01. "اندیکاتور RSI" چیست و چه کاربردی دارد؟
اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود. اندیکاتور RSI در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد. اسیلاتورها دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که مانند یک دماسنج هیجان‌های بازار را به ما نشان می‌دهند و حول یک خط مرکزی یا میان سطح‌های مشخصی در نوسان هستند.
RSI مخفف عبارت Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی است که توسط ولز وایلدر ابداع و در کتاب”مفاهیم جدید در سامانه‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی شد.
اندیکاتور RSI چیست؟
اندیکاتور RSI یک اندیکاتور «مومنتوم» (Momentum) است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار سهام یا سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال و فارکس به کار می‌گیرد. منظور از اندیکاتورهای مومنتوم اندیکاتورهایی هستند که برای تعیین قدرت یا ضعف روند قیمت استفاده می‌شوند. مومنتوم، شتاب افزایش یا کاهش قیمت را در بازار اندازه‌گیری می‌کند. از جمله اندیکاتورهای معروف مومنتوم اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD است.
اندیکاتور RSI به عنوان یک نوسانگرنما بین دو خط افقی نوسان می‌کند و مقادیری بین صفر تا صد را به خود می‌گیرد. این شاخص برای اولین بار توسط «J. Welles Wilder Jr» در سال 1978 و در کتاب « مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.
به طور سنتی، تفسیر و کاربرد اندیکاتور RSI به این صورت است که اگر مقدار شاخص بالای 70 باشد در حالت اشباع خرید قرار داریم و شرایط برای تغییر روند از صعودی به نزولی محیا است. همچنین اگر مقدار شاخص زیر 30 باشد، در حالت اشباع فروش هستیم و احتمال تغییر روند به صعودی وجود دارد. در صورتی که مقدار اندیکاتور بین 30 و 70 باشد، بازار از نظر اشباع خرید یا فروش در وضعیت عادی قرار دارد. توجه کنید که استفاده از اندیکاتور RSI فقط با این قوانین اشتباه است.
کاربرد اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI شاخصی است که با نوسان بین دو عدد صفر و صد اطلاعات مفیدی را در مورد روند معاملات، محدوده‌های اشباع خرید و فروش و … به ما می‌دهد. زمانی که شاخص بر روی عدد ۷۰ یا بالاتر از آن قرار می‌گیرد ما به محدوده اشباع خرید رسیده‌ایم. در این حالت انتظار می‌رود که شاهد یک برگشت در روند قیمت و یا اصلاح باشیم. به همین صورت زمانی که شاخص به محدوده ۳۰ کاهش می‌یابد اشباع فروش اتفاق افتاده و انتظاراتی مثل حالت قبلی خواهیم داشت. این پایه‌ای ترین و ابتدایی‌ترین کاربرد اندیکاتور RSI برای ما خواهد بود.
برای مثال در یک روند صعودی رفتن اندیکاتور RSI به بالاتر از سطح ۷۰ همیشه به معنای بازگشت روند نیست و در طی یک روند صعودی ممکن است بارها این اتفاق افتاده و روند تغییری نکند. حتی بعضی از تحلیلگران در روندهای صعودی به جای سطح ۳۰ سطح ۵۰ را سطح حمایت در نظر می‌گیرند و اگر در جریان یک روند صعودی اصلاحی اتفاق افتاده باشد انتظار دارند که در این سطح اصلاح تمام شود و قیمت به روند صعودی خود برگردد، این اتفاقات به همین صورت ممکن است برای روند نزولی هم پیش بیاید.
محاسبه اندیکاتور RSI
محاسبه اندیکاتور RSI همانند بیشتر اندیکاتورها در یک دوره انجام می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت اندیکاتورها از طریق توابع ریاضی عملیاتی مانند میانگین‌گیری انجام داده و نتایج حاصل را برای تحلیل استفاده می‌کنند. در اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولا 14 است. به این معنی که برای محاسبه مقدار RSI برای یک کندل خاص، از اطلاعات 14 کندل قبل استفاده می‌شود. دقت کنید که این محاسبات ربطی به تایم فریم نمودار ندارد. یعنی اگر تایم فریم روزانه باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل روزانه و اگر تایم فریم 1 ساعتی باشد، محاسبه با استفاده از 14 کندل 1 ساعته انجام می‌شود.
برای محاسبه اندیکاتور RSI ابتدا باید مقدار قدرت نسبی محاسبه می‌شود. قدرت نسبی از تقسیم «متوسط سود» (Average Gain) به «متوسط زیان» (Average Loss) در طی دوره محاسبه اندیکاتور به دست می‌آید. دقت کنید که متوسط زیان نیز همانند متوسط سود به صورت مقدار مثبت استفاده می‌شود.
