نحوه نمایش سیگنال‌های حجم معاملات

روانشناسی معامله گری- چارچوب فکری

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

در این مقاله آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) هدف تیم بایننس فارسی است. همیشه اندیکاتورها به کمک معامله گران و تحلیل گران می‌روند تا با استفاده از آنها بتوان اطلاعات مهمی برای خرید و فروش و… به دست آورد. اندیکاتور حجم معاملات یا همان اندیکاتور volume نیز در این راستا داده‌های مهمی به تریدر انتقال میدهد که در این مقاله قصد داریم به آنها اشاره کنیم. نکات مهمی در مقاله ذکر شده است که می‌توانید از آنها استفاده کرده و در تحلیل تکنیکال خود بهترین نتیجه را بگیرید.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) +حجم معاملات چیست؟

شاید برای شما سؤال باشد که کدام اندیکاتور حجم معاملات را نشان می دهد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت اندیکاتور volume این وظیفه را به عهده دارد. علاوه بر نشان دادن حجم معاملات، تعداد معاملات در یک رنج قیمتی مشخص و در یک تایم فریم را نمایش می‌دهد. همچنین به‌علاوه دو مورد گفته شده ممکن است تریدر بتواند بر اساس تحلیل خود از اندیکاتور، از قدرتمند یا ضعیف بودن روند آگاه شود.

اکثر معامله گران از شاخص حجم معاملات استفاده نمی‌کنند، زیرا معتقدند که اندیکاتور ساده‌ای است و اطلاعات مهمی در بر ندارد؛ در صورتی که شما می‌توانید با استفاده از همین اندیکاتور سود خود را افزایش دهید و ریسک را در معاملات به حداقل میزان ممکن برسانید. حجم معاملات تأییدی برای الگوهای استفاده شده توسط تریدر در معاملات است. منظور از الگوها، الگوی سر و شانه، الگوی پرچم و… است.

اگر نگاه ساده‌ای به چارت‌ها و نمودارهای ارز دیجیتال یا سایر بازارهای مالی داشته باشید، حتماً ستون‌های سبز و قرمز را مشاهده کرده‌اید. به هر یک از این ستون‌ها کندل یا همان شمع گفته می‌شود. رنگ سبز کند نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل از خود است و رنگ قرمز کندل به این معنا است که حجم معاملات از معاملات قبلی کمتر بوده است.

زمانی می‌توانیم آغاز روند جدیدی را در نظر داشته باشیم که حجم معاملات در چارت بالا باشد. در مقابل زمانی که حجم معاملات پایین باشد، به این معنا است که تریدرها قصد انجام ترید ندارند. چون معامله‌گر به دنبال موقعیت‌های مناسب برای ورود به سهم است و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی‌باشد از ورود به سهم جلوگیری می‌کند. با استفاده از حجم معاملاتی که اندیکاتور volume نشان می‌دهد، می‌توان زمانی که نمودار نزولی و یا صعودی خواهد بود را تشخیص داد. در ادامه مطالب نکاتی در مورد ورود و خروج به معامله را مطرح کرده‌ایم.

در این قسمت از مقاله آموزش اندیکاتور حجم معاملات نکاتی را مطرح می‌کنیم که هنگام استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال، باید آنها را در نظر داشته باشید:

ابتدا باید حجم معاملات یا همان volume معاملات را مشاهده کنید. در قدم بعدی باید نمودار رمزارز موردنظر را بررسی کنید. در آخر زمانی که volume معاملات در حال افزایش باشد، ممکن است روند قیمت مثلاً ارز دیجیتال بیت کوین تغییر کند. برای مشاهده حجم نمودار در زمان‌های مختلف، می‌توانید تصویر نحوه نمایش سیگنال‌های حجم معاملات زیر را مشاهده کنید.

چه سیگنال هایی را می توان با اندیکاتور حجم معاملات دریافت کرد؟

1. روند صعودی

زمانی تأیید و ادامه روند صعودی را در پیش خواهیم داشت که یک روند صعودی وجود داشته باشد و قیمت نیز به دنبال آن افزایشی باشد، در همین شرایط حجم معاملات نیز باید صعودی و روند رو به افزایشی داشته باشد.

2. روند نزولی

در مقابل زمانی که روند نزولی وجود داشته باشد و volume معاملات افزایش یابد و نمودار در چارت نیز بیشتر شود، سپس بعد از رشدی که داشته است، دوباره روند نزولی را در پیش بگیرد و قیمت در زمان برگشت بالاتر از کف قبلی خودش باقی بماند و حجم فروش کاهش داشته باشد، می‌توانیم صعود در روند قیمت را مشاهده کنیم.

