مناطق اشباع خرید و اشباع فروش

شکل گیری الگوی سر و شانه که قبلا برای اتریوم پیش بینی شده بود، اکنون کاملا تایید شده است. اتر اکنون به سمت منطقه 650 دلاری می رود.

استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین وضعیت اشباع خرید یا فروش

باندهای بولینگر یک شاخص قدرتمندی است که معامله‌گران از آن برای آگاهی کامل از زمان روند صعودی، نوسان در یک منطقه محدود و اصلاح قیمت استفاده می‌کنند.

تجارت نه یک علم دقیق است و نه یک هنر؛ بلکه ترکیبی از هر دو است. تعداد زیادی شاخص در دسترس عموم وجود دارند و هر کدام از آنها ادعا می‌کنند که بهترین هستند. با این حال، هیچ یک از آنها کامل نیستند یا به گونه‌ای طراحی نشده اند که بتوان از آنها به صورت جداگانه استفاده کرد.

یکی از محبوب‌ترین شاخص‌ها که به طور گسترده توسط برخی معامله‌گران استفاده می‌شود، باندهای بولینگر است. این شاخص می‌تواند در تعیین سقف‌ها وکف‌های قیمت، فرصت‌های خروج از موقعیت‌های شورت در هنگام ضعیف شدن روند صعودی و خرید در هنگام کاهش به پایین‌ترین سطح‌ها به معامله‌گران کمک کند.

در این مطلب به بررسی سه روش ساده برای استفاده از شاخص باندهای بولینگر در معاملات می‌پردازیم.

باندهای بولینگر چه هستند؟​

جان بولینگر شاخص باندهای بولینگر را در دهه 1980 ایجاد و به بازار عرضه کرد. این شاخص متشکل از یک باند میانی است که یک میانگین متحرک ساده بوده و به طور پیش فرض 20 روزه است. دو باند بیرونی که با دو انحراف معیار در زیر و بالای باند میانی تنظیم شده اند. تنظیمات و محاسبات انحراف برای شاخص بولینگر به شکل زیر است:

• باندمیانی= میانگین متحرک ساده 20 روزه
• باند بالایی= میانگین متحرک ساده 20 روزه + (انحراف معیار 20 روزه × 2)
• باند پایینی= میانگین متحرک ساده 20 روزه – (انحراف معیار 20 روزه × 2)

باندهای بولینگر در نمودار روزانه بیت کوین
مهم‌ترین کاربرد این شاخص پیدا کردن سقف‌ها و کف‌های قیمت به صورت نسبی است. اگر قیمت در بالای باند بالایی باشد، دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. برعکس، اگر قیمت به زیر باند پایینی بیاید، دارایی در وضعیت اشباع فروش قرار می‌گیرد.

با این حال، بسیاری از معامله‌گران به اشتباه تصور می‌کنند که قیمت دارایی وقتی به باند بالایی می‌رسد، کاهش می‌یابد و یا وقتی که قیمت به باند پایین می‌رسد، یک روند صعودی شروع می‌شود.

این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک منطقه محدود نوسان می‌کند. مانند هر شاخص دیگر، فرضیات می‌توانند به راحتی منجر به ضررهای هنگفتی در بازار رو به رشد شوند. بنابراین، استفاده ترکیبی از چندین معیار هنوز هم بهترین روش برای پیش بینی قیمت است.

معامله‌گران از باندهای بولینگر به روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که در ادامه مطلب به بررسی آنها می‌پردازیم.

باندهای بولینگر می‌توانند نوسان در یک منطقه محدود را مشخص کنند​

به گفته جان بولینگر، دارایی‌ها بین فازهای نوسان پایین و نوسان بالا تغییر می‌کنند. بنابراین، بعد از دوره‌هایی با نوسان پایین، معامله‌گران ممکن است انتظار داشته باشند که نوسانات افزایش یابند و روند قیمت صعودی شود.

نمودار روزانه قیمت ریپل
نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه نوسانات ریپل بین اواسط سپتامبر تا اواسط نوامبر سال 2020 به شدت کاهش یافته اند(در نمودار با شکل بیضی مشخص شده). پس از حدود دو ماه از این دوره نوسان پایین، نوسانات افزایش یافتند و یک فرصت معاملاتی عالی برای ریپل ایجاد شد.

در نمودار زیر، بایننس کوین در یک روند نزولی قرار داشت و نوسانات آن بین اواخر سپتامبر تا اواسط نوامبر سال 2020 در یک منطقه محدود بود (در نمودار با شکل بیضی مشخص شده). در اینجا، نوسانات به سمت نزولی گسترش یافتند و این ارز به روند نزولی خود ادامه داد.

نمودار روزانه قیمت بایننس کوین
نوسانات در یک منطقه محدود جهت شکست بعدی را پیش بینی نمی‌کند. گاهی اوقات، بازارگردان‌ها قیمت را به بالای باند بالایی و زیر باند پایینی می‌رسانند و معامله‌گران تازه کار را به دام می‌اندازند.

نمودار روزانه قیمت اتربوم کلاسیک
نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه گاوها و خرس‌های بیش از حد مشتاق می‌توانند به دام بیفتند. گاوها در 22 اکتبر سال 2020 قیمت را به بالای باند بالایی رساندند، اما نتوانستند از سطح مقاومت 5.77 دلار عبور کنند. چند روز بعد در تاریخ 3 نوامبر، قیمت به زیر باند پایینی کاهش یافت، اما سطح حمایت 4.58 دلار شکسته نشد.

