن میانگین زیان نسبت به میانگین سود هستند. آیا با این مفهوم به این نتیجه می‌رسید که RSI بالاتر از 70 اخطار فروش و RSI کمتر از 30 سیگنال خرید است؟!

سیگنال RSI

دیدگاه‌های متفاوتی پیراموان تحلیل و تفسیر RSI می‌توان داشت. یک اصل قدیمی در بازارهای مالی وجود دارد که می‌گوید “وقتی همه میخرند تو بفروش و وقتی همه می‌فروشند تو بخر!“. مفهوم ابتدایی مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI این است که بازار در این مناطق با خرید و فروش‌های افراطی و هیجانی همراه است و باید با احتیاط گام برداشت.اما ورود RSI به این مناطق به منزله سیگنال خرید و فروش نیست.

در واقع RSI بزرگتر از 70 بیانگر افزایش قدرت روند صعودی است چرا که کندل‌های بیشتری بالاتر از کندل‌های قبلی خود هستند. با ادامه روند صعودی، تریدرهای بیشتری وارد معامله می‌شوند و این افزایش تقاضا و خریدهای بیشتر تا جایی ادامه می‌یابد که با اشباع خرید و خریدهای هیجانی روبه‌رو شویم. اشباع خرید می‌تواند با کاهش قدرت خریداران و عدم تمایل بازار به ادامه صعود، افت قیمت را در پی داشته باشد.

بازار گاوی، خرسی و رنج

هنگام استفاده از RSI حتما خط روند در چارت اصلی را بررسی کنید و 3 وضعیت زیر را مدنظر داشته باشید:

1. در بازارهای گاوی، با ورود RSI به محدوده بالاتر از 70، احتمال ادامه روند صعودی و افزایش قدرت روند وجود دارد.
2. در بازارهای خرسی، با ورود RSI به محدوده پایین‌تر از 30، احتمالا با یک روند نزولی پُر قدرت روبه رو خواهید شد.
3. در بازارهای خنثی (رنج)، RSI بالاتر از 70 یا پایین‌تر از 30 می‌تواند هشدار اشباع خرید یا فروش و احتمال برگشت روند باشد.

در حالت کلی با ورود RSI به مناطق اشباع خرید و فروش، انتظار برگشت روند نداشته باشید چرا که اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI صرفا قدرت روند را مشخص می‌کنند نه جهت روند. بنابراین بایستی در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

در یک روند صعودی قوی که RSI بالای 70 تثبیت شده است کاهش RSI را به منزله سیگنال پایان روند صعودی درنظر نگیرید. در واقع شاید این افت، بخاطر پولبک به خط روند باشد. تا وقتی خط RSI سطح 70 را به سمت پایین قطع نکرده است هر گونه اظهارنظری پیرامون تغییر روند ممکن است منجر به سیگنال‌های کاذب و اشتباه شود. همانطور که مشاهده کردید اخطارهای RSI با تاخیر صادر می‌شوند. یکی از راهکارهای موثر برای دریافت سیگنال‌های قدرتمند و معتبر، استفاده از واگرایی در RSI است.

برای مثال نمودار روزانه نماد بورسی “خودرو” را درنظر بگیرید. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کند در روند صعودی پر قدرت، اندیکاتور RSI چندین بار با افت مواجه شده اما روند همچنان صعودی است. در همین نمودار دقت بفرمایید اگر بخواهید صرفا بر اساس کاهش RSI و نفوذ آن به سطح زیر 70، سیگنال فروش دریافت کنید تقریبا 20% افت قیمت در روند نزولی را تجربه می‌کنید! و چه بسا با صف فروش همراه شود (صرفا در بورس تهران) و ضررهای بیشتری را به شما تحمیل کند.

واگرایی در RSI

همان‌طور که در مقاله “واگرایی چیست؟” بطور مفصل توضیح دادیم حرکت یک اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث شکل‌گیری واگرایی می‌شود. انواع واگرایی در RSI همان 4 نوع واگرایی معروف است: معمولی مثبت، معمولی منفی، مخفی مثبت و مخفی منفی. با استفاده از مفهوم اندیکاتور RSI و واگرایی می‌توان میزان قدرت روند را پیش‌بینی کرده و سیگنال‌های معتبری برای بازگشت روند یا پولبک دریافت کرد. پیش‌بینی برگشت روند توسط “واگرایی در RSI” امکان‌پذیر است. بنابراین می‌توان آنرا در دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators) هم قرار داد.