• در صورتی که قیمت‌ها روبه افزایش باشند ولی در مقابل معاملات کاهشی باشند، معکوس شدن روند را در پیش داریم که از روند صعودی به روند نزولی تغییر پیدا می‌کند.
• اگر به شکل هم‌زمان خط روند صعودی شکسته شود و حجم معاملات کاهش داشته باشد، بعد از اینکه حجم معاملات کاهش یافت، روند نزولی نمودار را مشاهده خواهیم کرد.

3. بازگشت روند

هنگامی که یک رمزارز یا … نزول و صعودی را به شکل بلندمدت تجربه کند و در راستای همان نمودار حرکتی ثابت و خنثی داشته باشد و در این هنگام حجم معاملات افزایش یابد، نشانه‌ای از بازگشت روند را از این وضعیت برداشت می‌کنیم.

چه زمانی وارد معامله شویم؟

برای اینکه به این موضوع پی ببریم که چه زمانی وارد معاملات شویم تا سود خوبی کسب کنیم و از ضررهای احتمالی فاصله داشته باشیم، باید به دو مورد زیر توجه کنید:

1. قیمت روز رمزارز، مثبت باشد.

2. حجم معاملات (volume) در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.

زمانی که 2 نکته گفته شده به‌صورت دقیق رعایت شده باشد، می‌توان نقطه ورود به معامله را مشخص کرد تا خریدهای خود را به ثبت برسانید.

چه زمانی از معامله خارج شویم؟

حال دانستیم که چه زمان‌هایی می‌توانیم وارد معامله شویم و خرید خود را انجام دهیم. در این قسمت زمانی باید بدانیم چه زمانی باید از معامله خارج شویم. برای این منظور به نکات گفته شده توجه کنید:

1. قیمت روز ارز دیجیتال، منفی باشد.

2. حجم معاملات (volume) در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.

نکات مهم برای استفاده حجم معاملات (Volume)

با مقاله آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) همراه هستید و در این قسمت نکات و روش‌هایی را مطرح می‌کنیم که با استفاده از حجم معاملات (volume) قابل اجرا است و در ابتدا باید با آنها آشنا شده و سپس می‌توانید به بهترین نحو از آنها استفاده کنید.

1. اولین مورد حجم معاملات در یک روند صعودی است و همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید به 2 شکل انجام می‌شود. حجم معاملات (volume) در روند صعودی از روند الگو می‌گیرد و مانند آن عمل می‌کند.

حجم معاملات در روند صعودی

2. حجم معاملات در یک روند نزولی را در عکس پایین مشاهده می‌کنید. در روند نزولی یک کریپتو، حجم زیادی از معاملات تأییدی بر نزولی بودن روند نمودار است.

حجم معاملات در روند نزولی

3. حجم معاملات در پولبک‌ها (pullback) را می‌توانید در این قسمت ملاحظه کنید. زمانی که نمودار یک رمزارز مانند کاهش قیمت، پولبک بزند حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد و اگر حجم معاملات افزایش داشته باشد، پولبک ادامه خواهد داشت.

حجم معاملات در پولبک

4. حجم معاملات در بریک اوت (break out) را می‌توان در تصویر زیر مشاهده کرد. زمانی حجم یک کریپتو به‌صورت ناگهانی رشد می‌کند که شکست معتبری انجام شود. در صورتی نمی‌توان شکست را معتبر دانست که حجم افزایشی نداشته باشد.

حجم معاملات در بریک اوت

5.آخرین مورد حجم معاملات در پامپ و دامپ‌های لحظه‌ای است. رشد ناگهانی قیمت (پامپ) و افزایش حجم معاملات، احتمال به وجود آمدن بازگشت روند را تصدیق می‌کنند. در مقابل اگر قیمت به‌صورت ناگهانی افت کند (دامپ) و افزایش حجم رخ دهد، احتمال بازگشت روند نیز وجود دارد.

حجم معاملات در پامپ

حجم معاملات در دامپ

آموزش اندیکاتور حجم معاملات به پایان رسید و امیدواریم نکات خوبی را برای استفاده یادداشت کرده باشید. تکنیک‌ها و روش‌هایی را برای استفاده از اندیکاتور حجم در معاملات بازگو کردیم. همچنین زمان‌هایی که می‌توانید به معاملات ورود پیدا کنید و یا از آن خارج شوید را بیان کردیم. شاخص حجم معاملات نکات خوبی را به تریدر و سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند، در نتیجه کار با این ابزار را یادبگیرید و با سایر اندیکاتورها تلفیق کنید تا به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کنید. در مقاله بعدی به آموزش اندیکاتور استوک استیک به ‌صورت کاربردی می‌پردازیم.