قیمت اتریوم کلاسیک در 18 نوامبر سال 2020 به بالای سطح 5.77 دلار رسید، اما این یک فرصت خوب معاملاتی نبود. چون قیمت یک روند صعودی قوی را شروع نکرد. بازارگردان‌ها به دنبال شکار موقعیت‌های دارای حد توقف خریداران رفتند. آنها همچنین با کاهش شدید قیمت در 23 دسامبر سال 2020 سعی کردند فروشندگان را به دام بیندازند.

با این حال، قیمت در 24 دسامبر سال 2020 به سرعت به بالای باند پایینی برگشت و اتریوم کلاسیک خیلی زود یک حرکت صعودی را آغاز کرد.

بنابراین، معامله‎‌گران به جای این که فقط به سیگنال باند بولینگر اعتماد کنند، باید منتظر تایید سیگنال توسط شاخص‌های تاثیرگذار و قوی باشند یا این که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنند.

سیگنال خرید توسط باندهای بولینگر در زمان کاهش قیمت​

کاهش قیمت در یک روند صعودی معمولا یک فرصت خرید به حساب می‌آید، چون روند اصلی تمایل به ادامه حرکت خود دارد. وقتی باند میانی به سمت بالا حرکت می‌کند و قیمت بین این باند و باند بالایی باشد، یک نشانه صعودی محسوب می‌شود. در این سناریو، معامله‌گران برای ورود به موقعیت‌های لانگ، ممکن است منتظر برگشت قیمت از باند میانی بمانند.

نمودار روزانه قیمت لایت کوین
نمودار لایت کوین آغاز روند صعودی قیمت را در اواسط فوریه سال 2019 نشان می‌دهد، چون باند میانی به سمت بالا حرکت کرده و قیمت بین این باند و باند بالایی بوده است. پس از این اتفاق، معامله‌گران ممکن است در برگشت قیمت از باند میانی اقدام به خرید کنند و حد ضرر- توقف خود را در زیر پایین‌ترین سطح نگه دارند.

در آن زمان، پنج فرصت ورود احتمالی برای یک معامله‌گر محتاط وجود داشت. معلوم مناطق اشباع خرید و اشباع فروش شد که چهار تا از آنها موفقیت آمیز بودند، اما یکی از آنها به حد توقف رسید. این نشان می‌دهد که هیچ استراتژی‌ای کامل نیست، بنابراین برای کاهش ریسک همیشه باید از حد ضرر- توقف استفاده کرد.

سولانا در اول سپتامبر 2020 از بالای باند بالایی کاهش یافت و در سوم سپتامبر به زیر باند میانی رسید. پس از آن، قیمت بیشتر در محدوده باند پایینی بود. این باند در 2 اکتبر به سمت پایین حرکت کرد. همین روند نزولی قیمت را تایید کرد و فرصتی به معامله‌گران داد تا در 13 اکتبر از موقعیت‌های شورت خود خارج شوند و پس از رسیدن قیمت به باند میانی، روند نزولی دوباره از سرگرفته شد.

استفاده از باندهای بولینگر برای ردیابی روندهای صعودی قوی​

یکی از سودآورترین روش‌های معاملاتی، خرید و نگهداری در حین روند صعودی قوی است. با این حال، گفتن آن آسان‌تر از انجام دادن آن است. زیرا برخی معامله‌گران به خاطر ترس خیلی زود اقدام به فروش می‌کنند و برخی دیگر هم منتظر رسیدن قیمت به سطح‌های پایین هستند.

این همان جایی است که باندهای دوتایی بولینگر می‌توانند به شما کمک کنند. استفاده از این روش توسط کاتی لین، مدیر عامل استراتژی ارز خارجی در BK Asset Management، رواج یافته است.

برای ایجاد تنظیمات، معامله‌گران از مقدار پیش فرض برای باندهای بولینگر اول استفاده می‌کنند. برای باندهای دوم بولینگر، مقدار میانگین متحرک‌ها را همان میانگین متحرک 20 روزه در نظر می‌گیرند، اما مقدار انحراف معیار باندهای بیرونی را به 1 کاهش می‌دهند.

استفاده از دو باند بولینگر
همانطور که نمودار بالا نشان می‌دهد، در یک روند صعودی که دارایی بین باند بالایی باندهای بولینگر اولی و دومی معامله می‌شود، می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید.

چندین فرصت ورود وجود دارد و یک معامله‌گر قبل از خرید، سه روز متوالی منتظر می‌ماند تا قیمت بین باندهای بالایی بسته شود. زیرا این امر می‌تواند به جلوگیری از ضررهای ناگهانی کمک کند.

معامله‌گران می‌توانند حد توقف – ضرر خود را در زیر باند میانی نگه دارند، اما برای کاهش ریسک و محافظت از سود می توانند به سرعت آن را بالاتر ببندند. یکی از استراتژی‌های خروج مناطق اشباع خرید و اشباع فروش احتمالی، فروش در زمان بسته شدن شمع در زیر باند بالایی باندهای بولینگر با انحراف معیار یک است.

نمودار بالا نحوه استفاده از این استراتژی را نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانستند در 19 دسامبر سال 2020 وارد موقعیت خرید شوند و تا زمان رسیدن به حد توقف در 11 ژانویه سال 2021 در موقعیت باقی بمانند. فرصت خرید دیگر در 7 فوریه سال جاری بوجود آمد و قیمت در تاریخ 23 فوریه به حد توقف رسید.

از این استراتژی نباید در هنگام نوسان قیمت در یک منطقه استفاده کرد و تنها در صورت شکسته شدن سطح مقاومت قوی پیش روی قیمت، معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت‌های جدید شوند.