برای مثال شکل بالا مربوط به چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرید. واگرایی منفی در rsi و سقف کانال صعودی بیت کوین، سیگنال شروع روند نزولی می‌دهد. ابتدا قیمت تا محدوده 68000 دلار بالا رفت سپس کمی افت و دوباره صعود تا محدوده 70000 رخ داد. واگرایی در اندیکاتور RSI هشدار افت قیمت و شروع روند نزولی میدهد. پس از این اخطار، مقاله اندیکاتور قدرت نسبی Bitcoin بیش از 50% افت کرد و تا حوالی 27000 دلار کاهش یافت.

نمودار زیر مربوط به نمودار روزانه پالایشگاه نفت تبریز (شبریز) است. با مشاهده واگرایی مثبت در rsi و انتهای روند نزولی، روند صعودی شروع شد.

برای دانلود اندیکاتور واگرایی در RSI برای متاتریدر از لینک زیر اقدام بفرمایید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI فقط Period (دوره) را به عنوان پارامتر ورودی دریافت می‌کند و مابقی محاسبات بصورت خودکار انجام می‌شود. در واقع کنترل شما روی RSI فقط از طریق وارد کردن مقدار Period است. “دوره” به عنوان تنظیمات ورودی RSI معرف تعداد کندل‌هایی است که در فرمول آن استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 14 است.

تذکر: مبنای محاسبه RSI بر اساس “Close Price” یا همان قیمت پایانی است. اما این پارامتر به عنوان تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI قابل تغییر است. به شما توصیه می‌کنیم این پارامتر را تغییر ندهید!

تنظیمات بهینه RSI به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن استراتژی معاملاتی و تایم فریم چارت اصلی است. پُر واضح است که هر چه تنظیمات Period برای اندیکاتور RSI بزرگتر باشد نمودار RSI پیوستگی بیشتر و نوسان کمتری خواهد داشت. بنابراین هنگام تحلیل بلندمدت (تایم‌فریم‌های بالاتر) بهتر است مقدار Period روی اعداد بزرگتری مثل 26 تنظیم کنید تا نوسانات کمتری را به شما نشان دهد. تنظیمات زیر پیشنهاد می‌شود:

• تحلیل کوتاه مدت: Period برابر 9 یا کمتر از آن
• تحلیل میان مدت: Period برابر 14
• تحلیل بلند مدت: Period برابر 26 یا بزرگتر از آن

تذکر: اگر چارت بلندمدت با نوسانات زیادی همراه بود بهتر است مقدار Period را روی اعداد کمتر تنظیم کنید تا نمودار قیمت و RSI حرکت یکسانی داشته باشند.

نکته: هنگام استفاده از تایم فریم روزانه، مقدار پیش‌فرض 14 مناسب است. بنابراین برای بورس تهران که عموما از چارت دیلی (Daily) برای تحلیل استفاده می‌شود تنظیمات پیش‌فرض RSI (14) مناسب بوده و نیازی به تغییر نیست.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

کاربرد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال

شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی از قدیمی مقاله اندیکاتور قدرت نسبی ترین و معروف ترین ابزارهای تحلیل تکنیکی است که توسط والس وایلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. اگر بخواهیم پنج اندیکاتور معروف تحليل تکنیکی را انتخاب کنیم، RSI بدون شک یکی از آنها خواهد بود. توانایی این اندیکاتور برای تعبين احتمال برگشت روند بر اساس ضعیف شدن مومنتوم تقریبا در بین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی بی نظیر است.
این شاخص میزان سودهای اخیر را با میزان ضرر یک سهام مقایسه کرده و عددی بدست می دهد که بین ۰ تا ۱۰۰ است. برای این محاسبه از یک پارامتر یعنی تعداد دوره های زمانی استفاده می کند. وایلدر در کتابش، دوره ۱۴ را پیشنهاد کرده است.

نحوه محاسبه

پارامتر RSI به صورت زیر محاسبه می شود:

برای ساده سازی محاسبات، RSI به چند جزء تقسیم می شود: Average Gain RS (میانگین سود) و Average Loss (میانگین زیان) که در این میان زیان ها به صورت مثبت در نظر گرفته می شود.