بررسی رابطۀ بین حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده نحوه نمایش سیگنال‌های حجم معاملات در زمان مقیاس‏های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران

2 گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

با وجود انجام مطالعات گسترده در مورد چگونگی ارتباط حجم معامله - بازده سهام و حجم معامله - نوسان بازده در بازارهای مالی، هنوز در مورد ساختار نظری یا تجربی این ارتباط اجماع حاصل نشده ‏است. این پژوهش با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری زمانی متغیرهای حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در دورۀ زمانی 96 ماهه (ابتدای فروردین 1386 تا اسفند 1393) صورت گرفته است. بدین‌منظور سری‏های زمانی این متغیرها با استفاده از تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم‌پوشانی، تجزیه و ضرایب موجک آن‏ها محاسبه شده است؛ سپس رابطۀ میان سری‏ها با استفاده از آزمون علّیت گرنجری بررسی شده است. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش در دورۀ زمانی مورد بررسی، نشان‌دهندۀ تفاوت روابط بین متغیرها در مقیاس‏های زمانی متفاوت است، چنانکه در برخی از مقیاس‏ها، آزمون علّیت گرنجر، وجود رابطۀ علّی میان سری‏های زمانی را تأیید می‌کند و در برخی از مقیاس‏های زمانی این رابطه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.23831170.1395.4.4.8.1

موضوعات

• 1مدیریت دارایی
• مدیریت ریسک دارایی های مالی

عنوان مقاله [English]

Surveying the Relation among Volume, Stock Return and Return Volatility in the Tehran Stock Exchange: A Wavelet Analysis

نویسندگان [English]

• Ebrahim Abbasi 1
• Leyla Dehghan nayeri 2
• Nazila Poordadash Mehrabani 1

1 Management Dept., Faculty of Social Sciences and Economics, University of Al-Zahra, Tehran, Iran.

2 Management Dept., Faculty of Social Sciences and Economics, University of Al-Zahra, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Although many studies have tried to construct a theoretical or empirical structure of relation among trading volume, stock return and return volatility in financial markets, there still is not a general consensus about it. This study discovers latent information in variables time series for 96 months (April 2007- March 2015). To do so, related time series decomposed by using the maximum overlap discrete wavelet transform and wavelet coefficients has calculated. Then the relation between the series is examined by Granger causality test. The main feature of this research is to investigate the relation between variables at different time intervals. The results show that during the 2007 to 2015, the relation between variables in different time intervals varies. As in some periods, the Granger causality test confirms the causal relation between time series, while in some other time periods it does not support the existence of such relation.

کلیدواژه‌ها [English]

• Trading volume
• Stock return
• Return volatility
• Wavelet
• Granger causality

اصل مقاله

مقدمه

ارتباط حجم معامله - بازده سهام و حجم معامله - نوسان بازده در بازارهای مالی، طی دو دهۀ اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. اگرچه برخی از مطالعات تلاش کرده‏اند ساختاری نظری یا تجربی از این ارتباط ارائه دهند، هنوز اجماع کلی در این مورد حاصل نشده‏ است. مطالعۀ رابطۀ حجم معاملات با بازده سهام و نوسان بازده در بازارهای مالی در درجۀ اول، سبب بهبود درک افراد از رابطۀ حجم و بازده و در درجۀ دوم، باعث شناخت بهتر عملکرد بازار می‏شود. سنجش دقیق‏ این روابط به سرمایه‏گذاران کمک می‏کند حرکات بازار سهام را در آینده پیش‏بینی کنند و میزان ریسک و نقدینگی را در رابطه با توسعه و اتّخاذ استراتژی‏های معاملاتی‏شان مشخص کنند. نوسان‌های قیمت سهام و یا نوسان‌های بازده، ریسک سهام را نشان می‌دهد؛ زیرا میزان تغییرات بازده‏، معرّف میزان عدم اطمینان از کسب بازده است. شرکت‏ها با استفاده از این روابط در راستای تحقق استراتژی‏ها و اهداف شرکت‏شان می‌توانند تصمیماتی مناسب بگیرند.

اغلب پژوهش‏های صورت‌گرفته در این مورد، رابطۀ حجم و بازده سهام و نوسان آن را در بلندمدت بررسی کرده‌اند و عواملی از قبیل درجۀ ریسک‌گریزی، ریسک‌پذیری و فواصل زمانی متفاوت (کوتاه‏مدت، میان‌مدت و بلندمدت) را در نظر نگرفته‌اند (ممکن است افراد در دوره‌های زمانی مختلف، رفتارهای متفاوتی از خود بروز دهند)؛ به عبارت دیگر، نقطۀ تمایز این پژوهش با سایر پژوهش‌ها، توجه به موضوع عملکرد متفاوت سرمایه‏گذاران در دوره‏های زمانی متفاوت (زمان مقیاس‏های مختلف) است. گفتنی است هدف از این مقاله بررسی ارتباط حجم و بازده سهام و نوسان آن در بورس اوراق بهادار است. در همین راستا درادامه ابعاد نظری آن را بررسی خواهیم کرد.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

در رابطۀ بین حجم معاملات در بازار سرمایه و بازده سهام و نوسان‌های بازده، برخی نظریه‏ها اطلاعات را نیروی محرکی می‌دانند که سبب تغییرات بازده و حجم معاملات می‏شوند. در مقابل، دستۀ دیگری از نظریه‏ها ارتباط حجم و بازده را به اختلافات در باورها و عقاید سرمایه‏گذاران بازار مرتبط می‏دانند. این نظریه‏ها عبارتند از:

فرضیۀ ورود متوالی اطلاعات [1] : این فرضیه را کوپلند [2] (1976) ارائه کرد و جنینگ، استارکس و فلینگهام [3] (1981) آن را توسعه دادند. در این فرضیه مبادله‏گران به دو دستۀ خوش‏بین و بدبین تقسیم و مبادلات کوتاه‏مدت، پرهزینه‏تر از مبادلات بلندمدت فرض شده‏اند؛ بنابراین، سرمایه‏گذارانی که خرید و فروش کوتاه‏مدت می‏کنند، نسبت به تغییر قیمت کمتر حساس هستند. آن‏ها نشان دادند به‌طورکلی زمانی‌ که معامله‌گران بدبین هستند، حجم معاملات کمتر از زمانی است که مبادله‏گران خوش‏بین هستند.

در این فرضیه، اطلاعات با سرعت‏های متفاوت، به انواع متفاوتی از معامله‏گران می‌رسد؛ اما عامل دیگری که در این فرضیه نقش دارد، عدم تقارن اطلاعاتی است. دسترسی عده‏ای از معامله‏گران به اطلاعات محرمانه (خصوصی) و عملکرد آن‏ها براساس این اطلاعات، درحالی‌که سایر معامله‏گران به چنین اطلاعات مهمی دسترسی ندارند، موجب بروز عدم تعادل در بازار می‏شود. این موضوع با عنوان عدم تقارن اطلاعاتی مطرح می‏شود [8].

فرضیۀ ترکیب توزیع‏ها [4] : این فرضیه در ارتباط بین حجم معاملات و بازده سهام، نرخ جریان ورود اطلاعات را به بازار مطرح می‏کند. در این فرضیه، قیمت‏ها و حجم معاملات به جریان ورود اطلاعات در طول زمان معاملات، واکنش نشان می‏دهد [6]. فرضیۀ ترکیب توزیع‏ها به‌طور کلی به دو دلیل از فرضیۀ ورود متوالی اطلاعات متداول‏تر هستند:

1- این فرضیه با انتشار اطلاعات، به‌صورت هم‌زمان و تدریجی سازگار است؛ درحالی‌که فرضیۀ کوپلند بر ارتباط منفی بین حجم معاملات و قدرمطلق تغییر قیمت، زمانی که در آن اطلاعات به‌صورت هم‌زمان منتشر شود، دلالت دارد.

2- فرضیۀ ترکیب توزیع‏ها با توزیع تجربی تغییرات قیمت و تفاوت در همبستگی بین حجم معاملات و قدرمطلق تغییر قیمت در فراوانی‏های متفاوت سازگار است.

فرضیۀ اختلاف عقاید [5] : در فرضیۀ اختلاف عقاید، فرض می‏شود معامله‏گران مختلف (مطّلع و نامطّلع) عقاید متفاوتی در مورد اهمیت اطلاعات دارند. درواقع، پراکندگی بیشتر در عقاید، تغییرپذیری بیشتری را در قیمت و حجم معامله نسبت به مقدار تعادلی آن‏ها ایجاد می‏کند [12]. فرضیۀ اختلاف عقاید برای مقایسۀ چگونگی واکنش معامله‏گران مطّلع و نامطّلع به اطلاعات مناسب است. معامله‏گران مطّلع نسبتاً عقاید همگن و هماهنگی دارند که بر درک و شناخت آن‏ها از بازار مبتنی است. ازاین‌رو، معامله‏گران مطّلع، خرید و فروش خود را در چارچوب قیمتی نسبتاً کوچک در حدود ارزش منصفانۀ دارایی انجام می‏دهند. همچنین معامله‏گران نامطّلع نمی‌توانند تشخیص دهند معاملۀ سایرین برای تقاضای نقدینگی (عملیات پوششی) کوتاه‏مدت یا به‌دلیل مبانی اساسی عرضه و تقاضا است. ازاین‌رو، آنان تمایل دارند به همۀ تغییرات در حجم و قیمت واکنش نشان دهند؛ چراکه به نظر آن‏ها این تغییرات منعکس‌کنندۀ اطلاعات جدید است؛ درنتیجه تمایل دارند تغییرات قیمت‏ را اغراق‌آمیز فرض کنند که خود به نوسان‌های بیشتر در قیمت منجر می‏شود.