البته، روش‌های مختلفی برای استفاده از باندهای بولینگر وجود دارند و در این مطلب به برخی از آنها اشاره کردیم که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای ورود و خروج به/ از موقعیت‌ها و کسب سود استفاده کنند.

اتریوم وارد منطقه اشباع فروش شد| آیا روند تغییر خواهد کرد؟

با توجه به شاخص قدرت نسبی هفتگی (RSI) توکن بومی اتریوم، اتر (ETH) در 12 ژوئن امسال برای اولین بار از نوامبر 2018 وارد قلمرو اشباع فروش خود شد.

اتریوم و جهش به ناحیه اشباع فروش

تحلیلگران معتقدند یک دارایی پس از سقوط اندیکاتور RSI به زیر 30، بیش از حد فروخته می شود. علاوه بر این، آنها این افت را فرصتی برای خرید در نزول می دانند و معتقدند سیگنال فروش بیش از حد، مناطق اشباع خرید و اشباع فروش منجر به تغییر روند می شود.

میزان پیش‌فروش قبلی اتر در هفته منتهی به 12 نوامبر 2018 ظاهر شد و قبل از افزایش قیمت تقریباً 400 درصدی بود، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

نمودار قیمت هفتگی ETH/USD با RSI در ناحیه اشباع فروش. منبع: TradingView

اگرچه عملکردهای گذشته شاخصی از روندهای آینده نیستند اما آخرین حرکت RSI به زیر 30، احتمال تغییرات صعودی مشابه (اگر نگوییم به همان اندازه شدید) در آینده را افزایش می دهد.

فرض کنید قیمت اتریوم یک جهش بیش از حد فروش را ثبت کند. سپس، چالش فوری جفت ETH/USD این است که میانگین متحرک نمایی 200 هفته ای خود (موج آبی) نزدیک به 1620 دلار را به عنوان حمایت بازپس گیرد. اگر اینطور شود، گاوها می توانند حرکت صعودی طولانی به سمت متحرک نمایی 50 هفته ای (موج قرمز) بالای 2700 دلار داشته باشند که تقریباً 100 درصد بیشتر از قیمت 12 ژوئن است.

در غیر این صورت، اتر می تواند روند نزولی خود را با 1120 دلار به عنوان هدف بعدی از سر بگیرد، سطحی که با خط فیبوناچی 0.782 توکن مطابقت دارد.

نمودار قیمت هفتگی ETH/USD با سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی. منبع: TradingView

هدف قیمتی 650 دلاری اتر

چشم انداز صعودی مبتنی بر RSI در برابر موجی از بادهای مخالف نزولی قرار دارد، از جمله تورمی که مدام افزایش می یابد و یک الگوی تکنیکال کلاسیک با سوگیری نزولی.

قیمت اتر در شش روز گذشته بیش از 20 درصد کاهش یافت و بیشتر زیان‌ها پس از 10 ژوئن رخ داد، زمانی که وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که تورم در ماه می به 8.6 درصد رسیده است که بالاترین میزان از دسامبر 1981 است.

بالاتر بودن شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) این نگرانی را در بین سرمایه گذاران تقویت کرد که فدرال رزرو را مجبور به افزایش شدیدتر نرخ بهره و کاهش ترازنامه 9 تریلیون دلاری خود کند. این باعث کاهش تمایل به دارایی‌های پرریسک‌تر شد و به سهام، بیت‌کوین و اتر آسیب وارد کرد.

نمودار قیمت روزانه ETH/USD در مقابل SPX و BTC/USD. منبع: TradingView

وینس پرینس تحلیلگر مستقل نگران است که کاهش اتریوم تا رسیدن قیمت به 650 دلار ادامه یابد. به گفته آکادمی بازرگانی سامورایی، هسته اصلی هدف نزولی او یک سر و شانه عظیم است، یک الگوی معکوس نزولی کلاسیک با نرخ موفقیت 85٪ در دستیابی به هدف سود. وی افزود:

شکل گیری الگوی سر و شانه که قبلا برای اتریوم پیش بینی شده بود، اکنون کاملا تایید شده است. اتر اکنون به سمت منطقه 650 دلاری می رود.

در همین حال، تحلیلگر اصلی گلس نود که با نام مستعار Checkmate شناخته می شود، یک فاجعه بالقوه مالی غیرمتمرکز (DeFi) را برجسته کرد که می تواند خرید اتر را در سال 2022 بیشتر کاهش دهد. این تحلیلگر خاطرنشان کرد که نسبت بین ارزش بازار اتریوم و سه استیبل کوین برتر در 11 ژوئن به 80 درصد افزایش یافت.

نسبت در حال حاضر 80 درصد است.

ارزش بازار اتریوم: 181.58 میلیارد دلار

3 استیبل کوین برتر: 144.28 میلیارد دلار

TVL در دیفای: 101.67 میلیارد دلار. ارزش بازار اتریوم و 3 استیبل کوین برتر در قیمت 1215 دلار اتر برابر خواهد بود.

از آنجایی که اکثر مردم با ارائه اتر به عنوان وثیقه، استیبل کوین‌ها را قرض می‌گیرند، کمتر شدن ارزش شبکه اتریوم نسبت به سایر توکن‌های پیوند شده با دلار (استیبل کوین‌ها) باعث می‌شود ارزش بدهی بالاتر از خود وثیقه باشد.

مات خاطرنشان کرد:

نکته ظریفی وجود دارد زیرا همه استیبل کوین ها قرض گرفته نمی شوند و همچنین همه آنها روی اتریوم نیستند. اما با این وجود، خطر انحلال بسیار بالاتر از سه ماه پیش است.

کاربرد اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال

شاخص قدرت نسبی یا RSI یکی از قدیمی ترین و معروف ترین ابزارهای تحلیل تکنیکی است که توسط والس وایلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. اگر بخواهیم پنج اندیکاتور معروف تحليل تکنیکی را انتخاب کنیم، RSI بدون شک یکی از آنها خواهد بود. توانایی این اندیکاتور برای تعبين احتمال برگشت روند بر اساس ضعیف شدن مومنتوم تقریبا در بین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی بی نظیر است.
این شاخص میزان سودهای اخیر را با میزان ضرر یک سهام مقایسه کرده و عددی بدست می دهد که بین ۰ تا ۱۰۰ است. برای این محاسبه از یک پارامتر یعنی تعداد دوره های زمانی استفاده می کند. وایلدر در کتابش، دوره ۱۴ را پیشنهاد کرده است.

نحوه محاسبه

پارامتر RSI به صورت زیر محاسبه می شود:

برای ساده سازی محاسبات، RSI به چند جزء تقسیم می شود: Average Gain RS (میانگین سود) و Average Loss (میانگین زیان) که در این میان زیان ها به صورت مثبت در نظر گرفته می شود.

نخستین محاسبه میانگین سود و زیان با گرفتن میانگین دوره ۱۴ به راحتی حاصل می شود:
. نخستین میانگین سود: مجموع سودهای به دست آمده در ۱۴ دوره قبلی تقسیم بر ۱۴
. نخستین میانگین زیان: مجموع سودهای به دست آمده در ۱۴ دوره قبلی تقسیم بر ۱۴ محاسبات بعدی با توجه به سود و زیان قبلی و فعلی صورت می پذیرد:

میانگین سود: مجموع میانگین سود قبلی ضرب در ۱۳ (1-N) به اضافه سود فعلی تقسیم بر ۱۴

میانگین زیان: مجموع میانگین زیان قبلی ضرب در 13 (1-N) به اضافه زیان فعلی تقسیم بر ۱۴

در شکل زیر مقایسه نمودار RS و RS و در ادامه جدول محاسبات آنها را مشاهده مینمایید:

مقایسه نمودار RS&RSI

کاربردها

این نشانگر همانند استوکاستیک برای تعیین موقعیت های اشباع خرید یا اشباع فروش به کار بود. مقیاس بندی آن از ۰ تا ۱۰۰ است. وقتی RSI بالای ۸۰ باشد نشان دهنده اشباع خرید و وقتی زیر ۲۰ باشد نشان دهنده اشباع فروش است البته در برخی منابع اعداد ۳۰ و ۷۰ را به عنوان نواحی اشباع به کار می برند که در زیر نمونه ای از آن را مشاهده می نمایید.

نواحی اشباع خرید و فروش در RSI

یکی از کاربردهای اساسی این ابزار تشخیص شکست پیش از وقوع آن است که مشابه آن را در رابطه با MACD گفته ایم. اگر در نمودار با یک روند مواجه باشید می توانید هم زمان خط روند را در RSI نیز رسم نمایید. معمولا این ابزار پیش از وقوع شکست شما را در جریان می گذارد. برای مثال به نمودار شکل ۴۸ که متعلق به سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (و سپه) می باشد توجه نمایید. همان گونه که مشاهده می نمایید شکست قیمت پیش از وقوع در RSI رخ داده است.

شکست خط روند RSI پیش از شکست خط روند قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری سپه رخ داده است.

از RSI همچنان می توان در تشخیص واگرایی و همگرایی نیز بهره جست. همانند آنچه که گفتیم به عنوان یک ابزار تأیید کننده، پس از شناسایی از طریق MACD بهتر عمل می کند. در اشکال ۴۹ و ۵۰ وقوع همگرایی را به ترتیب در نمودارهای روزانه سهام شرکت EBAY و ۴ ساعته سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (وسپه) را مشاهده می نمایید.

نمودار روزانه سهام شرکت ebay

واگرایی قیمت و RSI در نمودار 4 ساعته سهام شرکت سرمایه گذاری سپه رخ داده است.

برخی از نکات به کارگیری این نشانگر عبارت است از:

1- مانند یک فیلتر از شکست های ناگهانی جلوگیری می کند.

۲- در محاسبات روزانه از میانگین ۱۴ روزه استفاده می شود (۵-۷-۹-۱۴).

٣- اعداد بالای ۷۰ نشان دهنده اشباع خرید و کمتر از ۳۰ نشان دهنده اشباع فروش است.(۸۰-۲۰)
۴- نوسان غلط سقف؛ اگر نتواند به قله قبلی خود برسد نشان دهنده یک روند نزول آتی قیمت است.
۵- نوسان غلط کف؛ در یک روند نزولی نتواند به کف قبلی خود برسد نشان دهنده صعود آتی قیمت است.
۶- واگرایی بین اندیکاتور و خطوط قیمت در زمان اعداد بالای ۷۰ یا کمتر از ۳۰ باشد اخطار بسیار جدی می باشد.
۷- اخطار : اخطار اول = اوسیلاتور به مناطق اشباع خرید و فروش برسد اخطار دوم = حرکت دوم نتواند به میزان قبلی در قله و یا کف برسد.
۸- خط ۵۰ : اغلب به عنوان خط حمایت روند نزولی) یا خط مقاومت (صعودی بوده و عبور از این خطوط به عنوان اخطار خرید و فروش مناطق اشباع خرید و اشباع فروش می باشد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

صفحه مورد نظر شما پیدا نشده است.

شما به دلایل زیر نمی توانید این سایت را ملاحظه نمایید:

• مطلب از انتشار خارج شده باشد
• یک آدرس اشتباه تایپ شده است
• یک موتور جستجو که یک لیست تاریخ گذشته از این سایت دارد
• شما به این صفحه دسترسی ندارید

برو به صفحه اصلی

اگر واقعا در این مورد مصمم هستید لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید و خطای زیر را گزارش دهید

23 آبان 1401

• آغاز رسیدگی به پرونده‌ متهمین اعتراضات اخیر مشهد

دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اینکه رسیدگی قضایی به پرونده‌های اغتشاشات اخیر در مشهد و استان با صدور کیفرخواست‌ها آغاز شده است، گفت: در طول رسیدگی به پرونده‌ها احتمال آزادی افراد با سپردن تضمین و تغییر وثیقه وجود دارد.

کاظم غریب آبادی معاون بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر اظهار داشت که به نیویورک سفر کرده است تا "روایتی صحیح از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و اغتشاشات اخیر و نقش مخرب برخی کشورها ارائه کنیم و اجازه ندهیم روایت غلط و عنادآمیز کشورهای غربی و آمریکا، اذهان کشورها را منحرف کند."

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حدود هزار و ۱۰۰ روز است که از بازداشت غیرقانونی آقای حمید نوری توسط کشور سوئد می‌گذرد و این فرد در سلول انفرادی و با شرایط کاملاً غیرانسانی نگهداری می‌شود.

وکلا همچنان بر درخواست های قبلی خود دایر بر مطالعه اصل پرونده و تحقیق از چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی خودرو ون حامل مهسا و نیز تحقیق از همه بانوانی که در همان ساعت دستگیر و با آن خودرو به محل پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده بودند، پافشاری می‌کنند و تقاضا دارند با مواجهه حضوری آنان با مناطق اشباع خرید و اشباع فروش برادر و دخترخاله مهسا که شاهد و ناظر بوده‌اند و نیز در دسترس قرار گرفتن فیلم‌های ضبط شده از زمان دستگیری تا زمان به زمین افتادن مهسا در جریان امر قرار گیرند.

23 آبان 1401

• چین از یک سلاح عجیب و غریب رونمایی کرد

​چین از سامانه راداری قدرتمند جدید خود با توانایی شناسایی ماهواره‌های دشمن موسوم به SLC-۱۸ رونمایی کرد.

طاق‌بستان به معنی طاق درست شده از سنگ، مجموعه‌ای از سنگ‌نگاره‌ها و سنگ‌نوشته‌های دوره ساسانی است که در شمال شرقی شهر کرمانشاه واقع شده است و در این مجموعه دریاچه‌ای نیز قرار دارد. به دلیل برداشت‌های بی رویه، کاهش بارندگی و خشکسالی دریاچه طاق بستان نیز در حال خشک شدن است درحالیکه طی سالیان گذشته چشمه‌های این دریاچه همواره تأمین کننده آب شهر کرمانشاه بوده است.

ساعت ۲۱:۴۸ دقیقه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ زمین لرزه ای به قدرت ۷.۳ دهم ریشتر غرب استان کرمانشاه را لرزاند؛ ۶۲۰ نفر کشته و ۱۲ هزار نفر مصدوم شدند. اکنون پس از پنج سال از این رخداد تلخ، شهر«سرپل ذهاب»که بیشترین میزان کشته و تخریب را داشت دوباره احیا شده و زندگی و کسب و کارها به روال سابق بازگشته است.

23 آبان 1401

• تحلیل پلاست امروز ۲۳ آبان ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام پلاست به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد پلاست در روزهای آینده بورس است.

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام سکارون به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد سکارون در روزهای آینده بورس است.

شاخص کل بورس پس از ۱۱ روز صعود متوالی بالاخره یک روز منفی را تجربه کرد و در جریان معاملات روز یکشنبه کاهش حدود ۷ هزار واحدی را ثبت کرد. امروز بورس چگونه خواهد بود؟ آیا دوران صعود شاخص کل به پایان رسید؟

خبرهای بسیار مهمی روز گذشته در فضای رسانه ها منتشر شد که قطعا هر یک می توانند بر روی روند بورس امروز تاثیرگذار باشند. توصیه می شود قبل از معاملات فردا این ده خبر را بخوانید.

روز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

روز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ بعد از ۱۱ روز سبزپوشی، شاخص‌ها سرانجام قرمزپوش شدند. در روز قرمزپوشی شاخص ها‌ترین‌های بورس کدام نماد‌ها بودند؟

شرکت‌هایی که طی هفته جاری، مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) و مجمع عمومی فوق‌العاده‎ خود را برگزار خواهند کرد و در خصوص (تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، افزایش سرمایه ویا تغییر نام شرکت) تصمیم‌گیری می‌کنند کدامند؟

تازه‌ترین جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی و فرابورسی اعلام شد؛ در این میان مجوز افزایش سرمایه ۱۱ نماد صادر شد. در این مطلب به جزییات این افزایش سرمایه‌ها می‌پردازیم.

برخی از کاربران سایت نبض بورس در بخش صدای سهامدار درباره زمان سود شبندر و همچنین نحوه واریزی آن پرسیده بودند. در این مطلب به سئوالات آن ها پاسخ داده شده است.

شاخص کل بورس یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۶۹۳۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۵۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ را بخوانید.

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index ) یا به اختصار CCI در سال 1980 توسط دونالد لمبرت ساخته شد. اندیکاتور CCI یک اندیکاتور نوسان‌نما است که همانند اغلب اندیکاتورهای نوسان‌نما به تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش بازارها کمک می‌کند.