با فرض استفاده از دوره 14 روزه برای محاسبه قدرت نسبی، فرض کنید که در 5 کندل از 14 کندل قبلی قیمت پایانی، آیا RSI اندیکاتور خوبی است؟ بالاتر از قیمت شروع بسته شده است و متوسط مقدار سود در آن 5 کندل برابر 1 درصد است. در 9 کندل باقی‌مانده، قیمت پایانی کمتر از شروع بوده و به طور متوسط مقدار ضرر در آنها برابر با 0/8 درصد است. در این حالت مقدار قدرت نسبی برابر با تقسیم 1 به 0/8 خواهد بود که مقدار آن 1/25 می‌شود.
حال برای محاسبه مقدار اندیکاتور RSI قدرت نسبی به دست آمده در رابطه زیر قرار داده می‌شود. این مقدار همواره بین صفر تا صد خواهد بود. برای مثال ذکر شده، این مقدار برابر با 55/55 خواهد بود.
تنظیمات اندیکاتور RSI
برای محاسبه اندیکاتور RSI مهم‌ترین عنصر «طول دوره» (Length) است. در واقع طول دوره نشان می‌دهد که مقادیر اندیکاتور با استفاده از چه تعداد کندل محاسبه می‌شود. هر چه تعداد این کندل‌ها بیشتر باشد، مقدار اندیکاتور به دادههای بیشتری وابسته می‌شود. بنابراین، سیگنال‌های اندیکاتور بلند مدتی‌تر می‌شود. هر چقدر طول دوره کمتر باشد، در این حالت مقدار اندیکاتور بیشتر به دادههای جدید نزدیک خواهد بود. پس سیگنال‌های اندیکاتور برای تحلیل کوتاه مدتی کارایی خواهد داشت.
عدد 14 که مقدار پیش‌فرض طول دوره اندیکاتور RSI است، برای تحلیل‌های میان مدتی مناسب است. بسته به اینکه استراتژی معاملاتی شما کوتاه‌مدتی، میان مدتی و یا بلند مدتی است می‌توانید طول دوره را تغییر دهید. علاوه بر طول دوره، قیمت مورد استفاده نیز در مقدار عددی اندیکاتور موثر است. معمولا برای تمام اندیکاتورها از قیمت پایانی کندل برای محاسبه استفاده می‌شود.
واگرایی در اندیکاتور RSI
تحلیلگران از «واگرایی» (Divergence) بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتورهای نوسانگرنما، در تحلیل‌های خود از شرایط بازار بهره می‌گیرند. در حالت کلی چهار نوع واگرایی وجود دارد. «واگرایی معمولی» (Regular Divergence) و «واگرایی مخفی» (Hidden Divergence) دو نوع اصلی انواع واگرایی‌ها هستند که هر کدام به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند. وجود واگرایی ادامه‌دهنده بودن یا برگشت روند را تا حدودی مشخص می‌کند. در ادامه هر یک از انواع واگرایی‌ها را توضیح می‌دهیم.
واگرایی معمولی مثبت
واگرایی معمولی مثبت در روندهای نزولی اتفاق می‌افتد. مشاهده واگرایی معمولی مثبت به این معنی است که روند نزولی در حال اتمام است و به زودی روند صعودی شکل می‌گیرد. در این حالت از کف‌های ایجاد شده در نمودار قیمت و اندیکاتور برای تشخیص واگرایی استفاده می‌شود. اگر دو کف تشکیل شده در نمودار قیمت نزولی باشد یعنی، کف دوم پایین تر از کف اول باشد و کف‌های متناظر در اندیکاتور RSI به صورت صعودی باشند یعنی، کف دوم بالاتر از کف اول باشد، به این حالت واگرایی معمولی مثبت گفته می‌شود.
تصویر زیر نمودار قیمتی بیت‌کوین را در تایم فریم چهار ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در انتهای روند نزولی واگرایی معمولی مثبت مشاهده می‌شود (دره‌ها در قیمت روند نزولی ولی در اندیکاتور روند صعودی دارند) و پس از آن قیمت با تغییر روند و رشد همراه است. دوباره در مرحله بعد روند نزولی شکل می‌گیرد. در انتهای روند دوباره شاهد تشکیل واگرایی معمولی مثبت و پس از آن، رشد قیمت هستیم.
واگرایی معمولی منفی
واگرایی معمولی منفی در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد. این واگرایی روند مثبت سهم را تبدیل به روند نزولی می‌کند و به همین دلیل واگرایی معمولی منفی نام دارد. برای ترسیم واگرایی در این حالت از قله‌ها استفاده می‌شود. به حالیت که در آن خط وصل کننده دو قله در نمودار قیمت صعودی، اما متناظر آنها در نوسانگرنما نزولی است، واگرایی معمولی منفی گفته می‌شود.
تصویر زیر نمودار قیمتی بیت‌کوین را در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید در انتهای روند صعودی علی‌رغم صعود قله‌های قیمتی، ارتفاع قله‌های متناظر در اندیکاتور RSI کاهش می‌یابد. در نهایت می‌بینیم که قیمت با یک اصلاح عمیق روبه‌رو شده و نزول می‌کند.