الگوی قیمت‏گذاری دارایی‏ها براساس انتظارات عقلایی [6] : این الگو نشان می‌دهد اختلاف نظرها از اطلاعات محرمانه نشأت‌گرفته است. وانگ [7] (1994) الگوی تعادلی معاملات سهام را توسعه داد که براساس آن سرمایه‏گذاران در زمان تقارن اطلاعات، مبادلات عاقلانه‏ای انجام می‏دهند. در الگوی او چون سرمایه‏گذاران ریسک‌گریزند، معامله همیشه با تغییرات قیمت توأم است؛ برای مثال، وقتی گروهی از سرمایه‏گذاران برای ایجاد تعادل در سبد سهام خود به فروش سهام اقدام می‏کنند، باید برای وادارکردن سایرین به خرید، قیمت سهام را پایین بیاورند؛ به عبارت دیگر، در صورت افزایش عدم تقارن اطلاعات، معامله‏گران نامطّلع که به خرید سهام از افراد مطّلع اقدام می‏کنند، خواستار تخفیف بیشتری در قیمت سهام می‏شوند؛ بنابراین، این‌گونه نتیجه گرفته می‏شود که سرمایه‏گذاران نامطّلع برای حفظ خود از اطلاعات نهانی، بدین‌صورت ریسک خود را پوشش می‏دهند و درنتیجه، حجم معاملات همیشه با قدر مطلق تغییرات قیمت، رابطۀ مثبت دارد و این همبستگی با افزایش عدم تقارن اطلاعات افزایش می‏یابد [18].

برخی از پژوهش‌های مشابه در این رابطه را که در داخل و خارج از کشور انجام شده است، در جدول (1) می‌توان مشاهده کرد.

تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک ارز یا اوراق بهادار برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری از فعالیت های تجاری ، مانند حرکت و حجم قیمت ، استفاده می شود است.

معامله گران گاهی فقط با اتکا به روند های قیمتی و الگوهای قیمتی تحلیلات خود را پیش میبرند و بعضی از معامله گران با استفاده از اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها تحلیل میکنند .

بر خلاف تحلیل فاندامنتال ، که تلاش می کند ارزش یک اوراق ارز را بر اساس نتایج تجاری مانند اخبار و .

فروش و درآمد ارزیابی کند ، تجزیه و تحلیل فنی بر مطالعه قیمت و حجم متمرکز است.

تحلیل تکنیکال را می توان در هر جنبه ای با داده های تاریخی استفاده کرد.

این شامل سهام ، معاملات آتی ، کالاها ، درآمد ثابت ، ارزها و سایر اوراق بهادار است.

اما تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی ، ارزهای دیجیتال و فارکس که معامله گران بر حرکت کوتاه مدت قیمت تمرکز دارند ، کاربرد بیشتری دارد.

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که معاملات گذشته و تغییرات قیمت یک ارز می تواند شاخص های ارزشمندی برای حرکتهای آتی این ارز باشد.

مبانی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکی همانطور که می دانیم اولین بار توسط چارلز داو و نظریه داو در اواخر دهه 1800 ارائه شد. چندین محقق برجسته از جمله ویلیام پی. همیلتون ، رابرت رئا ، ادسون گولد و جان مگی بیشتر به مفاهیم نظریه داو کمک کردند.

در دوران مدرن ، تحلیل تکنیکال تکامل یافته است و شامل صدها الگو و سیگنال است که طی سالها تحقیق ایجاد شده است.

تحلیل تکنیکال با این فرض انجام می شود که فعالیت معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک ارز می تواند شاخص های ارزشمندی برای حرکت در آینده قیمت ارز باشد که با قوانین سرمایه گذاری یا معاملات مناسب مرتبط شود.

تئوری داو DOW

1.قیمت گذاری فعلی بازار بر اساس قیمت ها و معاملات گذشته خلاصه شده هستند.

2.قیمت ها بی دلیل بالا و پایین نمیروند و هر تغییر و واکنشی در قیمت دلیلی دارد و از روندی پیروی می کند .

3.روند ها میتوانند بلند مدت یا کوتاه مدت باشند .

4.تحلیل ها همیشه بر روی قیمت متمرکز هستنند و نیاز به مولفه های زیادی ندارند.

5.تاریخ همیشه میل به تکرار دارد و این نیز در مورد ارزهای دیجیتال صدق میکند.

6.تحلیل تکنیکال میتواند در تمام زمینه ها به ما کمک کند و مختص به یک بازار نیست.

انواع روند ها در تحلیل تکنیکال

ما روندها را به 3 دساه بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم میکنیم.

در بخش شناخت روند ها توضیح دادیم که هر روند میتواند در 3 مسیر صعودی ، نزولی و دامنه باشد.

هر یک از این روند ها میتوانند به صورت بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت باشند.

روند های بلند مدت میتوانند از کمتر از یک سال تا چند سال باشند.

روند های میان مدت میتوانند از کمتر از یک ماه تا چند ماه باشند.

روند های کوتاه مدت میتوانند از کمتر از یک ساعت تا چند روز باشند.

روند ها توسط حجم معاملات تایید می شوند که در بخش خودش به صورت مفسل توضیح داده ایم .