نخستین محاسبه میانگین سود و زیان با گرفتن میانگین دوره ۱۴ به راحتی حاصل می شود:
. نخستین میانگین سود: مجموع سودهای به دست آمده در ۱۴ دوره قبلی تقسیم بر ۱۴
. نخستین میانگین زیان: مجموع سودهای به دست آمده در ۱۴ دوره قبلی تقسیم بر ۱۴ محاسبات بعدی با توجه به سود و زیان قبلی و فعلی صورت می پذیرد:

میانگین سود: مجموع میانگین سود قبلی ضرب در ۱۳ (1-N) به اضافه سود فعلی تقسیم بر ۱۴

میانگین زیان: مجموع میانگین زیان قبلی ضرب در 13 (1-N) به اضافه زیان فعلی تقسیم بر ۱۴

در شکل زیر مقایسه نمودار RS و RS و در ادامه جدول محاسبات آنها را مشاهده مینمایید:

مقایسه نمودار RS&RSI

کاربردها

این نشانگر همانند استوکاستیک برای تعیین موقعیت های اشباع خرید یا اشباع فروش به کار بود. مقیاس بندی آن از ۰ تا ۱۰۰ است. وقتی RSI بالای ۸۰ باشد نشان دهنده اشباع خرید و وقتی زیر ۲۰ باشد نشان دهنده اشباع فروش است البته در برخی منابع اعداد ۳۰ و ۷۰ را به عنوان نواحی اشباع به کار می برند که در زیر نمونه ای از آن را مشاهده می نمایید.

نواحی اشباع خرید و فروش در RSI

یکی از کاربردهای اساسی این ابزار تشخیص شکست پیش از وقوع آن است که مشابه آن را در رابطه با MACD گفته ایم. اگر در نمودار با یک روند مواجه باشید می توانید هم زمان خط روند را در RSI نیز رسم نمایید. معمولا این ابزار پیش از وقوع شکست شما را در جریان می گذارد. برای مثال به نمودار شکل ۴۸ که متعلق به سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (و سپه) می باشد توجه نمایید. همان گونه که مشاهده می نمایید شکست قیمت پیش از وقوع در RSI رخ داده است.

شکست خط روند RSI پیش از شکست خط روند قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری سپه رخ داده است.

از RSI همچنان می توان در تشخیص واگرایی و همگرایی نیز بهره جست. همانند آنچه که گفتیم به عنوان یک ابزار تأیید کننده، پس از شناسایی از طریق MACD بهتر عمل می کند. در اشکال ۴۹ و ۵۰ وقوع همگرایی را به ترتیب در نمودارهای روزانه سهام شرکت EBAY و ۴ ساعته سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (وسپه) را مشاهده می نمایید.

نمودار روزانه سهام شرکت ebay

واگرایی قیمت و RSI در نمودار 4 ساعته سهام شرکت سرمایه گذاری سپه رخ داده است.

برخی از نکات به کارگیری این نشانگر عبارت است از:

1- مانند یک فیلتر از شکست های ناگهانی جلوگیری می کند.

۲- در محاسبات روزانه از میانگین ۱۴ روزه استفاده می شود (۵-۷-۹-۱۴).

٣- اعداد بالای ۷۰ نشان دهنده اشباع خرید و کمتر از ۳۰ نشان دهنده اشباع فروش است.(۸۰-۲۰)
۴- نوسان غلط سقف؛ اگر نتواند به قله قبلی خود برسد نشان دهنده یک روند نزول آتی قیمت است.
۵- نوسان غلط کف؛ در یک روند نزولی نتواند به کف قبلی خود برسد نشان دهنده صعود آتی قیمت است.
۶- واگرایی بین اندیکاتور و خطوط قیمت در زمان اعداد بالای ۷۰ یا کمتر از ۳۰ باشد اخطار بسیار جدی می باشد.
۷- اخطار : اخطار اول = اوسیلاتور به مناطق اشباع خرید و فروش برسد اخطار دوم = حرکت دوم نتواند به میزان قبلی در قله و یا کف برسد.
۸- خط ۵۰ : اغلب به عنوان خط حمایت روند نزولی) یا خط مقاومت (صعودی بوده و عبور از این خطوط به عنوان اخطار خرید و فروش می باشد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی