آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید

داشتن چندین استراتژی برای موفقیت یک معامله گر در دراز مدت، بسیار مهم است زیرا بازارها همیشه تغییر می کنند. بیایید در مورد چگونگی مقابله با این چالش هم بحث کنیم.

5 نکته سرمایه گذاری که هر تریدر فارکسی باید آن را بداند

با دانستن این نکته ها، نتایج معاملاتی خودتان را افزایش دهید. فارکس یک مقوله پیچیده، اما جذاب است. معامله گران فارکس، فرصت های فوق العاده ای برای کسب درآمد دارند اما، باید مهارت های خود را به آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید طور مداوم ارتقا دهند. در این مقاله، ما در مورد چگونگی افزایش بهره وری معاملات خود، بحث خواهیم کرد.

کلید هر معامله موفقی در فارکس، داشتن ثبات است

اگر می خواهید به عنوان یک معامله گر موفق باشید، باید برای هر معامله ای که انجام می دهید یک استراتژی معاملاتی و یک طرح تجاری مناسب داشته باشید. هنگامی که استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کردید، باید مدتی به آن پایبند باشید تا ببینید آیا نتایج مثبتی در محیط کنونی بازار ایجاد می کند یا خیر.

بسیاری از معامله گران به ویژه مبتدیان، نسبت به اهمیت ثبات در معاملات چیزی نمی دانند و آن را درک نمی کنند. اگر برخی معاملات در جهت اشتباه پیش روند، آنها به سرعت استراتژی های معاملاتی خودشان را تغییر می دهند.

این یک اشتباه بزرگ است چرا که معامله، یک بازی، راجع به احتمالات است. برای ایجاد سودآوری در بازار، قرار نیست شما همیشه مسیر و جهت بازار را درست تشخیص دهید. در عوض، شما به استراتژی معاملاتی نیاز دارید که نسبت ریسک به پاداش و سود به ضرر مناسبی داشته باشد.

هر استراتژی را که انتخاب می کنید باید با تعداد معاملات کافی، مورد آزمایش قرار گیرد تا ببینید آیا در محیط کنونی بازار، خوب عمل می کند یا خیر. این یک مسئله بسیار مهم است زیرا، استراتژی های معاملاتی برای نشان دادن عملکرد واقعی خود، به زمان نیاز دارند.

به عنوان مثال، اگر استراتژی شما دارای نسبت 60 درصد برد به باخت باشد، شما به راحتی می توانید با سه معامله پشت سر هم که منجر به ضرر می شود، کارتان را شروع کنید. برای مشاهده پتانسیل آن، باید معاملات بیشتری انجام دهید.

هرچه معاملات بیشتری انجام دهید، اعتماد بیشتری به نتایج مورد انتظار استراتژی خود خواهید داشت. اگر بلافاصله پس از اینکه معامله تان منجر به ضرر شد، به استراتژی معاملاتی دیگری روی آورید، هرگز از پتانسیل واقعی استراتژی معاملاتی خود مطلع نخواهید شد.

سطح ریسکتان را عاقلانه انتخاب کنید

برای آزمایش هرگونه استراتژی معاملاتی، باید معاملات معینی انجام دهید. در نتیجه، شما باید ریسکتان را در هر معامله ای که انجام می دهید محدود کنید تا بتوانید استراتژی های مختلف معاملاتی را، برای خود آزمایش کنید.

این یک معادله خیلی ساده است. اگر در هر معامله ای، فقط 1 درصد حسابتان را ریسک کنید، شما باید 100 معامله پشت سر هم ضرر کنید، تا کل حسابتان بسته شود.

یادتان باشد زمانی که در مرحله تست استراتژی تان هستید، طمع نکنید. برای هر معامله تان، یک سطح ریسک مناسب، انتخاب کنید. استراتژی های مختلف را بدون استرس آزمایش کنید و روی هر تریدی که می کنید، متمرکز شوید.

هر زمان که در محیط فعلی مارکت، بهترین نتیجه و عملکرد را از استراتژی تان به دست آوردید، در آن صورت اگر تمایل به افزایش سطح ریسکتان داشتید، می توانید آن کار را با احتیاط انجام دهید.

معامله تان را تجزیه و تحلیل کنید

برای داشتن تجارتی سودآور، نیاز به تجزیه و تحلیل معاملات به طور منظم دارید. تجزیه و تحلیل مناسب، فرصتی را برای شما فراهم می کند تا یاد بگیرید که در محیط فعلی بازار، چه فاکتورهایی جواب می دهد و مهمتر اینکه چه فاکتورهایی جواب نمی دهد و نیاز به حذف شدن، دارد.

برای به دست آوردن بهترین نتیجه از تجزیه و تحلیل خود، باید یک استراتژی خاص را دنبال کنید (همانطور که در بالا ذکر شد ثبات، کلید موفقیت در تجارت است).

اگر معاملاتتان را بر اساس "احساسات هیجانی" انجام دهید و نه یک استراتژی تعریف شده، هیچ چیز برای تجزیه و تحلیل وجود نخواهد داشت و نتایج شما کاملا تصادفی خواهد بود. ولی پیروی از یک استراتژی هدفمند، شما را به اطلاعاتی که باعث بهبود عملکرد معاملتتان می شود، مجهز می کند.

می توانید این کار را با این شروع کنید که، آیا معاملات شما پیرو قوانین استراتژی تان است یا خیر. حتی معامله گران حرفه ای هم گاهی، در پیروی از قوانین استراتژی شان، موفق عمل نمی کنند.

دلایل این عدم موفقیت هم، چیزهایی مثل این است که مثلا، یا احساساتی می شوند (بازارها همیشه هیجان آور هستند) یا از لحاظ تکنیکال الگوهای مشابه ای را می بینند.

حذف کردن تریدهای غیر ضروری، عملکرد شما را تقویت کرده و افزایش می دهد. این نکته طلایی را سرسری نگیرید و از آن غافل نشوید.

پس از اینکه مشخص کردید کدام یک از تریدهایتان بر اساس استراتژی تان بوده، آنگاه می توانید عملکردش را آنالیز کنید. این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که آیا استراتژی شما در محیط بازار فعلی کار می کند و آیا درصد ریسک به ریوارد و برد به ضررتان، درست بوده است یا خیر.

اگر از نتایج آن راضی بودید، آن وقت از استراتژی فعلی خود استفاده کنید و روی اجرای آن تمرکز کنید. اگر هم که نتایج، نتوانند انتظارات شما را برآورده کنند، می توانید استراتژی موجود خود را تغییر دهید یا یک استراتژی جدید را امتحان کنید.

اگر که تصمیم گرفتید استراتژی موجود خود را تغییر دهید، حتماً فقط یک روش را در هر زمان بیازمایید تا بتوانید تأثیرات این تغییر را، بر عملکرد شیوه خود ارزیابی کنید. اگر تغییرات مختلفی ایجاد کنید و چیزی اشتباه پیش برود، نمی توانید یاد بگیرید که چه چیزی به عملکرد شما آسیب رسانده است.

روی دارایی های محدودی تمرکز کنید و سپس لیست مشاهدات خودتان را گسترش دهید

بازارهای فارکس هر روز فرصت های معاملاتی متعددی را مثلا در بازار طلا، نفت، اوراق قرضه، ارزهای بین المللی و غیره، ارائه می دهند، اما اگر تازه فارکس را شروع کرده اید، دنبال کردن همه آنها آسان نیست. بنابراین، شما باید با ردیابی تعداد محدودی از این دارایی ها، کارتان را شروع کنید تا نقاط ورود و خروج را مطابق استراتژی خود، از دست ندهید.

پس از آزمایش استراتژی خود روی چندین دارایی مختلف، می توانید جفت های بیشتری را به لیست تماشای خود اضافه کنید و ارزیابی کنید که آیا استراتژی شما برای همه آنها کار می کند یا خیر؟

در نهایت، شما با مجموعه ای از استراتژی های مختلف روبرو هستید که می توانید یکی از آنها را برای خودتان انتخاب کنید و آن وقت یاد خواهید گرفت، چه چیزی مناسب آن دارایی است که شما ترید می کنید و کدام استراتژی برای کدام دارایی مناسب تر است.

داشتن چندین استراتژی برای موفقیت یک معامله گر در دراز مدت، بسیار مهم است زیرا بازارها همیشه تغییر می کنند. بیایید در مورد چگونگی مقابله با این چالش هم بحث کنیم.

آماده مقابله با تغییرات اجتناب ناپذیر باشید

تغییر، تنها چیز ثابت در بازارها است، به همین دلیل است که اغلب می شنوید عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی کند. آنچه امروز به شما کار می دهد، ممکن است فردا برایتان کار نکند و استراتژی که نتایج فاجعه آمیز را در محیط بازار فعلی برایتان به ارمغان آورده، ممکن است در آینده به یک معدن طلای واقعی تبدیل شود.

خوشبختانه شما این توانایی را دارید تا برای تغییرات اجتناب ناپذیر، مهیا باشید. معاملتتان را آنالیز کنید و نتایج استراتژی های فعلی تان را، از نزدیک دنبال کنید.

به کارآیی استراتژی خود توجه کنید، اگر می بینید که عملکرد آن با گذشت زمان، رو به کاهش است، وقت آن است که اقدام کنید و آن را تغییر دهید. صبر نکنید تا استراتژی تجاری فعلی شما، سودآوری تان را متوقف کند و به شما و سرمایه تان، آسیب وارد کند.

درعوض، هنگامی که می بینید عملکرد استراتژی فعلی شما رو به کاهش است، آزمایش استراتژی دیگری را به صورت محدود شروع کنید.

بدین روش، تا زمانی که استراتژی قبلی شما سود هایش را متوقف کند، شما آماده استفاده از یک استراتژی جدید هستید که، در محیط فعلی بازار بهتر عمل کند.

آماده باشید و با موفقیت به استقبال تمام تغییرات بازار بروید، و از تمام آنها کسب سود کنید.

بک تست ارز دیجیتال چیست؟

بک تست ارز دیجیتال را می‌توان یک گام اساسی در بهینه‌سازی نحوه تعامل تریدرها با بازارهای مالی دانست. در واقع مزیت اصلی بک تست ارز دیجیتال این است که به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید که آیا استراتژی مدنظر شما منطقی است و می‌تواند به طور بالقوه به کسب سود برسد یا خیر!

در واقع به کمک بک تست شما دیگر برای کسب سود نیازی به خطر انداختن سرمایه خویش نخواهید داشت و به کمک یک محیط شبیه‌سازی شده، قادر خواهید بود رویکرد خاصی را در بازار ارز دیجیتال ایجاد و همچنین بهینه‌سازی کنید.

امروزه برای انجام بک تست (Back Test)، ابزارهای مختلفی در اختیار تریدرها قرار گرفته است که با توجه به نقش کلیدی آن‌ها در کاهش ریسک معاملات بسیار مورد توجه تریدرهای حرفه‌ای بازار ارز دیجیتال هستند.

ناگفته نماند که بک تست ارز دیجیتال همچنین با کشف نحوه انجام استراتژی براساس داده‌های تاریخی، قابلیت دوام آن را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

با توجه به نقش کلیدی بک تست ارز دیجیتال، ما در این مقاله از وب‌سایت کیف پول من قصد داریم تا به بررسی کامل آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید بک تست ارز دیجیتال و نحوه کار آن بپردازیم؛ پس اگر قصد دارید با اطمینان خاطر بیشتری پا به عرصه معاملات رمزارزی بگذارید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

موضوع 📜	بررسی کامل بک تست ارز دیجیتال
مدت زمان مطالعه ⌛	6 دقیقه
منتشر شده توسط 🙍‍♂️	صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
تاریخ انتشار 📅	1401/7/13 | 10/5/2022

آشنایی با بک تست ارز دیجیتال

بک تست (Back testing) در واقع به این معنا است که شما استراتژی معاملاتی خود را بر اساس تاریخچه آن آزمایش می‌کنید؛ به عبارت دیگر این روش با آزمایش نحوه انجام این استراتژی بر اساس داده‌های تاریخی، میزان قابلیت دوام و زنده ماندن این استراتژی را به شما نشان می‌دهد.

در صورتی که نتیجه بررسی هیستوریکال دیتا نتایج خوبی را نشان دهد، تریدرهای بازار ارز دیجیتال می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری این استراتژی را در یک صرافی خرید و فروش ارز دیجیتال پیاده کنند و به کسب سود برسند.

اما ممکن است به هنگام مطالعه جملات فوق این سوال ذهن شما را به خود مشغول سازد که منظور از نتایج خوب چیست؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم هدفی که می‌توان برای ابزارهای بک تست ارز دیجیتال تصور نمود از این قرار است که با تجزیه و تحلیل داده‌ها خطرات، ریسک‌ها و همچنین سودآوری بالقوه استراتژی مورد نظرتان را به شما نشان می‌دهند و هرچه میزان سودآوری استراتژی شما با ریسک و خطر کمتری همراه باشد نتایج به دست آمده خوب تلقی خواهند شد.

طبیعتا یک ابزار بک تست درست می‌تواند در نشان دادن زمان اجرای یک استراتژی نیز مفید واقع شود و اگر نتایج به دست آمده نشان دهد که در چنین زمانی اجرای استراتژی چندان بهینه به نظر نمی‌رسد، بهتر است از اجرای آن استراتژی صرف نظر کرده یا آن را به زمان دیگری موکول نمایید، البته باید همواره شرایط و نوسانات بازاری را نیز در نظر بگیرید؛ چراکه در صورت تغییر شرایط همان استراتژی در ابزار بک تست می‌تواند نتایج متناقضی را به شما نشان دهد.

نحوه کار بک تست ارز دیجیتال

پیش فرضی که ابزارهای بک تست ارز دیجیتال، مبتنی بر آن به حیات خود ادامه می‌دهند از این قرار است که آن چه در گذشته کار کرده، به احتمال بالا در آینده نیز کارساز خواهد بود.

البته به هنگام استفاده از بک تست همواره باید به این نکته توجه کنید که همیشه اعتماد 100 درصدی به ابزارهای بک تست ارز دیجیتال نداشته باشید.

چراکه ممکن است آن استراتژی که در یک شرایط خاص موجب سودآوری شده، در یک شرایط دیگر کاملا به صورت برعکس عمل کرده و ضررهای قابل توجهی را به شما تحمیل نماید، به همین دلیل پیدا کردن یک نمونه خوب بک تست که منطبق با شرایط فعلی بازار است بسیار حائز اهمیت بوده و کار شما را کمی دشوارتر می‌کند که علت این سختی را می‌توان در نوسانات و تغییرات کلی بازار رمزارزها جستجو کرد.