واگرایی مخفی مثبت
برخلاف واگرایی معمولی، واگرایی مخفی نشان‌دهنده ادامه روند است. واگرایی مخفی مثبت در روند صعودی شکل می‌گیرد. برای تشخیص این روند از کف‌های روند صعودی استفاده می‌شود. اگر در یک روند صعودی، کف‌های تشکیل شده بالاتر از کف‌های قبلی باشند اما متناظر آنها در اندیکاتور RSI روند نزولی داشته باشد، واگرایی مخفی مثبت شکل می‌گیرد. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه دار بودن روند صعودی است.
تصویر زیر نمودار بیت‌کوین در تایم فریم یک ساعته را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در یک روند صعودی در حال حرکت است. کف‌های قیمتی روند صعودی دارند اما کف‌های اندیکاتور RSI روند نزولی دارند. به همین دلیل قیمت روند صعودی خود را ادامه می‌دهد و رشد می‌کند.
واگرایی مخفی منفی
واگرایی مخفی منفی در روندهای نزولی قابل مشاهده است. این واگرایی نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. برای تشخیص واگرایی مخفی منفی از قله‌های قیمتی در روند نزولی استفاده می‌شود. اگر قله‌های قیمتی در روند نزولی به شکل نزولی ایجاد شوند اما قله‌های متناظر در اندیکاتور RSI صعودی باشد، در این حالت واگرایی مخفی منفی ایجاد می‌شود.
تصویر زیر نمودار ارز دیجیتال سولانا را در تایم فریم یک ساعته نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در روند نزولی قله قیمت پایین‌تر از قله قبلی ایجاد شده اما در اندیکاتور RSI خلاف این روند اتفاق افتاده است. پس از به وجود آمدن واگرایی مخفی منفی، قیمت روند نزولی خود را ادامه داده و با کاهش همراه بوده است.
شکست در خطوط روند
یکی از روش‌های دیگر تحلیل با اندیکاتور RSI رسم خطوط روند است. مانند رسم خطوط روند در چارت‌های قیمت این‌بار این خطوط را برای نوسان‌های اندیکاتور RSI رسم می‌کنیم و با شکستن این خط‌های روند می‌توانیم با توجه به اینکه خط روند شکسته شده صعودی یا نزولی بوده، آنها را سیگنال خرید یا فروش در نظر بگیریم. RSI مانند تمامی اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال از آنها استفاده می‌شود به تنهایی نتایج قابل اطمینانی به ما نمی‌دهد و بارها ممکن است سیگنال‌های خرید یا فروشی را صادر کند که اشتباه باشد. به همین دلیل در استفاده از RSI دو نکته را باید توجه کنیم:
این سوالات را از خودتان بپرسید و دانش تحلیل تکنیکال خود را افزایش بدهید!
حتی اگر شما تحلیل تکنیکال هم بلد نباشید، باز ممکن است سوالات جالبی بپرسید و همچنین با استفاده از ابزارهای درست می‌توانید به جواب این سوالات برسید. با جواب دادن به چنین سوالاتی می‌توانید به نکاتی مهم در مورد رویکرد ترید خود دست یابید. تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای برجسته‌ای است که در اختیار تریدر‌های ارز دیجیتال است و تریدرها با تکیه بر آن، می‌توانند پیش‌بینی‌های خوبی انجام دهند.
در این مقاله به جواب دادن سوالاتی در مورد جنبه‌های تکنیکال معاملات آتی می‌پردازیم که توجه به آنها میتواند دانش شما را به عنوان یک تریدر بالا ببرد.
چقدر باید در مورد تحلیل تکنیکال معاملات آتی بدانم؟
اگر با هر یک از تریدر‌های موفق بازار معاملات آتی صحبت کنید، به شما می‌گوید که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین هر دو مهم هستند و برای درک بهتر بازار و شکار موقعیت‌ها باید به هر دوی اینها توجه داشت. البته داشتن دانش در مورد این تحلیل‌ها لزوما شما را تبدیل به تریدر بهتری نخواهد کرد. از طرف دیگر، نداشتن دانش در مورد تحلیل‌های مذکور میتواند عملکرد شما را تحت تاثیر منفی قرار دهد.
این نوشتار حاوی نکاتی جالب برای ترید است و سعی شده است که نکات اصلی پوشش داده شود. مخاطب‌های این نوشتار دو دسته هستند. دسته اول افرادی که در زمینه معاملات آتی تازه‌وارد هستند و دسته دوم نیز تحلیلگر‌های بنیادینی است که می‌خواهند چشم‌انداز‌های خود را از منظر تکنیکال هم مورد بررسی قرار دهند.
آیا من در یک سطح کلیدی و مهم وارد بازار شده‌ام؟
توجه داشته باشید که برای خرید و فروش هرگز نباید بدون قضاوت صحیح وارد بازار شوید. بسیاری از تریدرها به محض شنیدن اخبار مهم اقدام به معامله می‌کنند و در این میان، اصلا توجه‌ای به وضعیت حال حاضر بازار ندارند. در ۳۰ جولای بود که بانک مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که نرخ سود را پایین می‌آورد و به دنبال این خبر، بسیاری از تریدرها به ایجاد پوزیشن شورت اقدام کردند زیرا تصور آنها این بود که دیگر نرخ از این پایین‌تر نخواهد آمد. اما این تریدرها به وضعیت آن زمان بازار توجه نکردند و در نهایت، قضاوت آنها صحیح درنیامد.
حتی زمانی هم که قیمت یک دارایی زیاد برگشته است و از منظر سطوح فیبوناچی (Fibonacci) زمان خوبی برای ورود است، باید به اخبار بنیادین توجه داشت و حتما حد ضرر گذاشت. در نهایت باید بگوییم که وارد شدن در سطوح کلیدی بازار از منظر تحلیل تکنیکال بسیار مهم است و احتمال موفقیت ما را در ترید بالا می‌برد.
جهت روند حال حاضر چیست؟
اگر به جمله معروف “روند دوست شماست” توجه داشته باشید و از طرف دیگر، دوستان بیش از حدی داشته باشید، وضعیت خوبی برای شما رقم نخواهد خورد. هر روند متشکل از روندهای بسیاری است و شما باید توجه داشته باشید که با توجه به تایم فریم معامله خود، کدام یک از این روند‌ها مربوط به شماست. به عنوان مثال، اگر به نمودار بالا توجه کنید، می‌بینید که تعدادی از تریدرها با استفاده از میانگین متحرک اقدام به تعیین روند و ارزیابی آن می‌کنند. همچنان که می‌بینید، در این نمودار با آیا RSI اندیکاتور خوبی است؟ توجه به میانگین متحرک نمایی اقدام به تعیین روند شده است و تصویری بسیار آشفته به دست آمده است.
آیا من در جهت روند ترید می‌کنم یا در خلاف آن؟
ممکن است هدف شما این باشد که به شیوه پینگ پونگی ترید کنید، همچنان که در در شکل بالا نشان داده شده است و یا اینکه بخواهید در یک روند نزولی ترید کنید، همچنان که در نشان داده شده است.
اما شما باید برگردید و تصویر بزرگتر را ببینید. در هر دو مورد، شما در برابر یک روند رو به بالای دراز مدت ترید می‌کنید که در شکل پایین این قضیه واضح است. توجه به چنین نکاتی در تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارد.
ممکن است این نکته با توجه به تایم فریم شما زیاد مهم نباشد، اما به شما کمک می‌کند که بدانید در چه روندی معامله می‌کنید و آیا شما در جهت این روند بزرگ و غالب معامله می‌کنید یا در خلاف جهت آن؟ در نهایت خواهید دانست که آیا تمایل شما در جهت روند بازار است و یا در خلاف آن است.
آیا روند در جهت حرکت کلی است؟
آیا اندیکاتوری وجود دارد که به شما بگوید که یک روند قوی بازار در حال برعکس شدن است؟ بله اندیکاتورهای زیادی برای این منظور وجود دارد اما یک اندیکاتور کلاسیک و مهم برای این منظور RSI است که توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) توسعه داده شده است.
RSI یک اندیکاتور حرکتی است و بزرگی تغییرات قیمت حال حاضر را اندازه می‌گیرد تا از این طریق به ارزیابی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار بپردازد. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال است.
روش‌های زیادی برای استفاده از RSI وجود دارد اما یک تکنیک جالب که باید بدانید، این است که از RSI می‌توان برای تعیین واگرایی استفاده کرد. زمانی که قیمت بالا می‌رود و برعکس، حرکت پایین می‌آید و یا عکس این قضیه روی می‌دهد، اینها همگی می‌توانند حکایت از برعکس شدن روند داشته باشند. به عنوان مثال، به نمودار معاملات آتی نزدک (NQ) در زیر توجه داشته باشید:
توجه کنید که چگونه در این نمودار قیمت در حال بالا رفتن است اما RSI در حال نزول است. این نشانی واضح از واگرایی است. البته واگرایی RSI همیشه درست از آب درنمی‌آید، ولی میتواند نشانه‌ای قوی برای تغییر روند باشد.
آیا حجم، قضاوت من در مورد جهت بازار را تایید می‌کند؟
اگر می‌خواهید وارد پوزیشنی شوید که متکی بر حرکت است، بررسی حجم به شما کمک می‌کند که ببینید آیا حرکت قیمت تایید می‌شود یا نه. نمودار بالا نشان دهنده فشار زیاد خرید است و این یک روند رو به بالا را تایید می‌کند. در مقابل، کم شدن حجم میتواند نشانی برای برگشت روند باشد.
حجم اندیکاتور فریب دهنده‌ای است و نباید برای ارزیابی حرکت یک دارایی تنها بر آن اکتفا کرد. تنها به این نکته توجه داشته باشید که حجم چقدر حرکت قیمت را تایید می‌کند. این نکته مخصوصا در موارد انفجار قیمت بسیار مهم است.
آیا حد ضرر من در یک سطح استراتژیک گذاشته شده است؟
نمودار بالا نشان دهنده اشتباه رایجی است که تریدر‌های تازه‌کار و تریدر‌های بد انجام می‌دهند. به این اشتباه، حد ضرر مبتنی بر دلار گفته می‌شود که حد ضرر باید مبتنی بر بازار نباشد نه مبتنی بر دلار. نتیجه این حد ضرر این خواهد بود که ترید به راحتی به حد ضرر برخورد خواهد کرد.
دلیل این که تریدر حد ضرر خود را به این صورت قرار داده است، این است که بودجه‌ای را تعیین کرده و نمی‌خواهد کمتر از آن ضرر کند که این کار درستی نیست و تعیین حد ضرر باید با توجه به بازار باشد. این حد ضرر در اینجا اصلا معنی ندارد و اگر فرد تریدر نمی‌خواهد بیش از حد مورد نظر خود ضرر نکند، نباید اصلا وارد چنین معامله‌ای شود.
آیا اندازه پوزیشن من به درستی محاسبه شده است؟
اگر شما در حال ترید YM باشید آیا RSI اندیکاتور خوبی است؟ و موقعیت تریدی را ببینید که مستلزم یک حد ضرر ۱۵ واحدی باشد و شما هم برای هر معامله بتوانید ۵۰۰ دلار ریسک کنید، چه تعداد قرارداد معامله خواهید کرد؟ جواب این سوال ۶ قرارداد است و این رقم با توجه به فرمول ریسک/حد ضرر= دلار به ازای هر ارزش تیک (tick) به دست می‌آید.
اگر شما با این محاسبات آشنا نباشید و نتوانید آنها را به خوبی انجام دهید، خودتان را متحمل ریسک زیادی می‌کنید و خطا‌هایی حماقت‌آمیز در این میان روی خواهد داد.
آیا بیرون دادن یک گزارش اقتصادی نزدیک است؟
یکی دیگر از اشتباهات رایجی که تریدر‌های جدید و تریدر‌های بد انجام می‌دهند، این است که تقویم اقتصادی را مورد بررسی قرار نمی‌دهند. تنها تکیه بر تحلیل تکنیکال نمی‌تواند افراد را به موفقیت برساند و تریدرها باید به دور و بر خود هم توجه کنند و ببینند که چه اتفاقاتی در حال روی دادن است. این قضیه واضح است و توضیحی نمی‌خواهد، اما باز مثالی را در این زمینه ذکر می‌کنیم.
یک تریدر در ۳۱ جولای، پوزیشن لانگ را بر روی YM باز می‌کند. او برگشت فیبوناچی ۵۰ درصدی را در نمودار ۵ دقیقه به عنوان موقعیتی عالی برای ترید YM می‌بیند. چیز غم‌انگیزی که در اینجا وجود دارد این است که این تریدر تقویم اقتصادی را بررسی نکرده است و اطلاع نداشته که آن روز، روزی است که بانک مرکزی نرخ سود را اعلام می‌کند. در نتیجه، این تریدر به احتمال زیاد متحمل ضرر خواهد شد.
آیا یک الگوی نمودار کلاسیک را بر روی صفحه می‌بینم؟
اگر شما اصول تحلیل تکنیکال را بدانید و با سطوح مقاومت و حمایت، روند رو به بالا و رو به پایین آشنا باشید، به راحتی می‌توانید یاد بگیرید که چگونه الگو‌های اصلی نمودار را شناسایی کنید. اکثر این الگو‌ها در اثر تغییر شکل سطوح مقاومت و حمایت ساخته می‌شوند و با دانشتن دانش در این زمینه، این الگو‌ها به راحتی شناسایی می‌شوند. این الگو‌ها تا حدود زیادی حرکت قیمت را نشان می‌دهند.
اگر شما با الگو‌هایی مانند سر و شانه، کف دوقلو و غیره آشنایی ندارید، لازم است که یک دوره تحلیل تکنیکال را بگذرانید و از این طریق بر دانش خود بیافزایید. دانستن این الگو‌ها به شما کمک می‌کند که چیدمان ترید بهتری داشته باشید.