حجم معاملات در پایین نمودار قیمت به صورت میله‌های عمودی نشان داده می‌شوند.

بازارهای مالی تاثیر پذیر از افکار و اخبار

تمامی بازارهای مالی تاثیر پذیر بالای از افکار و اخبار را دارا هستند .

سرمایه گذاران ، اخبار ، تبلیغات ، نرخ بهره ، ترس معامله گران و افکار میتوانند تاثیرات چشم گیری در بازارهای ارز دیجیتال در حال حاضر بگذارند.

پس نتیجه میگیریم مهمترین ابزاری که معامله گران از ان برای تحلیل های خود استفاده میکنند .

آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایید روند با حجم معاملات – بخش ششم

همانطور که در بخش سوم آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفته شد، حجم معاملات در واقع مقدار خرید و فروش صورت گرفته در بازار یک ارز دیجیتال را برای یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. حجم معاملات در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود و قرمز یا سبز بودن این میله‌ها نیز به بسته شدن نزولی یا صعودی کندل‌ها در آن تایم‌فریم بستگی دارد.

چرا حجم معاملات مهم است؟

از حجم معاملات جهت گرفتن تایید هنگام تغییر روندها و شکست‌های حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. از طرفی هر حرکتی که توسط قیمت انجام می‌شود، قدرت آن را می‌توان به میزان حجم معاملاتش ارتباط داد. البته گاهی اوقات نیز دلیل رشد عجیب یک ارز دیجیتال با حجم معامله پایین می‌تواند دستکاری شدن آن باشد که اغلب در این موارد تحلیل‌ کردن نمی‌تواند راهگشا باشد.

برای درک بهتر کاربرد حجم معاملات به نمودار بیت کوین در ۱۲ آوریل ۲۰۱۸ نگاه کنید.

خط روند نزولی بیت کوین در تاریخ ۸ آوریل شکسته شده و پس از آن طی یک پولبک، قیمت دوباره با خط روند نزولی خود تماس داشته است. اعلام تغییر روند در این نقطه با قطعیت بالا به دلیل حجم پایین (کمتر از میانگین) ممکن نیست. اما چهار روز بعد و در تاریخ ۱۲ آوریل، پس از مشاهده حجم بالای معاملات می‌توان روند صعودی را تایید کرد. البته برخی تریدرها نیز پس از پولبک به خط روند نزولی وارد موقعیت خرید شدند که نسبت به دسته قبلی معامله‌گران با متحمل شدن ریسک بیشتر، سود بیشتری کسب کردند.

کاربرد دیگر حجم معاملات، تشخیص قدرت روند در جریان می‌باشد. مثلاً هنگامیکه نمودار در حال رقم زدن سقف‌های بالاتر با حجم‌های پایین‌تر است، می‌توان دریافت که قدرت روند صعودی در حال کاهش است و به زودی باید منتظر تغییر روند باشیم. برای مثال دوباره به نمودار بیت کوین در بازه زمانی مشابه نگاه کنید. واگرایی بین سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کاهش حجم نشان از کاهش قدرت خریداران و روی کار آمدن فروشندگان در آینده نزدیک دارد.

این موضوع می‌توان به شما در تشخیص نقاط خروج از معامله کمک شایانی کند تا برای قرار گرفتن در موقعیت فروش آماده شوید.

همچنین از حجم معاملات می‌توان در تایید شکست‌هایی که پس از شکل‌گیری الگوها اتفاق می‌افتند نیز استفاده کرد. برای مثال در نمودار زیر که مربوط به بیت کوین است، پس از شکل‌گیری الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) شکست مقاومتی رخ داده و برای تایید این موضوع باید از حجم معاملات در کندل مشخص شده استفاده کرد.

با توجه به حجم بالای معاملات، این شکست تایید می‌شود و برای موقعیت خرید می‌توان وارد معامله شد. البته در بخش‌های بعدی آموزش، الگوهای مختلف معرفی شده و درباره آن‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

اول حجم، بعد قیمت

مسئله آخری که در حجم معاملات نباید از آن غافل شوید، این است که در اغلب مواقع حجم معاملات پیش از تغییر قیمت، سیگنال تغییر روند را به شما می‌دهد.

کاری که تحلیلگران تکنیکال انجام می‌دهند این است که با دنبال کردن حجم معاملات، بازگشت روند (Reversal Trend) را شناسایی کنند. برای مثال همانطور که گفته شد در یک روند صعودی هنگامی که حجم معاملات رقم خورده در هر سقف جدید کمتر و کمتر شود، از نزدیک شدن به پایان روند صعودی خبر می‌دهد. در نمودار بالایی می‌توانید تعدادی از کاربردهای حجم معاملات را در تحلیل تکنیکال مشاهده کنید.