قبل از آن که بخواهید استراتژی خود را با ابزارهای بک تست مورد ارزیابی قرار بدهید، حتما باید این مسئله را روشن سازید که دقیقا در اجرای این استراتژی به دنبال چه چیزی هستید!

مسلما اگر بدانید که چه چیزی به دوام استراتژی شما کمک می‌کند و چه چیزی موجب نقض حیات آن می‌گردد، می‌توانید به صورت منطقی نتایج به دست آمده از بک تست را به دور از تعصب تحلیل و ارزیابی کنید.

ناگفته نماند که روش بک تستی می‌تواند به شما کمک نماید که شامل تمام هزینه‌های معامله (از برداشت گرفته تا هر هزینه احتمالی دیگر) باشد.

اصولا نرم‌افزارهای بک تست ارز دیجیتال در دسته نرم ‌افزارهای گران‌قیمت دسته‌بندی می‌شوند؛ چراکه این نرم افزارها امکان دسترسی به داده‌های بازار را آن هم با کیفیت بسیار بالا برای شما فراهم می‌سازند.

البته باید توجه داشته باشید که روش بک تست نیز دارای ماهیت آزمایشی است و طبیعتا همانند تجزیه و تحلیل فنی نموداری هیچ تضمینی برای کارکرد 100 درصدی آن وجود ندارد.

برای این که راحت‌تر بتوانید با بک تست ارز دیجیتال ارتباط برقرار کنید به نمونه‌ای که در زیر در ارتباط با بک تست بیت کوین ذکر می‌کنیم، توجه نمایید:

بررسی نمونه روش بک تست ارز دیجیتال

اگر بخواهیم یک استراتژی طولانی مدت ساده برای بیت کوین را مورد بررسی قرار دهیم در حالت عادی ترید بیت کوین به این صورت اتفاق می‌افتد که بیت کوین را در اولین بسته شدن کندل هفتگی بالاتر از میانگین متحرک 20 هفته‌ای معامله کرده و خریداری می‌کنیم و همچنین آن را در اولین بسته شدن کندل هفتگی، زیر میانگین متحرک 20 هفته به فروش می‌رسانیم.

مسلما چنین استراتژی فقط چند سیگنال در سال تولید می‌کند که اگر بازه زمانی 2019 را مورد بررسی قرار دهیم، 5 سیگنال تولید کرده که به این صورت بوده است:

1- خرید بیت کوین در قیمت 4000 دلاری
2- فروش بیت کوین در قیمت 8000 دلاری
3- خرید بیت کوین در قیمت 8500 دلار
4- فروش بیت کوین در قیمت 8000 دلاری
5- و در نهایت خرید آن در قیمت 9000 دلاری

نتیجه چنین بک تستی نشانگر آن است که این استراتژی تا حدودی سودآور بوده است؛ اما آیا این بدان معناست که همچنان این سودآوری تضمین می‌شود؟

پاسخ به این سوال منفی است و این نتیجه فقط به آن معنا است که با نگاه کلی به چنین داده‌هایی احتمال سودآوری این استراتژی همچنان وجود دارد و بهتر است بجای بررسی یک سال، بازه زمانی بیشتری را مورد تحلیل قرار دهید تا به نتایج روشن‌تر و واضح‌تری دسترسی پیدا کنید.

بررسی بک تست دستی و خودکار

روش بک تست دستی شامل تجزیه، ترکیب و همچنین تحلیل نمودارها و داده‌های تاریخی و در نهایت قرار دادن دستی معاملات مطابق استراتژی مورد نظر شما است که در مقابل آن بک تست خودکار قرار دارد که اساسا در این روش نیز همان کار بک تست دستی تکرار می‌شود؛ اما این فرآیند به وسیله کد رایانه‌ای (با استفاده از زبان‌های برنامه نویسی همچون پایتون یا نرم افزارهای حرفه‌ای بک تست) به صورت خودکار انجام می‌شود.

غالب تریدرهای بازار ارز دیجیتال در خرید بیت کوین به منظور ارزیابی نحوه عملکرد استراتژی مدنظر خویش از جدول Google یا Excel کمک می‌گیرند.

در واقع چنین اسنادی همچون تست کننده‌های استراتژی عمل کرده و شامل اطلاعات مختلفی هستند. پلتفرم معاملاتی، تعداد معاملات برنده و باخت، سود خالص، کلاس دارایی، نسبت شارپ، دوره معاملات، حداکثر برداشت و غیره از این دسته اطلاعات هستند.

در واقع از نسبت شارپ به منظور بررسی احتمال بازگشت سرمایه استفاده می‌شود؛ هر چه مقدار و میزان این نسبت شارپ (Sharpe) بیشتر شود، جذابیت آن استراتژی برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

حداکثر افت قیمتی نیز نشان دهنده لحظه‌ای است که استراتژی معاملاتی شما در مقایسه با آخرین اوج عملکرد استراتژی، بدترین عملکرد را داشته است.

بهترین ابزار بک تست ارز دیجیتال

با توجه به اهمیت بررسی استراتژی‌های خرید و فروش رمزارز، ما در این مقاله از کیف پول من تلاش نمودیم تا به بررسی دقیق روش بک تست ارز دیجیتال بپردازیم و همان طورکه در مطالب بالا مشاهده کردید، بک تست ارز دیجیتال روشی در انجام معاملات است که به کمک آن می‌توانید متوجه این مسئله شوید که استراتژی مورد نظر شما برای سرمایه‌گذاری و ترید رمزارزها تا چه میزان عملکرد خوبی خواهد داشت.

به عبارت ساده‌تر بک تست ارز دیجیتال یک مسیر روشنی از آینده استراتژی مورد نظر شما را با تحلیل‌ داده‌های تاریخی پیش روی شما قرار می‌دهد و شما به کمک آن می‌توانید در بازار رمزارزها به معاملات بهینه دست بزنید.

عموما تریدرهایی که از ابزارهای بک تست ارز دیجیتال برای ارزیابی میزان داوم استراتژی‌های خود کمک گرفته‌اند کمتر از سایر معامله‌گران با خطر از دست رفتن سرمایه‌ای که برای کسب آن بسیار تلاش کرده‌اند، مواجه می‌شوند.

ناگفته نماند که اگر در ارتباط با بک تست ارز دیجیتال سوالی دارید که در این مقاله از کیف پول من به آن اشاره نشده است، می‌توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا در اسرع وقت به وسیله کارشناسان ما به سوال شما پاسخ داده شود.

استراتژی معاملاتی موفق

استراتژی معاملاتی در بورس، سرمایه گذار حرفه ای یا تازه کار نمی شناسد و تفاوتی ندارد که در مورد انواع تحلیل ها چه می دانید؛ در واقع اگر استراتژی معاملاتی مناسبی نداشته باشید، دیر یا زود شرایط بازار برای شما سخت خواهد شد. کلمه استراتژی از اصطلاحات جنگی است و به معنای راه های مدیریت فرماندهان در جنگ می باشد. علت استفاده از اصطلاح استراتژی نیز به این دلیل است که شاید بتوانیم بازارهای مالی را مانند جنگ فرض کنیم و اگر شما این جنگ را بلد نباشید، دیر یا زود صدمات آن را مشاهده خواهید کرد و لازم به ذکر است که یک استراتژی معاملاتی موفق، می تواند به عنوان بهترین روش سرمایه گذاری در بورس مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا شویم. در این مقاله می خوانیم:

• استراتژی معاملاتی چیست؟
• چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟
• اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق
• مراحل تدوین استراتژی معاملاتی مناسب شرایط سرمایه گذاران مختلف
• انتخاب بازه زمانی
• ساخت یک ذهن سرمایه گذار
• مشخص کردن روند بازار
• مشخص کردن میزان سرمایه برای ورود
• مشخص کردن نقاط ورود و خروج
• مشخص کردن حد سود و حد ضرر
• آزمایش استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی چیست و چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی هایی که در بازارهای مالی تدوین می شوند، یک سری از قوانین و تدابیری هستند که مشخص می کنند سرمایه گذار در هر شرایطی که اتفاق افتاد، چه تصمیمی بگیرد. اکثر فعالان در بازار سرمایه به دنبال تبدیل شدن به تحلیلگر و معامله گر حرفه‌ای هستند و بدست آوردن سود و متضرر نشدن، از شرایطی هستند که یک استراتژی معاملاتی موفق برای شما به ارمغان می آورد.