آیا من می‌دانم که چگونه سطوح ترید خود را اندازه بگیرم؟
ممکن است شما بعد از یک انفجار قیمت به سمت بالا یک دارایی را خریده باشید و در انتظار ایجاد یک قله جدید باشید، اما در کجا سود خود را می‌گیرید و چه هدفی را برای معامله خود تعیین می‌کنید؟ و یا ممکن است با توجه به تحلیل تکنیکال و از روی نمودار، پوزیشن شورت ایجاد کرده باشید، در کجا این پوزیشن خود را خواهید بست؟ وقتی که الگوی سر و شانه را می‌بینید، در کجا اقدام به فروش می‌کنید و یا وقتی که عکس این الگو را می‌بینید، در کجا اقدام به خرید می‌کنید؟
روش‌های زیادی برای اندازه‌گیری چیدمان ترید شما وجود دارند. این روش‌ها به شما در درک قوانین اساسی کمک خواهند کرد. وقتی که با یک الگوی ترید مواجه می‌شوید، بازار‌ها تقریبا همیشه شرایط ترید را تغییر می‌دهند و در این میان لازم است که انعطاف‌پذیر باشید.
توجه داشته باشید که معاملات آتی ریسک زیادی دارند و هرگز عملکرد خوب گذشته به معنی تکرار آن در آینده نیست. شما چه تجاربی در این زمینه دارید و چه ریسک‌هایی را تجربه کرده‌اید؟ آیا به نظر شما تحلیل تکنیکال برای معاملات آتی جواب می‌دهد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
آموزش واگرایی در اندیکاتورها
اندیکاتورها ابزارثانویه ای هستند که بر مبنای محاسبه قیمت ، حجم معاملات ، جریانات نقدی پولی حرکات و نوسانات واقعی قیمت در محاسبه می کنند.
کاربرد این اندیکاتورها این است که در واقع این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که اطلاعات اضافی و مازاد بر روند کلی سهم جمع آوری کند.
اندیکاتورها را از یک منظر به دو دسته زیر تقسیم می کنند :
1- اندیکاتورهای پیشرو (Laeding): این نوع از اندیکاتور ها به عنوان یک نوع سیگنال برای شناسایی رویدادهایی در آینده شناخته شده اند. در واقع ماهیت پیش بینی رخدادهای صورت گرفته در قیمت را دارد. عمده اندیکاتورهای پیشرو شامل اسیلاتورها می شوند. منظور از اسیلاتورها هم این است که در یک بازه خاصی در حال نوسان هستند . برای مثال : اندیکاتور RSI به عنوان یکی از اندیکاتورهای پبشرو هست و در عین حال جزء اسیلاتورها هم می باشد چون در بازه ۰ تا ۱۰۰ است ( ولی به طور معمول بین ۳۰ تا ۷۰ ) در حال نوسان هستند. در طول صورت گرفتن این نوسان ، نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) هم مورد بررسی قرار می گیرد. در شکل زیر نمونه ای از اشباع خرید و اشباع فروش در RSI مشخص شده است. زمانی که با اشباع خرید در روند مواجه می شویم باید اتظار داشته باشیم که روند به مرور روند کاهشی به خودش بگیرد و در صورتی که به نقطه اشباع فروش می رسیم ، روند آماده این است که وارد روند صعودی بشود.
2- اندیکاتورهای تاخیری (Lagging): این اندیکاتور اطلاعات مفید و ارزشمندی در خصوص سهم ، در طول روند در اختیار تحلیلگر قرار می دهد. در اصل حالت پیش بینی روند را که در اندیکاتور پیشرو می باشد را ندارد. تمرکز بیشتر این اندیکاتورها به روی روند معاملاتی هست و اینکه کمتر سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران می دهند. باند بولینگر و میانگین متحرک نمونه هایی از این اندیکاتورها می باشند.
شکل زیر مثالی از باند بولینگر در سهم وپاسار در نمودار روزانه است.
در نمودار باند بولینگر به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی عمل کرده است. خطوط پایین به عنوان حمایت سهم و خطوط بالایی هم مقاومت های سهم محسوب می گردند. در آموزش های بعدی به طور مفصل باند بولینگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واگرایی چیست ؟
واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.
انواع واگرایی
واگرایی به دو دسته تقسیم می شود :
۱- واگرایی معمولی (Regural Divergence ) :
خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود .
واگرایی معمولی منفی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .
همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنیم (نمودار ساعتی سهم خساپا ) واگرایی منفی (RD) وجود دارد. قیمت سقف جدید تشکیل داده در حالی که اندیکاتور موفق به این کار نشده است و به وجود آمدن این حالت خودش می تواند هشداری باشد مبنی برای اینکه کنترل ریسک صورت بگیرد چون امکان نزول بازار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است.
برای معامله گران سفته باز (منظور از سفته بازارن ، افرادی است که به فکر بدست آوردن سود در بازه زمانی کوتاه مدت هستند) این واگرایی منفی نشانه ای از این می باشد که روند بازار وارد یک فاز نزولی جدید می شود و در نتیجه چشم انداز معاملاتی را مطلوب برانداز نمی کنند.
واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. نمودار زیر این مطلب را به خوبی نشان می دهد .
نمودار بالا نمودار ساعتی سهم خساپا است . همان طور که مشخص است بعد از مشاهده واگرایی مثبت در اندیکاتور در حالی که قیمت سهم روند نزولی دارد ، شاهد صعودی شدن روند و رشد سهم هستیم .
۲- واگرایی مخفی : این نوع از واگرایی معمولا زمانی تشکیل می شود که قیمت در حال اصلاح شدن خودش می باشد. این واگرایی به دو دسته
الف : واگرایی مخفی مثبت : زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد . در شکل زیر به خوبی تناقض بین قیمت و اندیکاتور را مشاهده می کنید.
همان طور که مشخص است در شکل ، روند شکل صعودی به خودش پس از مشاهده واگرایی مخفی مثبت در نمودار قیمت به خود گرفته است.
ب : واگرایی مخفی منفی : این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می آید ، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. که موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.
همان طور که در تصویر مشخص است ، قیمت موفق نشده سقف جدیدی بسازد در نتیجه ، وارد یک روند نزولی شده است . (با فلش در شکل مشخص شده است)
مثال هایی از انواع واگرایی
واگرایی مثبت در نمودار وساخت
شکل زیر نمودار روزانه وساخت است . که در آن واگرایی مثبت مشاهده می شود. در این شکل اندیکاتور RSI مورد بررسی قرار گرفته است.
همان طور که دیده می شود با اینکه از اتصال کف های قیمت سهم روند نزولی دارد ، اما در اندیکاتور همان کف های متناظر روند صعودی داشته و در نتیجه اینجا واگرایی مثبت رخ داده است ، که باعث رشد سهم در کوتاه مدت شده است . زمانی که از اسیلاتور RSI برای تشخیص واگرایی استفاده می کنیم ، به دلیل اینکه این اندیکاتور جزء اسیلاتورها می باشد ، نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را به خوبی در آن مشخص است می تواند برای شناخت واگرایی در روند سهم عامل مهمی به شمار آید. زیرا معمولا واگرایی ها در نقاط اشباع خرید و یا فروش رخ می دهد ( برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور مطلب آن را مطالعه نمایید)
واگرایی مثبت در اندیکاتور MFI در شرکت ایران خودرو و تغییر روند سهم
این تصویر نمودار ساعتی در نمودار قیمت ایران خودرو است و اندیکاتور MFI در آن بررسی شده است. همان طور که مشاهده می کنیم ، نمودار قیمت باروند نزولی همراه بوده ولی اندیکاتور MFI روندی صعودی به خودش گرفته و در نهایت سهم با واگرایی مثبت همراه بوده و نمودار با افزایش قیمت رو به رو شده است.
واگرایی منفی در اندیکاتور CCI بانک ملت
نمودار بالا که سهم وبملت در نمودار روزانه است ، واگرایی منفی در اندیکاتور CCI را نشان می دهد. و همان طور که می بینیم سهم بعد از واگرایی ، ریزش کوتاهی را تجربه کرده است.
نتیجه گیری و جمع بندی
برای تکنیکالیست ها واگرایی عاملی مهمی برای تخمین روند سهم که از طریق شناسایی آن امکان متنوع سازی پرتفوی آنها فراهم شود بسیار حائز اهمیت است. تشخیص این واگرایی ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم صورت می گیرد . به همین دلیل اندیکاتور جزء ابزارهای دقیق برای شناسایی واگرایی ها محسوب می شوند. در آخر این نکته مهم را مد نظر داشته باشید که واگرایی چون خلاف جهت مسیر حرکت سهم است ، امکان اینکه مسیر کامل نشود وجود دارد و اگر مبنای خرید را فقط بر پایه واگرایی ها قرار بدهیم درصد شکست در معاملات افزایش پیدا می کنند.
نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین (آبان ۱۴۰۱)
Bitcoin
تحلیل تکنیکال بیت کوین
تحلیل تکنیکال یکی از ابزار های متعددی است که در اختیار تریدرها قرار دارد. تحلیل تکنیکال، تاریخچه و سوابق یک کوین خاص همراه با نمودار های قیمت و حجم معاملاتش را بررسی می کند. آنچه که برای تحلیل تکنیکال بیت کوینیا هر رمز ارز دیگری لازم است، شناخت ایده های محوری تئوری Dow است. همچنین شناخت روند های صعودی و نزولی بازار که گاها روندی در بازار وجود ندارد و قیمت، داخل کانالی خاص جلو و عقب می رود. لازم به ذکر است خرید رمز ارز از صرافی های مختلف، ممکن است با قیمت های متفاوتی انجام شود.