CCI اندیکاتور نوسان‌نمایی خطی است که به اندیکاتور RSI شبیه است اما ویژگی‌ها و مزایای مختص به خود را دارد. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم اندیکاتور CCI چه ویژگی‌هایی دارد و مؤثرترین روش استفاده از آن در معاملات چیست؟

درباره اندیکاتور CCI

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index ) یا CCI هنگامی دارای اهمیت می‌شود که سطح جاری قیمت اختلاف فراوانی از میانگین متحرک داشته باشد. دوره مناطق اشباع خرید و اشباع فروش زمانی میانگین متحرک توسط تریدر تعیین می‌شود.

در کوتاه‌مدت، هر چه انحراف قیمت نسبت به مقدار میانگین آن بیشتر باشد، خط نوسانگر بالاتر (در صورت روند صعودی) یا پایین‌تر (روند نزولی) از نقطه صفر خواهد رفت.

خط اندیکاتور در اکثر مواقع بین سطوح 100+ و 100- در حال نوسان است. وقتی که از این محدوده خارج می‌شود، سیگنالی صادر می‌کند که نشان می‌دهد دارایی شما در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته است.

این سیگنال اصلی، اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI است.

اندیکاتور CCI

در نمودار بالا قیمت بیت کوین به همراه اندیکاتور CCI نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، با شروع روند صعودی در اواسط اکتبر، اندیکاتور CCI نیز از سطح صفر بالاتر رفته و هنگامی که از 100+ هم عبور می‌کند، وضعیت اشباع خرید بیت کوین را نشان می‌دهد.

اندیکاتور CCI بر خلاف RSI و نوسانگر استوکاستیک (Stochastic) به محدوده بین 100+ و 100- محدود نمی‌شود.

شاخص کانال کالا ممکن است تا 200- و 300- هم سقوط کند که نشان می‌دهد روند نزولی بسیار قوی است و بازار در یک وضعیت اشباع فروش قدرتمند قرار گرفته است.

فرمول‌ اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI بر اساس فرمول‌های زیر رسم می‌شود:

CCI = (0.015*Standard Deviation) / (Typical Price – SMA)

• در این فرمول، قیمت تیپیکال (Typical Price) میانگین بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (Low) و آخرین قیمت (Close) هر نمودار شمعی است.
• SMA یک خط میانگین متحرک معمولی است که بر اساس قیمت تیپیکال در یک دوره زمانی ترسیم می‌شود.
• ضریب 0.015 به صورت تجربی ثابت تعیین می‌شود.
• انحراف معیار (Standard Deviation) یک میانگین متحرک ساده است که مطابق با قیمت تیپیکال رسم نمی‌شود، بلکه بر اساس تفاضل میانگین متحرک ساده از قیمت تیپیکال (Typical Price – SMA) رسم می‌شود. یعنی ابتدا باید مقدار میانگین متحرک ساده را از مقدار قیمت تیپیکال کم کنید، سپس با استفاده از فرمول SMA، از مقدار به دست آمده یک بار دیگر میانگین بگیرید.
• دوره زمانی میانگین متحرک همیشه یکسان است.

تنظیمات اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا (CCI) همانند سایر اندیکاتورها رسم می‌شود. دو روش برای رسم اندیکاتور CCI وجود دارد:

• در منوی اصلی پلتفرم معاملاتی خود، گزینه «Indicators» را انتخاب و «Commodity Channel Index» را در بخش «Oscillators» پیدا کنید.
• روی آیکن «Indicators list» در بالای نوار ابزار کلیک کنید. سپس از بخش «Oscillators» اندیکاتور «Commodity Channel Index» را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن اندیکاتور CCI در پلتفرم معاملاتی Tradingview، در قسمت بالای نمودار روی گزینه «Indicators» کلیک کنید.

• در صفحه باز شده، نام اندیکاتور، یعنی «Commodity Channel Index» را جست‌وجو و آن را انتخاب کنید تا نمودارش به قسمت زیرین نمودار قیمت اضافه شود.

پنجره تنظیمات اندیکاتور بعد از انتخاب آن در نمودار ظاهر می‌شود. تنها پارامتری که می‌تواند متغیر باشد، دوره زمانی است که البته تغییر آن بر تمامی مقادیر موجود در فرمول اندیکاتور اثر می‌گذارد.

درجه وضوح تصویر (Sharpness) اندیکاتور، به مقدار دوره زمانی سایر نوسانگرها بستگی دارد.

اگر دوره زمانی کوچک باشد، حرکت اندیکاتور CCI از سطحی به سطح دیگر سریع‌تر خواهد بود و اگر دوره زمانی بزرگتر باشد، اندیکاتور مذکور پیرامون سطح صفر ملایم‌تر نوسان می‌کند.

سطوح افقی (Horizontal Levels) نیز می‌تواند در تب پنجره تنظیمات افزوده یا حذف شود.

چگونه از اندیکاتور CCI سیگنال بگیریم؟

مؤثرترین روش استفاده از شاخص کانال کالا، استفاده از آن به عنوان فیلتر است. این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های قابل اعتمادی برای ورود به بازار صادر کند.