معامله گرهای حرفه ای، در شرایط نامساعد یا شرایط غیر معمول بازار، آرامش خود را حفظ می کنند و تصمیمات لحظه ای و احساسی نمی گیرند و موفقیت های زیادی را با استفاده از این رویکرد تجربه می کنند. فعالان حرفه ای بازار، برنامه ای به همراه قوانین و پیش بینی ها آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید دارند که در رفتارها و تغییرات غیر معمول بازار، نسبت به آن ها تصمیم گیری می کنند.

استراتژی معامله گران، نحوه سرمایه گذاری و خرید و فروش را برای آن ها روشن می کند. در واقع، استراتژی های معاملاتی براساس دیدگاه و سرمایه شما شکل می گیرند و میزان نقدینگی شما و بازه زمانی که در نظر دارید در آن کسب سود کنید، تمام معنای استراتژی شما هستند. در ادامه مقاله با مراحل ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا می شویم.

اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

یکی از مهم ترین جملاتی که پیرامون بازار سرمایه شنیده ایم، اهمیت حفظ سرمایه است و مهم ترین هدف استراتژی های معامله گران بازار نیز همین موضوع می باشد. با داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق و مناسب، سرمایه خود را در بازار از دست نمی دهید و آن را حفظ می کنید. تجربه های مختلف در سال های اخیر به ما نشان داده است که این بازار، روزهای هیجانی نیز دارد و اگر استراتژی معاملاتی موفق داشته باشید، در روزهای هیجانی نیز به بهترین نحو تصمیم گیری می کنید.

در واقع، معامله گران با مراجعه به استراتژی خود در شرایط هیجانی، روحیه خود را حفظ کرده و تصمیم های احساساتی نخواهند گرفت. همیشه تصمیماتی که بر پایه عصبانیت، ترس یا طمع باشند؛ احتمال شکست بالایی دارند و استراتژی معاملاتی نیز برای این شرایط طراحی می شود.

مراحل تدوین استراتژی معاملاتی موفق و مناسب برای سرمایه گذاران

یک استراتژی معاملاتی موفق، از ویژگی های خاصی برخوردار است و سرمایه گذاران باید از یک سری اصول پیروی کنند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

انتخاب بازه زمانی

سرمایه گذاران با در نظر گرفتن دیدگاه خود از کسب سود، مشخص می کنند که در چه مدت زمانی می خواهند به سود برسند. 4 نوع بازه زمانی کسب سود داریم که هر سرمایه گذار با توجه به شرایط خود، توانایی ها و سرمایه مورد نظر، در یکی از این 4 گروه قرار می گیرد:

: نوسان گیرهای آزمایش استراتژی‌های سود‌آور در ترید بازار طی مدت 1 روز تا 1 ماه (حتی لحظه ای)، سهم خریده شده را معامله می کنند و در نظر دارند در بالا و پایین های بازار، سودهای اندک را بدست آورند.
1. سرمایه گذاری کوتاه مدت: در صورتیکه دیدگاه سود نسبت به سهم خریداری شده، بین 1 ماه تا 3 ماه باشد، در دسته کوتاه مدت قرار می گیرد.
2. میان مدت: معمولا سرمایه گذاران میان مدت، بین 3 ماه تا 6 ماه برای بازدهی سهم صبر می کنند. : سرمایه گذاران بلند مدت، با قدرت تحلیل بنیادی بالا، بررسی سهم را از ریشه انجام داده و در صورتیکه از پیش بینی پیشرفت شرکت مربوطه اطمینان حاصل کنند، از 6 ماه تا 1 سال یا بالاتر، برای سوددهی آن صبر می کنند.

برای تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق، باید در ابتدا بازه زمانی مناسبی انتخاب کنید. در تحلیل تکنیکال، بازه های زمانی مختلف مانند یک دقیقه، یک ساعت، یک روز و. نمایش داده می شود و براساس تجربه، سرمایه، دانش و. هر سرمایه گذار دیدگاه زمانی فعالیت خود را مشخص می کند. در نظر داشته باشید معامله گری که در بازه زمانی بلندمدت فعالیت می کند، نیازی ندارد همانند معامله گران کوتاه مدت یا نوسان گیر، هر روز سایت های خبری و تحلیلی و یا تابلو معاملاتی سهام شرکت ها را بررسی کند.

ساخت یک ذهن سرمایه گذار

علم روانشناسی در تمامی مراحل زندگی به کمک ما می آید. در بازار سرمایه نیز، سرمایه گذاران موفق، ذهن خود را شناخته اند و معامله گران قدرتمند، یاد گرفته اند عواطف، احساسات، خشم، طمع و اعتماد به نفس کاذب خود را کنترل کنند. هیچ گاه یک سرمایه گذار موفق، تصمیمی احساسی در بازار نمی گیرد؛ در واقع سرمایه گذاران، چارچوب ذهنی قدرتمندی دارند. برای داشتن استراتژی معاملاتی موفق، باید ابتدا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و یک چارچوب رفتاری برای خود ایجاد کنید.

مشخص کردن روند بازار

تشخیص روند سهم در بحث تحلیل تکنیکال جای می گیرد. ایجاد خط روند براساس رفتار نمودار سهم، شکل صعودی یا نزولی بودن سهم را به شما نمایش خواهد داد. اگر مبحث تحلیل تکنیکال را به خوبی آموزش ببینید، می توانید در چند دقیقه روند سهم را مشخص کنید. ایجاد خط های روند بر روی کف ها و سقف های قیمتی، کانال ها را تشکیل می دهد و با توجه به دیدگاه سرمایه گذاری خود، کانالی معتبر برای سهم در نظر بگیرید. یک کانال معتبر، 5 نقطه برخورد با خط های روند دارد و می توانید از سیگنال دریافت شده استفاده کنید.

در نظر داشته باشید که تشخیص یک روند کار سختی است و با قطعیت خیلی بالا نیز نمی شود تصمیم گیری کرد. در این زمان، تحلیل بنیادی به میان می آید و می توانید با توجه به آمارهایی که از تحلیل بنیادی استخراج می کنید، تشخیص روند بهتری داشته باشید.

مشخص کردن میزان سرمایه برای ورود

میزان سرمایه برای ورود به هر بازار، با توجه به شرایط هر سرمایه گذار متفاوت است. این میزان سرمایه به سوددهی بازار و ریسک متقابل نیز بستگی دارد. پس از مشخص کردن میزان سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید، باید نوع خرید سهام را نیز در نظر بگیرید. با توجه به مقدار سرمایه، می توانید به صورت خرید و فروش پله ای اقدام کنید، یا تمام سرمایه را به یکباره وارد سهام کنید. لازم به ذکر است که نوع حالت ورود به سهام را نیز باید در استراتژی خود مشخص کرده و به آن پایبند باشید.