نحوه نمایش سیگنال‌های حجم معاملات

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

مقدمه

یکی از المان‌ها‌ی خیلی مهم در تابلوخوانی رصد بازار است. آیا در کلیت بازار ما شاهد خرید هستیم؟ آیا پول وارد کلیت بازار شده یا هنوز پول درشت (پول داغ) وارد بازار نشده است؟ در کل برای ورود به بازار باید دنبال عرضه و تقاضا باشیم. بازار بورس ایران به دلیل یک طرفه بودن معاملات نیاز به رصد جریان نقدینگی دارد. معامله‌گران برای این کار نیاز به رصد بازار به صورت لحظه ای و تاریخی دارند. در این مقاله به بررسی رصد لحظه‌ای بازار می‌پردازیم.

توجه: در صورتی که حوصله خواندن متن را ندارید می توانید با دیدن یک ویدئوی 10 دقیقه ای که در انتهای صفحه قرار دارد از محتوای کامل نوشته ها مطلع شوید!

رصد لحظه‌ای بازار

رصد لحظه‌ای بازار یعنی بررسی ارزش معاملات، وضعیت عرضه و تقاضا، هیجانات حاکم بر بازار، ردیابی پول درشت حقیقی به بازار و صندوق درآمد ثابت، ورود و خروج پول درشت به صنایع، وضعیت نمادها و همچنین محاسبه سرانه خرید و فروش بازار است.

رصد بازار با استفاده از وبسایت tsetmc :

در این وبسایت ارزش معاملات و برترین گروه‌های صنعت نمایش داده می‌شود اما این دیتاها، دیتاهای کلی و آنالیز نشده است. مثلا ارزش معاملات که سایت گزارش می‌دهد شامل اوراق دولتی و معاملات بلوکی است و فقط ارزش معاملات سهام را نمایش نمی‌دهد.

بررسی صنایع منتخب بازار نیز در سایت tsetmc محدود بود و دارای ابهامات است ولی به هر حال از این سایت نیز می‌توانید صنایع منتخب بازار را به صورت کلی رصد کنید.

طبق نکات ذکر شده معامله گران در رصد لحظه‌ای بازار از طریق tsetmc کمبودهایی را حس می‌کنند که باعث کاهش سرعت تحلیل و تداخل در معامله آنها است از این رو وبسایت LiveTse با بهره گیری از هوش مصنوعی اطلاعاتی از کلیت بازار را در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار معامله گران قرار می‌دهد.

رصد لحظه ای بازار با وبسایت LiveTse :

رصد لحظه‌ای بازار با دیتاهای آنالیز شده‌ی وبسایت Livetse کار را برای کاربران وبسایت و معامله گران بازار آسان کرده است به گونه‌ای که اطلاعات به صورت واضح و شفاف در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد و معامله‌گران به صورت نموداری، تمام پارامترهای لازم برای رصد لحظه ای بازار مشاهده می‌کنند. نمودارهای ارائه شده در رصد لحظه‌ای بازار معامله گران را در کوتاه‌ترین زمان از اوضاع عرضه و تقاضا و هیجانات حاکم بر بازار در حین بازار مطلع می کند.

به اختصار به بیان 9 نمودار ارائه شده در وبسایت می‌پردازیم.

1-وضعیت نمادهای بازار: تعداد نمادهای مثبت و منفی را در زمان بازار نمایش می دهد. نمودار قرمز تعداد نمادهای منفی، نمودار سبز تعداد نمادهای سبز و نمودار بنفش اختلاف آنها را نمایش می دهد.

جهت سیگنال گرفتن از این نمودار و آموزش کامل آن می توانید در اینجا مشاهده کنید.

2-چربش: وضعیت عرضه و تقاضا را در کل بازار نمایش می‌دهد اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد چربش عددی مثبت دارد و اگر عرضه بیشتر باشد عدد چربش منفی است. چربش صف وضعیت عرضه و تقاضا در صف خرید و فروش و چربش جاری عرضه و تقاضا بجز صف ها را نشان می‌دهد.

جهت سیگنال گرفتن از این نمودار و آموزش کامل آن می توانید در اینجا مشاهده کنید.

3-هیجان: وضعیت هیجانی بازار را نمایش می‌دهد. اگر منفی باشد یعنی فروشنده ها بی پروا درحال فروش هستند و اگر مثبت باشد خریداران چشم بسته در حال رنج مثبت زدن هستند. تقاطع محور صفر و شیب نمودار هیجان می‌تواند سیگنال های خوبی به همراه داشته باشد هیجان یک پله از سایر نمودارها جلوتر است و می‌تواند زودتر سیگنال صادرکند.

جهت سیگنال گرفتن از این نمودار و آموزش کامل آن می توانید در اینجا مشاهده کنید.