چگونه با استفاده از سیگنال‌های شاخص کانال کالا معامله کنیم؟

وضعیت اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های اصلی CCI هستند. سیگنال‌های خرید و فروش (ورود به سفارشات) به روش زیر صادر می‌شوند:

1. اگر خط اندیکاتور CCI از سطح 100+ عبور ‌کند و سپس بر‌گردد و بر خلاف جهت قبلی سطح 100+ را قطع کند، به معنی صدور سیگنال فروش است.
2. اگر اندیکاتور CCI به زیر سطح 100- سقوط ‌کند، سپس بازگشت کرده و در جهتی مخالف مجدداً سطح مذکور را قطع کند، به معنی صدور سیگنال خرید است.

در تصویر بالا سیگنال خرید و فروش بیت کوین با دره سبز رنگ و قله قرمز رنگ نشان داده شده است.

لازم به ذکر است که چنین سیگنال‌هایی به دفعات فراوان رخ می‌دهد و بسیاری از آنها در نهایت اشتباه از کار در می‌آیند.

بهتر است برای جلوگیری از صدور سیگنال‌های اشتباه، از چند اندیکاتور استفاده کنید یا محدوده نوسان معمولی را افزایش دهید.

در این راستا، می‌توان سطوح اشباع خرید و فروش را به 150+/15- یا 200+/200- تغییر داد.

واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی (Divergence) یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های نوسانگر محسوب می‌شود.

واگرایی‌ و همگرایی‌ آشکار بسیار کمتر از سیگنال‌های اشباع خرید و فروش ایجاد می‌شوند. در نتیجه، سیگنال‌های قابل اعتمادتری هستند.

واگرایی و همگرایی را می‌توان با ترسیم خطوطی به واسطه دو یا چند نقطه اکسترمم نسبی (نقاط ماکزیمم و مینیمم) بر نمودار و نقاط اکسترمم نسبی اندیکاتور مربوطه تشخیص داد.

وقتی که خط روند قیمت و خط روند اندیکاتور در جهت‌های مخالف حرکت ‌کنند، به احتمال زیاد روند تغییر خواهد کرد.

سیگنال واگرایی فروش در اندیکاتور CCI

در نمودار بالا سیگنال واگرایی فروش را در نمودار قیمت لایت کوین مشاهده می‌کنید. روند قیمت صعودی (خط سبز) و روند اندیکاتور CCI نزولی (خط قرمز) است. پس از این، سیگنال روند قیمت معکوس می‌شود.

سیگنال‌ واگرایی و همگرایی به شیوه زیر صادر می‌شود:

1. هنگامی که در یک روند صعودی، آخرین ماکزیمم نسبی از ماکزیمم قبلی بالاتر باشد (به صورتی که نقاط اکسترمم در امتداد خطی صعودی قرار بگیرند) و آخرین نقطه ماکزیمم نسبی اندیکاتور از از اکسترمم قبلی پایین‌تر باشد (به صورتی که نقاط اکسترمم در امتداد خطی نزولی قرار بگیرند)، در این حالت سیگنال فروش صادر می‌شود.
2. هنگامی که در یک روند نزولی آخرین مینیمم نسبی از مینیمم قبلی خود پایین‌تر باشد و آخرین مینیمم نسبی اندیکاتور نیز از مینیمم نسبی قبلی خود بالاتر باشد، در این حالت سیگنال خرید صادر می‌شود.

هنگامی که خط، اندیکاتور را در محدوده مقابل قطع می‌کند، می‌‌توانید با استفاده از سیگنال‌های شاخص کانال کالا از سفارشات خارج شوید (سیگنال‌های مبنی بر اینکه نباید خرید یا فروش انجام دهید).

هر سفارش خرید یا فروش باید توسط یک سفارش زیان‌گریز یا حد ضرر (Stop Loss) محافظت شود. (حد ضرر می‌تواند بر اساس یک نقطه اکسترمم نسبی یا سطح قیمت اصلی تنظیم شود.)

استراتژی‌های استفاده از اندیکاتور CCI

استراتژی کوتاه‌مدت CCI + MA

بیایید اندیکاتور دیگری ـ یک میانگین متحرک ساده با دوره زمانی 100 ـ را به منظور ارتقای کیفیت سیگنال‌ها به سیستم CCI اضافه کنیم تا بر کارایی معاملات بیفزاییم.

بهتر است در معاملات کوتاه‌مدت از استراتژی CCI + MA استفاده کنید و هنگامی که قیمت، میانگین متحرک (MA) را دوباره ردیابی می‌کند، اقدام به خرید و فروش کنید.

در این مورد، از میانگین متحرک به عنوان خط حمایت/مقاومت استفاده می‌شود.

M15 برای این نوع استراتژی تایم فریم بهینه‌ای محسوب می‌شود، اما می‌توانیم تایم فریم M5 را برای معاملات اسکالپینگ (Scalping) هم اضافه کنیم.

سیگنال خرید و فروش به روش زیر ایجاد می‌شود:

1. هنگامی که اندیکاتور CCI منطقه اشباع فروش را ترک می‌کند و خط قیمت، میانگین متحرک را از پایین به بالا قطع می‌کند، در این حالت سیگنال خرید ایجاد می‌شود.
2. هنگامی که اندیکاتور CCI سطح 100+ را از سمت پایین قطع می‌کند و خط قیمت نیز از میانگین متحرک در جهت موافق عبور می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

ساده‌ترین روش خروج از سفارش، استفاده از حد ضرر ثابت و سود گرفتن است.

نکته اصلی این است که نسبت P/L را 3 به 1 حفظ کنید. (برای مثال برنامه‌ریزی کنید که با استفاده از 10 واحد ضرر قابل تحمل، 30 واحد سود به دست آورید.)