در خرید سهام به صورت پله ای، سرمایه گذار با کمی ترس وارد می شود و مقداری از سرمایه را در مرحله اول وارد کرده و در صورتیکه سهام با ضرر مواجه شود، در حدضرری که مشخص کرده، با وارد کردن دوباره قسمتی از سرمایه، اقدام به کاهش قیمت میانگین می کند.

در این مقاله تنها اشاره ای به مفهوم خرید سهام به صورت پله ای نمودیم. برای استفاده از این نوع خرید و ورود به سهام با توجه به این روش، سعی کنید به طور کامل با استراتژی های مربوط به خرید و فروش پله ای آشنا شوید.

مشخص کردن نقاط ورود و خروج

مشخص کردن نقاط ورود به سهم با استفاده از ابزارهای تکنیکالی انجام می پذیرد؛ تصور کنید که طبق تحلیل بنیادی، متوجه شده اید که سهام یک شرکت"در سال آینده" سود خوبی خواهد داد؛ با استفاده از تحلیل تکنیکال متوجه می شوید با ورود در چه قیمتی، بیشترین سودآوری را خواهید داشت. مشخص کردن یک نقطه مناسب برای خرید، نیاز به دانش کافی دارد. شما باید بتوانید محدوده های حمایتی و مقاومتی را تشخیص داده و شرایط خرید و فروش سهم را در بازه مورد نظر بررسی کنید و نه تنها برای خرید، بلکه در زمانی که بخواهید سهم را بفروشید نیز این قائده وجود دارد و باید بهترین نقطه خروج از سهم مشخص شود.

مشخص کردن حد سود و ضرر

مشخص کردن حد سود، فرآیندی است که طی آن محدوده ای از قیمت سهام که در آنجا درصدی سود حاصل شده است و سرمایه گذار اقدام به فروش خواهد کرد، پیش بینی می شود. به عنوان مثال، سرمایه گذار در قیمت 1000 تومان وارد سهم شده و با تحلیل و بررسی، احتمال می دهد سهم تا 1600 رشد کند. سهامدار براساس استراتژی شخصی خود قیمت 1500 را حد سود مشخص کرده و به محض رسیدن قیمت سهام به 1500، اقدام به فروش می کند.

در صورتیکه پیش بینی رشد قیمت محقق نشود و سهم با کاهش قیمت روبرو شود، سهامدار در محدوده حد ضرر، از سهم خارج می شود. حد ضرر محدوده و قیمتی است که سهامدار مشخص کرده و در صورت رسیدن قیمت سهم به آن مقدار، سرمایه گذار اقدام به خروج از سهم می کند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار در قیمت 500 تومان وارد سهام می شود و حد سود 50 درصد و حد ضرر 20 درصد برای خود مشخص کرده است؛ تا زمانیکه سهم قیمتی بالاتر از 400 تومان داشته باشد، حد ضرر سهامدار را رد نکرده و زمانیکه به قیمتی بالاتر از 750 تومان برسد، به حد سود سرمایه گذار رسیده و این فرد اقدام به فروش می کند.

لازم به ذکر است که حد ضرر و حد سود اعدادی شانسی نیستند که سرمایه گذار با حدس و گمان برای خود مشخص کند؛ در واقع، با استفاده از تحلیل ها (مخصوصا تکنیکال) مشخص می شود که سهم پس از قیمت ورود، اگر بخواهد صعود کند تا چه قیمتی مقاومت خاصی نخواهد داشت و به راحتی صعود می کند و در صورتیکه دچار نزول شود، قیمت سهام شرکت مذکور تا چه حدی پایین می آید. اگر سهم از لحاظ تکنیکالی وارد کانال نزولی شود، سهامدار اقدام به خروج می کند و مشخص کردن حد ضرر، معمولا در قیمتی بالاتر از حد ورود به کانال نزولی خواهد بود.

آزمایش استراتژی معاملاتی موفق

فرض کنید استراتژی معاملاتی خود را تدوین کرده اید و می خواهید طبق آن معاملات خود را انجام دهید. هیچ انسانی نمی تواند با قطعیت بگوید که در آینده چه اتفاقی رخ می دهد؛ شما نیز با تعیین استراتژی، آینده را مشخص نکرده اید، بلکه پیش بینی خود را از اتفاقاتی که خواهد افتاد، به روی کاغذ آورده اید. بنابراین، بهترین کاری که شما بایستی انجام دهید، این است که میزان موفقیت احتمالی استراتژی خود را بسنجید و ببینید که استراتژی شما تا چه اندازه در موقعیت های مختلف، موفق عمل می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید که استراتژی خود را 2 سال پیش تدوین کرده اید و تا به حال 2 سال از اتفاقاتی که بر مبنای استراتژی خود رقم زده اید، می گذرد. آیا استراتژی معاملاتی شما موفق بوده است؟ پاسخ این سوال را آزمونگرهای استراتژی معاملاتی به شما می دهند و شما می توانید با استفاده از این مکانیسم، استراتژی معاملاتی خود را بسنجید.

جمع بندی

فعالیت در بازارهای مالی، کار ساده ای نیست و موفقیت در این بازارها، نیازمند دانش تحلیلی فراوان و استراتژی معاملاتی موفق است؛ لازم به ذکر است که صرف داشتن استراتژی معاملاتی، نمی تواند به طور قطعی سرمایه گذاری شما را با موفقیت روبرو کند، اما داشتن استراتژی، صد برابر بهتر از نداشتن آن است. در بازار سرمایه شما مانند سربازی هستید که به جنگ رفته است و استراتژی معاملاتی به منزله زره و تجهیزات شما خواهد بود و شما را برای رویارویی با شرایط مختلف جنگی آماده می کند.

شبیه ساز ترید ارز دیجیتال چیست؟

شبیه ساز ترید ارز دیجیتال جایی هست که تریدر‌های تازه کار و یا سرمایه‌گذاران آینده‌نگر می‌توانند به تمرین آموخته‌ها و یا تست استراتژی‌ها قبل از معامله با پول واقعی بپردازند. بسیاری از سایت‌های ترید ارز دیجیتال و یا کارگزاری‌های مختلف این شبیه سازهای ترید ارز دیجیتال را برای تریدرهای تازه کار و مبتدی ارائه می‌دهند تا از این طریق با تجارت و معامله در بازارهای واقعی بدون از دست دادن سرمایه آشنا شوند.
از نمونه‌های ایرانی شبیه ساز های ترید ارز دیجیتال می‌توان به شبیه ساز ترید ارزبازان اشاره نمود که یک شبیه ساز ارز دیجیتال تماما ایرانی است و شرایطی را فراهم کرده است که تریدرهای تازه کار و حرفه‌ای بسیاری با ثبت نام در شبیه ساز ترید ارزبازان آموخته‌هایشان را تمرین و یا استراترژهای جدید را تست کنند.