4-سرانه خرید و فروش حقیقی بازار: نمودار سبز میانگین سرانه خرید حقیقی و قرمز رنگ سرانه فروش حقیقی بازار را نشان می‌دهد. نمودار میله ای آبی رنگ نیز قدرت خریدار حقیقی را نشان می دهد. این نمودار بسیار دقیق است چون عرضه اولیه‌ها و معاملات بلوکی و اوراق و … از آن حذف شده است. کراس دو نمودار و جهش سرانه ها می‌تواند سیگنال های خوبی بدهد.

جهت سیگنال گرفتن از این نمودار و آموزش کامل آن می توانید در اینجا مشاهده کنید.

5-برآیند ورود و خروج پول حقیقی و پول درشت حقیقی به بازار: خط آبی ورود و خروج پول حقیقی به بازار است و خط قرمز ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار است که شامل بازیگران و بزرگان بازار (دونه درشت‌های بازار) است. عدد منفی بیانگر خروج پول و عدد مثبت بیانگر ورود پول به بازار است. گاهی این دو نمودار واگرایی دارند مثلا گاهی مشاهده می شود پول حقیقی مثبت و پول درشت منفی است واگرایی این نمودارها در سقف و کف های بازار می‌تواند سیگنال صادر کند.

6-پول درشت حقیقی صنایع: مقدار لحظه‌ای ورود و خروج پول درشت حقیقی (پول داغ) در صنایع مختلف بازار را نشان می‌دهد. عدد مثبت نشان ورود پول و عدد منفی به معنای خروج پول است. به صورت پیش فرض 5 صنعت با بیشترین ورود یا خروج پول را نمایش می‌دهد که در تنظیمات می‌توانید این نمایش را به صورت بیشترین ورود پول درشت، بیشترین خروج پول درشت و یا وضعیت ورود و خروج پول درشت در صنعت دلخواه را مشاهده نمایید.

7-سرانه خرید و فروش حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت: مقدار لحظه‌ای سرانه خریدار حقیقی، سرانه فروشنده حقیقی و قدرت نسبی حقیقی را در صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‎‌دهد.نمودار سبز سرانه خرید و قرمز رنگ سرانه فروش حقیقی را نشان می‌دهد. نمودار میله ای آبی رنگ نیز قدرت خریدار حقیقی را نشان می دهد.

8-ورود و خروج پول حقیقی و پول درشت حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت: خط قرمز مقدار لحظه‌ای ورود و خروج پول درشت حقیقی (پول داغ) و خط آبی مقدار لحظه‌ای ورود و خروج پول حقیقی را به صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‌دهد. عدد مثبت به معنای ورود پول و عدد منفی به معنای خروج پول است.

-آمار بازار: اطلاعات نهایی بازار را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. ارزش معاملاتی را نمایش می‌دهد که در آن معاملات بلوکی، معاملات بازار باز و اوراق دولتی از آن کسر شده و خالص ارزش معاملات بازار را نمایش می‌دهد. درصد خرید وفروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی در بازار و همچنین قدرت پول درشت را نشان می‌دهد.

نتیجه گیری:

از این نمودارها می‌توان در راستای پلن معاملاتی معامله‌گران اعم از نوسان گیری، ورود و خروج لحظه‌ای و تعیین جهت بازار استفاده نمود و این نمودارها می‌توانند تاثیر به سزایی در تصمیم گیری معامله‌گران در ورود و خروج به بازار داشته باشند.

در ویدئوی زیر به طور خلاصه، قسمت رصد لحظه ای بازار و کاربردهای آن آموزش داده می شود. دیدن این ویدئو به دلیل محتوای بسیار خوب، به شدت توصیه می شود!

live tse, livetse, tablokhani, tsetmc, آموزش بورس, آموزش تابلوخوانی, آموزش رصد لحظه ای بازار, رصد لحظه ای , بورس تهران, ارزش معاملات, ارزش معاملات بازار, ارزش معاملات تعدیل شده, پول درشت, پول هوشمند, تابلوخوانی, تی اس ای تی ام سی, حجم, نحوه نمایش سیگنال‌های حجم معاملات حجم معاملات, حقیقی و حقوقی, دیتاهای تابلوخوانی, رصد بازار, رصد زنده بازار, سرانه خرید, سرانه فروش, رصد لحظه ای, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شکار سهم, هیجان, هیجان خرید, قدرت خریدار, قدرت خریدار حقیقی, قدرت فروشنده, هیجان فروش, لایو تی اس ای, ورود و خروج بازیگر, چربش, عرضه, تقاضا, صنایع, ورود پول درشت, خروج پول درشت, تعداد نماد مثبت, تعداد نماد منفی, صندوق درآمد ثابت

آخرین ها از آموزش تابلوخوانی

1401-07-21 مجتبی لطیفی

1401-06-24 مجتبی لطیفی

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

1401-02-09 حامد عبدی پور

مطالب مرتبط

روانشناسی معامله گری- چارچوب فکری

1401-07-21 مجتبی لطیفی

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

1401-06-24 مجتبی لطیفی

آموزش تابلوخوانی پیشرفته