استراتژی معاملاتی یکپارچه CCI، MACD و Parabolic SAR

بیایید استراتژی پیچیده‌تری را مد نظر قرار دهیم که هم برای مبتدیان و هم برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب است. تریدرهای مبتدی می‌توانند این استراتژی را با استفاده از قواعد ورود-خروج به سرعت درک کنند و تریدرهای با‌تجربه نیز می‌توانند این سیستم را ارتقا دهند و کارایی بیشتری به دست آورند.

تمام اندیکاتورهای این سیستم (CCI، MACD و Parabolic SAR) در تنظیمات پیش‌فرض تعبیه شده‌اند. تایم فریم H4 (4ساعته) برای این نوع از معاملات بهینه هستند.

سیگنال فروش برای این نوع استراتژی به روش زیر ایجاد می‌گردد:

1. نشانگر اندیکاتور Parabolic SAR در بالای نمودار قیمت قرار دارد و جابه‌جا می‌شود.
2. هیستوگرام اندیکاتور مکدی (MACD) خط مکدی را قطع می‌کند.
3. اندیکاتور CCI منطقه اشباع خرید را ترک می‌کند و به زیر سطح 100+ کاهش می‌یابد.

در نمودار بالا قیمت رمزارز دش (Dash) به همراه اندیکاتور CCI، MACD و Parabolic System نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهد می‌کنید قبل از آنکه روند نزولی قیمت برای دش (Dash) آغاز شود، از طریق برگشت اندیکاتور CCI از منطقه اشباع خرید و موقعیت نشانگر نقطه‌چین Parabolic System در بالای نمودار قیمت و همچنین تماس هیستوگرام با خط مکدی سیگنال فروش صادر شده است.

سیگنال خرید، عکس حالت سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

این سیستم معاملاتی در خروج از پوزیشن‌های خرید یا فروش، تا حدی از خود انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد.

تریدر با توجه به تایم فریم 4 ساعته می‌تواند به صورت دستی حد ضرر را تغییر دهد و با استفاده از نشانگر اندیکاتور Parabolic قیمت خروج از بازار مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را تعیین کند.

در نتیجه شما هم می‌توانید بدون آنکه سود خود را از پیش تعیین کنید، از سرتاسر روند منتفع شوید.

این استراتژی معاملاتی برای معاملات آنلاین فارکس بسیار نتیجه‌بخش است. اما برای بازار سهام و رمزارزها توصیه نمی‌شود؛ زیرا در بازارهای مختلف ممکن است رفتار قیمت ها متفاوت باشد.

مزیت‌ها و معایب استفاده از اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا، اندیکاتوری مطمئن و کارآمد است اما در عین حال معایبی هم دارد.

CCI به ویژه برای شناسایی نقاط ورود به بازار مناسب است (مخصوصاً اگر همراه با سایر اندیکاتورها به کار رود)، اما بهتر است که جهت خروج از موقعیت‌ها از سیگنال‌های سنتی استفاده شود.

موضوع از این قرار است که هنگامی که روندی قدرتمند جریان دارد، اندیکاتور CCI به سرعت از منطقه اشباع خرید به منطقه اشباع فروش و بالعکس جابه‌جا می‌شود و اگر این حالت به عنوان سیگنالی بازگشتی تلقی شود، مقدار بیشتر سود از دست می‌رود.

به طور کلی، اندیکاتور CCI همچون یک کار گروهی است که در کنار سایر اندیکاتورها نتیجه می‌دهد. استفاده از CCI به مناطق اشباع خرید و اشباع فروش تنهایی برای خرید و فروش نمی‌تواند ایده‌ خوبی باشد؛ زیرا این اندیکاتور قبل از هر چیز فیلتری است که برای رفع سیگنال‌های اشتباه سایر اندیکاتورها ساخته شده است.

سخن پایانی

اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI نوعی نوسانگر است که نواحی اشباع خرید و فروش را شناسایی می‌کند. گرچه برای بازار فارکس طراحی شده، اما برای سایر بازارهای مالی از جمله رمزارزها هم به کار می‌رود. CCI بین دو سطح 100+ و 100- نوسان می‌کند و می‌تواند برای نشان دادن قدرت روند از این سطوح فراتر رود. وقتی که از سطح صفر به بالا و پایین می‌رود، حرکت صعودی و نزولی روند را منعکس می‌کند و با فراتر رفتن از سطوح 100+ و 100- در واقع وضعیت اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. در پلتفرم Tradingview می‌توانید به راحتی از این اندیکاتور استفاده کنید.

اصلی‌ترین کار سیگنال CCI همان نشان دادن وضعیت اشباع خرید و فروش است: اگر CCI از سطح 100+ عبور ‌کند و سپس بر‌گردد، به معنی صدور سیگنال فروش است. سیگنال خرید نیز عکس این حالت است.

واگرایی سیگنال مطمئن‌تری نسبت به سیگنال قبلی است؛ زیرا کمتر رخ می‌دهد: اگر جهت حرکت قیمت به بالا باشد و روند اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI به پایین، در این حالت سیگنال فروش صادر می‌شود و سیگنال خرید نیز عکس این حالت است. در استراتژی‌های معاملاتی نیز می‌توان با استفاده از ترکیب CCI با دیگر اندیکاتورها، سیگنال‌های مفیدی به دست آورد. با افزودن میانگین متحرک ساده به CCI و همچنین استفاده همزمان از سه اندیکاتور مکدی، CCI و Parabolic SAR می‌توان سیگنال‌ گرفت و در ورود و خروج به بازار از آنها استفاده کرد. ناگفته نماند که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی توصیه نمی‌شود؛ زیرا ممکن است با سیگنال بازگشتی اشتباه گرفته شود.