شبیه ساز ترید ارز دیجیتال چه مزایایی برای تریدرها دارد؟

استفاده از شبیه ساز ترید برای تریدرهای تازه کار و یا حرفه‌ای مزیت های بسیاری دارد که سبب شده بسیاری از افراد به شکل وسعیی از این شبیه سازها استفاده کنند. دلایل استفاده از شبیه ساز ارز دجیتال عبارت است از:

توانایی یادگیری اصول اولیه سرمایه گذاری

شما به عنوان یک سرمایه گذار جدید، حتما دچار اشتباهات زیادی درهنگام ترید خواهید شد به همین دلیل بهتر است که با یک شبیه ساز ارز دیجیتال اقدام به ترید آزمایشی کنید تا با سرمایه واقعی تا در هنگام اشتباهات سرمایه خود را از دست ندهید.

آزمایش استراتژی های جدید

به عنوان یک معامله گر مبتدی یا باتجربه، می توانید استراتژی های جدید را بدون ترس از دست دادن سرمایه از طریق یک حساب آزمایشی انجام دهید. یک حساب آزمایشی به معامله گر اجازه می دهد تا استراتژی را قبل از استفاده با پول واقعی آزمایش کند.

بدون ریسک

اگر در حساب‌های دمو و آزمایشی به دلیل تصمیمات اشتباه ضرر کنید، پول و سرمایه واقعی را از دست نخواهید داد.

تحلیل عملکرد

کار بر روی یک شبیه ساز ترید ارز دیجیتال به شما امکان می دهد تمام کاستی های خود را در تجزیه و تحلیل بازار، تصمیمات تجاری و استراتژی شناسایی کنید.

تمرین

یک تریدر مبتدی در هر بخش از یک فرآیند معاملاتی تجربه کسب خواهد نمود - از آماده شدن برای شروع یک معامله تا ثبت نهایی سود یا زیان. اگر معامله‌گران به یک حساب آزمایشی دسترسی داشته باشند، یاد می‌گیرند که معاملات با پول واقعی با چگونه خواهد بود، و اگر در این حساب های آزمایشی روی گزینه نادرستی بزنند، سبب از بین رفتن سرمایه واقعی آن‌ها نشود.

اعتماد به نفس

در هنگام گرفتن یک یا تعدادی از تصمیمات پیچیده، که با سود فرضی پاداش داده می شود، اهمیت زیادی خواهد داشت چرا که این کار برای ایجاد اعتماد به نفس تاثیر به سزایی دارد

ترید بدون تمرین چه ریسک هایی دارد؟

زمانی که یک گوشی جدید خریداری می‌کنید، حتما می‌خواهید که به سرعت جعبه گوشی را باز کرده و شروع به کار با گوشی جدیدتان کنید. به احتمال خیلی زیاد دفترچه راهنمای گوشی هم برای همیشه در جعبه می‌ماند. این موضوع را خوب به خاطر بسپارید؛ زیرا نمی‌توانید به همین شکل و بدون داشتن یک دستورالعمل مناسب و تمرین مستمر اقدام به ترید روزانه کنید.

چراکه با این کار ممکن است که در یک لحظه تمام سرمایه‌ای را که به سختی به دست آوردید در کمتر از یک پلک زدن از دست بدهید. پس تمرین و دستورالعمل‌ها را در ترید ارزدیجیتال جدی بگیرید.
اگر بدون تمرین اقدام به ترید ارز دیجیتال کنید در معاملات روزانه با خطر از دست دادن سرمایه روبه رو خواهید شد؛ معاملات روزانه بسیار سریع انجام می‌شود.

با تمرین ترید ازر دیجیتال یاد بگیرید که پول خود را مدیریت کنید

با تمرین ترید ارز دیجیتال شما یاد می‌گیرید که چگونه به محاسبه سود، زیان و مدیریت سرمایه خود اقدام نمایید. از طرف دیگر باید قبل از باز کردن یک معامله به سرعت نسبت‌های ریسک به ریوارد خود را ارزیابی کنید و فقط بهترین معامله‌ها را که برای شما سود آور هستند اجرا کنید، تمامی این کار ها با تمرین مستمر انجام خواهد شد.

برای ترید با ریسک کم شما به 10000 ساعت تمرین نیاز دارید!

مطالعات نشان داده است که قبل از تبدیل شدن به یک متخصص باید چیزی در حدود 10000 ساعت تمرین کنید. فرقی نمی‌کند که چه شغلی داشته باشد. این موضوع برای تریدرهای ارز دیجیتال نیز صادق است.

شما می‌توانید برای اینکه به این عدد طلایی برسید به طور واقعی و با پول واقعی این کار را انجام دهید که احتمالا سرمایه خود را به راحتی از دست خواهید داد و یا این‌که در یک شبیه ساز ارز دیجیتال با خیالی راحت و با حفظ سرمایه به این عدد برسید.

ارزبازان، اولین شبیه ساز ترید ارز دیجیتال ایران

می‌توانید سایت‌های بسیاری پیدا کنید که خدمات دمو ارز دیجیتال ارائه می‌دهند. با تمامی ویژگی‌های خوبی که ترید دمو ارز دیجیتال که در بسیاری از سایت‌ها وجود دارد، با این حال در بسیاری از موارد برای مردم ایران مشکل است که یک حساب دمو در این سایت ها ایجاد کنند.

این مشکل به این دلیل است که بسیاری از این سایت‌ها مانند بایننس ایران را تحریم کرده‌اند و در اگر پی به این موضوع ببرند که موقعیت کاربر در ایران است حساب وی را سریعا مسدود می‌کنند.

یا در بعضی دیگر از این سایت‌ها برای ایجاد حساب دمو شما نیاز به وارد نمودن مستر کارت و یا ویزا کارت دارید که برای ما ایرانیان همچین امکانی میسر نیست.

اگر شما به هر دلیل موفق به ایجاد حساب به این احتمال وجود دارد که این سایت ها از زبان فارسی پشتیبانی نمی‌کنند، برای شما کار با این حساب‌ها دشوار باشد.

راه حل چیست؟

خوشبختانه چند وقتی است که سایت ارزبازان پلتفرم شبیه ساز حرفه‌ای ارز دیجیتال را راه‌اندازی کرده است که شما با ثبت نام در این سایت می‌توانید از خدمات ارزبازان برای تمرین ترید به صورت دمو (آزمایشی) بدون به خطر انداختن سرمایه خود استفاده کنید.

مزایای ارزبازان برای شما چیست؟

خوب است که در ابتدا بدانید که ارزبازان این پلتفرم حساب دمو نیست، بلکه بسیار فراتر از یک حساب دمو است. ارزبازان در اصل این پلتفرم یک شبیه ساز ترید ارز دیجیتال است. برخی از مزایای ارزبازان عبارت هستند از:

بدون ریسک درگیر کردن سرمایه

از آن‌جایی که شبیه ساز ارزبازان با پول شبیه‌سازی شده در حساب شما شارژ می‌شود، در نتیجه انجام اشتباهات در هنگام انجام معاملات سرمایه شما را به خطر نخواهد انداخت.

آشنایی با گاوها و خرس‌ها

صرف نظر از این‌که استراتژی شما چقدر موثر است، روزهایی وجود خواهد داشت که بازار کاملا نزولی و یا کاملا صعودی است. به همین دلیل این شبیه ساز به شما این امکان را می‌دهد که با این افت و خیز بازار به طور کاملا واقعی آشنا شوید.

بسیاری از کاربران و معامله گران با اهرم‌های که ارزبازان در اختیار آن‌ها می‌گذارد لذت می برند. شما می‌توانید بدون نگرانی با اهرم‌ها و سازو کار آن ها آگاه شده و با خطرات آن به خوبی آشنا شوید.

سخن آخر

انجام ترید ارزدیجیتال بدون تمرین مستمر بسیار خطرناک است فقط کافی است که با کمی جستجو بسیاری از افراد را ببینید که بدون تمرین اقدام به ترید کرده‌اند و یک شبه تمام دارایی خودشان را به راحتی از دست داده‌اند. پس از این فرصت پیش آمده برای تمرین رایگان ترید در سایت ارزبازان نهایت استفاده را کنید تا در آینده با خیالی آسوده و تجربه کافی اقدام به ترید با پول و سرمایه واقعی کنید.

شاید بارها واژه ی استراتژی به گوش شما خورده است! اگر به تازگی وارد بازار معاملات مالی شده اید و هنوز با مفهوم این واژه آشنایی ندارید، خواندن این مقاله برای شما مفید خواهد بود.

بسیار هستند افرادی که علیرغم داشتن آموزشهای کافی، شناخت ابزارهای مختلف و آشنایی خوب با مفاهیم اساسی معامله گری و . ، نمی توانند سود مد نظر خود را از بازار بگیرند. این افراد اگر بخواهند برآوردی از عملکرد خود در بازه ی زمانی بلندمدت داشته باشند، بیشتر ضرر کرده اند تا سود. این مسئله در نتیجه ی نداشتن استراتژی صحیح است.

استراتژی (strategy) به معنای نقشه ی مقابله است. وقتی وارد بازار می شویم در حقیقت وارد یک نبرد شده ایم که سلاح ما فقط داده هایی است که از بازار بدست می آوریم. در صورتی که در یک نبرد استراتژی مناسبی نداشته باشیم و از دیتای بازار درست استفاده نکنیم، قطعا شکست خواهیم خورد. پس قبل از ورود به معامله باید بدانیم کجا و بر چه اساسی باید وارد شویم، و برای خروج در صورت کسب سود یا در صورت ضرر باید کجا و بر چه اساسی خارج شویم تا ضرر بیشتری از لحاظ مالی و زمانی متحمل نشویم. البته این تصمیمات باید قبل از انجام یک معامله صورت گیرد چرا که بعد از ورود به بازار دیگر کنترل سرمایه ی شما نه در دست شما که در دست بازار است.

یک استراتژی خوب چه ویژگیهایی دارد؟

در نوشتن یک استراتژی کارآمد، باید تمام قوانین را در نظر بگیریم و از اقدامات شتابزده پرهیز کنیم. استراتژی در حقیقت نقشه ی راه برای یک معامله گر است و باید برای هر معامله گری، چه حرفه ای چه تازه کار کاملا ساده و قابل فهم باشد؛ زیرا هر چقدر ساده تر به بازار نگاه کنیم سود بیشتری کسب خواهیم کرد. استفاده ی زیاد از اندیکاتورها، اوسیلاتورها، فیلترها و ابزارهای مختلف روی نمودار فقط باعث گیجی و سردرگمی بیشتر ما خواهد شد و در نهایت چیزی جز ضرر عاید ما نخواهد کرد. هر چقدر یک استراتژی ساده تر و قابل فهم تر باشد همان قدر بیشتر و بهتر به ما سود می دهد. بهترین حالت این است که چند روش کاربردی را بلد باشیم و در نهایت روشی را که به نظر خودمان برای ما سودمند تر است بکار بگیریم.

نباید استراتژی را با تحلیل تکنیکال یکی بدانیم. با تحلیل تکنیکال می توانیم نقطه ی ورود و خروج و حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنیم ولی در استراتژی باید علاوه بر داشتن مهارت در تحلیل تکنیکال در روانشناسی بازار و مدیریت ریسک هم مهارت کافی داشته باشیم.

مدیریت ریسک و سرمایه چه اهمیتی در معاملات دارد؟

چهار رکن اصلی بازارهای مالی عبارتند از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، روانشناسی بازار و مدیریت ریسک و سرمایه که مدیریت سرمایه از اهمیت بالاتری نسبت به بقیه برخوردار است؛ زیرا باعث تقویت استراتژی شده، استراتژی و تحلیل تکنیکال ضعیف را پوشش می دهد و پس از یک بازه ی زمانی معامله گر را به سوددهی می رساند.

استراتژی ها به دو دسته تقسیم می شوند: دسته ی اول استراتژی هایی هستند که winning ratio یشان بالاست و دسته ی دوم استراتژی هایی که risk to reward بالایی دارند.

winning ratio یعنی درصد برد معاملات. برای بدست آوردن این عدد تعداد معاملات برنده را تقسیم بر کل معاملات کرده، نتیجه را در صد ضرب می کنند. risk to reward که به اختصار به آن R/R می گویند نسبت سود یک معامله به میزان ریسکی ست که آن معامله برای شما داشته است.

رابطه ی بین این دو آیتم در نمودار زیر آمده است:

این دو استراتژی را نمی توان هیچگاه به موازات یکدیگر بکار برد چرا که از لحاظ مفهومی این دو در جهات مخالف حرکت می کنند.

برای اینکه به زبان ساده تری به شرح این مفهوم بپردازیم لازم است ابتدا کمی راجع به سبد سرمایه صحبت کنیم. همانطور که در بازار سنتی نیز سرمایه گذاری های امن و کم ریسک مانند املاک و طلا و اوراق قرضه داریم (که البته با اینکه احتمال ضرر در آنها بسیار کم است ولی هیچگاه صفر نیست)، در بازار کریپتو کارنسی نیز سه نوع سبد داریم: سبد کم ریسک (مثل بیت کوین و اتریوم)، سبد با ریسک متوسط و سبد پرریسک (رمزارزهای جدید). هرچقدر بیشتر ریسک کنیم و از منطقه ی امن خود دورتر شویم، به همان نسبت سود بیشتری خواهیم داشت و به همان نسبت احتمال ضرر نیز بالاتر می رود. در نتیجه نباید کل سرمایه مان را داخل سبد پرریسک قرار دهیم، چرا که ممکن است با یک معامله ی اشتباه تمام دارایی خود را از دست بدهیم. از طرفی اگر همه ی سرمایه مان را در سبد کم ریسک قرار دهیم احتمال اینکه سود خوبی از بازار بدست بیاوریم بسیار پایین می آید. پس باید بین سبد پرریسک و کم ریسکمان تعادلی ایجاد کنیم و نسبت معقولی را بین میزان ریسک و میزان سودمان رعایت کنیم.

هرچقدر سرمایه ی اولیه ی ما بیشتر باشد باید سبد کم ریسکتری را انتخاب کنیم و باید فقط یک قسمت از سرمایه مان را وارد سبد پرریسک کنیم. در سرمایه گذاری روی سبدهای پرریسک باید میزان سرمایه گذاری به قدری باشد که در صورت ضرر کردن، آن میزان ضرر ضربه ی زیادی به سرمایه ی کلی ما نزند و باز هم بتوانیم در بازار باقی بمانیم. این مسئله را هم در نظر داشته باشیم که هرچند در صورت برد در معامله ی پر ریسک سود خیلی بالایی عاید ما خواهد شد ولی هیجان زیاد و یا کمالگرایی افراطی فقط برای ما ضرر بیشتری در پی خواهد داشت و باعث خواهد شد سرمایه ی خود را در بازار از دست بدهیم. مدیریت سرمایه رمز ماندگاری یک معامله گر در بازارهای مالی است و جلوی اقدامات هیجانی و شکست معامله گر را در بازار می گیرد.

روانشناسی بازار یعنی چه؟

یک معامله گر باید بتواند احساسات خود را در بازار مدیریت کند. تعداد افرادی که به خاطر ترس از باخت و از دست دادن سرمایه وارد بازارهای مالی نمی شوند بسیار زیاد است. یعنی ترس مانع از حرکت و ورود آنها به این بازار می شود. البته ترس تا جایی که منطقی باشد هیچ ایرادی ندارد و حتی ضامن سلامتی و نشانه ی داشتن عقل و منطق سالم است؛ ولی معامله گری را تصور کنید که به خاطر ترس از ضرر وارد بسیاری از معاملات که می توانست او را به سود سرشاری برساند نمی شود.

در نقطه ی مقابل معامله گری را تصور کنید که بدون بررسی های لازم و بی مهابا روی نمادهای مختلف سرمایه گذاری می کند. همانطور که حدس می زنید نتیجه ی اینگونه معاملات چیزی جز ضررهای پی در پی و در نتیجه از دست دادن کل سرمایه و حذف از بازار نیست.

یک استراتژی خوب به ما کمک می کند که احساسات خود را مدیریت کنیم و بین ترس افراطی و بی پروایی مفرط تعادلی ایجاد کنیم تا با حجم سرمایه ی مناسب و در زمان مناسب وارد پوزیشن شویم، از بازگشت قیمت نترسیم و در تا رسیدن به حد سود مناسب در معامله بمانیم یا در صورت ضرر بدون داشتن امید واهی به بالا رفتن قیمت، در حد ضرر معقول از معامله خارج شویم.

تست یک استراتژی

بعد از ساخت استراتژی، مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی بازار نوبت به گرفتن بک تست است. بک تست (back test) فرآیندی است که در آن معامله گر نحوه ی عملکرد یک استراتژی را در گذشته بررسی می کند. بک تست گرفتن با این فرض انجام می شود که یک استراتژی موفق در گذشته، در آینده هم می تواند سودآور باشد. بدین منظور معامله گر از تمامی قوانین استراتژی پیروی می کند تا از این طریق یک دید عینی نسبت به عملکرد استراتژی پیدا کند و آن استراتژی به دقیق ترین شکل ممکن تست شود. بک تست گرفتن یکی از مراحل مهم در بهینه سازی عملکرد در بازارهای مالی است. در نتیجه ی بک تست استراتژی به دقت توسط معامله گر ارزیابی شده، ذهنش به استراتژی و میزان سود و ضرر آن قبل از ورود به بازار واقعی عادت می کند.

برای این کار روی یک بازه ی زمانی خاص (شش ماهه، یک ساله، سه ساله و . ) با آن استراتژی رفتار نمادها و سهم های مورد نظرمان را روی نمودار بررسی می کنیم تا ببینیم این استراتژی در این بازه ی زمانی چقدر به ما سود و چقدر ضرر داده است. اگر یک استراتژی در یک بازه ی زمانی نسبتا طولانی سودآور باشد، می توانیم امیدوار باشیم که در آینده نیز همینطور خواهد بود. بک تست گرفتن به مهارت و دقت بالایی نیاز دارد و باید بازه ی زمانی مناسب و قابل تطبیق تری با شرایط فعلی بازار برای بک تست انتخاب شود.

دو نوع بک تست داریم: بک تست دستی و بک تست اتوماتیک.

در بک تست دستی نمودارها و داده های گذشته و میزان سود و زیان و سایر فاکتورهای مد نظرمان را به طور دستی تحلیل و گزارش می کنیم. در بک تست اتوماتیک تمام این فرآیندها به طور اتوماتیک توسط نرم افزارها و کد نویسی انجام می شود.

شکل زیر بک تست اتوماتیک با زبان pine script را نشان می دهد که قسمت آبی رنگ نشان دهنده ی میزان سود دهی استراتژی است.

برای تهیه ی گزارش از عملکرد یک استراتژی توسط بک تست، می توان از شیتهای اکسل و گوگل استفاده کرد. این گزارشات شامل اطلاعات مهمی از جمله پلتفرم معاملاتی، طبقه ی دارایی، دوره ی زمانی معامله، تعداد معاملات سود ده و زیان ده، نسبت شارپ، سود خالص و . می باشند.

برای اطمینان از کارایی یک استراتژی باید به میزان زیادی بک تست انجام داد. بعد از انجام بک تست های متعدد و تهیه ی گزارشات دقیق نوبت به تفسیر نتایج و ارزیابی استراتژی به دور از تعصبات می رسد.

وقتی یک استراتژی از مرحله ی بک تست نیز سربلند بیرون آمد باز هم نباید به یکباره تمام دارایی خود را با این استراتژی وارد بازار کنیم؛ زیرا ممکن است یک استراتژی در شرایط خاصی از بازار در گذشته، سود خوبی به داده باشد ولی در شرایط حال حاضر ضرر بدهد. بهتر است یک درصد پایینی از سرمایه مان را وارد بازار واقعی کنیم و این بار استراتژی مد نظرمان را در بازار واقعی ارزیابی کنیم؛ در هر مرحله سود و ضرر تمام پوزیشنهای خود را به دقت یادداشت کرده، وین ریت، میزان دقیق سود و افت سرمایه و . را محاسبه کنیم. همچنین باید هزینه های معاملات، واریز و برداشت و سایر هزینه های احتمالی را نیز در نظر بگیریم. سپس سعی کنیم نقاط ضعف استراتژی خود را برطرف کنیم و استراتژی خود را قبل از وارد شدن به معاملات بزرگ ارتقا ببخشیم.

همواره این نکته را در نظر داشته باشیم که بک تست گرفتن مانند هر تحلیل دیگر نموداری، با احتمالات سر و کار دارد و هیچ تضمینی وجود ندارد که نتایجی را که در بک تست بدست آورده ایم، در بازار واقعی نیز تجربه کنیم. بک تست گرفتن فقط یافتن تاییدی بر کارایی و اعتبار یک استراتژی در گذشته است و هیچ تضمینی از بازار آینده به ما نمی دهد و به همین دلیل است که همیشه باید مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشیم.

در پایان این مقاله لازم است چند نکته ی مهم را مطرح کنیم:

هر استراتژی یک سیکل سوددهی و یک سیکل ضرردهی دارد و تمام استراتژی ها هم می توانند به ما سود دهند و هم حتما ضرر خواهند داشت چون کسی نمی تواند همیشه نقاط چرخش بازار را درست حدس بزند. وقتی یک استراتژی برای خود تعیین می کنیم باید به آن وفادار بمانیم و طبق آن وارد معاملات شویم. اگر یک استراتژی وین ریت خوبی داشته باشد قطعا در درازمدت به ما سود خوبی خواهد داد و برآیند یک دوره ی مالی مشخص می کند که روی سود هستیم یا ضرر. پس نباید دائما استراتژی های مختلف را با هم مقایسه کنیم و همواره در حال عوض کردن استراتژی مان و از این شاخه به آن شاخه پریدن باشیم. چیزی که برای ما باید مهم باشد برآیند آن استراتژی در یک دوره ی زمانی خاص است.

پس هیچگاه گمالگرا نباشیم چرا که کمالگرایی در معاملات مالی در نهایت باعث شکست ما خواهد شد و فراموش نکنیم که هیچ معامله گری تا بحال وجود نداشته که در معاملاتش فقط سود کرده باشد زیرا هیچ استراتژی ای وجود ندارد که فقط سود ده باشد و هیچگاه باعث ضرر نشود.