با توجه به اینکه این تحلیل تکنیکال، نمودار و قیمت لحظه ای بیت کوین، بازتابی از ابزار تکنیکال سایت تریدینگ ویوو است، مسئولیت استفاده از آن به عهده کاربران می باشد. رمزارز نیوز مسئولیت و پیشنهادی در قبال استفاده یا وقوع این تحلیل ندارد.
آموزش استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین
برای استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین، کافی است از بالای نمودار، بازه زمانی (تایم فریم) مورد نظر خود را انتخاب کنید. مثلا 1 Minute (یک دقیقه ای)، 1 Hour (یک ساعته) یا 1 Month (یک ماهه).
سپس در زیر نمودار نتیجه تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. این نتیجه 5 حالت دارد:
Buy: پیشنهاد به خرید
Sell: پیشنهاد به فروش
Neutral: پیشنهاد به نگهداری
Strong Buy: پیشنهاد اکید به خرید
Strong Sell: پیشنهاد اکید به فروش
برای مثال اگر شما بازه زمانی 1 روزه (1 Day) را انتخاب کنید و نتیجه تحلیل تکنیکال Buy (پیشنهاد به خرید) باشد، به این معنی است که از نظر اندیکاتورهای تکنیکال، قیمت این رمزارز پس از 1 روز (24 ساعت دیگر) از قیمت فعلی بیشتر خواهد بود. بنابراین پیشنهاد تحلیل تکنیکال، خرید است.
آموزش تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
نمودار تکنیکال بیت کوین
بیت کوین چیست؟
بیت کوین نخستین ارز دیجیتال غیرمتمرکزی است که بدون دخالت و نظارت واسطه‌هایی مثل بانک و دولت عمل می‌کند. ساختار بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که از نرم‌افزار و رمزنگاری نظیر‌به‌نظیر (P2P) بهره می‌گیرد؛ یعنی ارتباط مستقیم و بدون واسطه میان دو کاربر عضو شبکه. تمامی تراکنش‌ها و کپی‌های آن در یک دفتر کل عمومی به نام بلاکچین ثبت و در سرورهای سراسر جهان نگهداری می‌شود. هر فرد میتواند از طریق یک رایانه، یکی از همین سرورها را راه‌اندازی کند که اصطلاحاً به آن نود (Node) گفته می‌شود. از طریق اجماع میان نودها، تراکنش تأیید و بلاک ساخته می‌شود و با اضافه شدن بلاک‌ها بلاکچین شکل می‌گیرد. شبکه بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که با انگیزه دریافت پاداش، کاربران را به مشارکت در ساخت این زنجیره ترغیب می‌کند.
بیت کوین در سال 2009 به دست فردی ناشناس رونمایی شد و با پیمودن مسیر توسعه خود در سال 2010 به بهره‌برداری رسید. ارز دیجیتال در ابتدا مفهوم جدیدی بود و چندان مشتری نداشت. اما با گذشت زمان مزایای آن آشکار شد: سرعت بالای انتقال وجوه مالی، مخفی ماندن از چشم دولت‌ها و هزینه اندک انتقال.
تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌دهد که پتانسیل بالایی دارد و امروزه باارزش‌ترین ارز دیجیتال به شمار می‌آید، اما در آغاز راه چندان باارزش نبود. روزگاری قیمتش تنها 0.08 دلار بود و کارش به جایی رسید که در سال 2021 تا 68000 دلار بالا رفت.
تاریخچه قیمت بیت کوین
بیت کوین در سال 2009 رونمایی شد و انتظار می‌رفت بتواند در کاهش آثار مخرب بحران مالی همان سال مفید واقع شود. در جولای سال 2010، بیت کوین با قیمت 0.0008 دلار معامله می‌شد و در پایان ماه به 0.08 دلار افزایش یافت. پس از آن عملکرد نسبتاً ثابتی داشت و با شیبی ملایم به محدوده 10 دلاری پا گذاشت.
در آوریل 2013 اولین جهش مهم و کلان برای بیت کوین رخ داد و قیمت به 250 دلار رسید. در این دوره قیمت بیت کوین دائم در حال نوسان بود. در پایان سال 2013 بیت کوین توانست به اوج قیمتی جدیدی برسد: 1164 دلار.
بین سال‌های 2014 تا 2015 رکود و نوسان باعث شد شعلۀ قیمت پایین بیاید و در اکتبر 2015 به 245 دلار کاهش یافت. سال 2016 شروع افزایش قیمت پایدار بیت کوین بود؛ به طوری که سال را با 422 دلار آغاز کرد و با 959 دلار پایان داد. مقبولیت این ارز دیجیتال در سال 2017 افزایش یافت و به اعتبارش افزود. معرفی ارزهای دیجیتال جدید و مطرح شدن بیت کوین در رسانه‌های اجتماعی باعث شد قیمت این رمزارز 1729 درصد افزایش یابد و در دسامبر به حوالی 19000 دلار برسد. اما نوسانات بیت کوین همچنان پابرجا بود و مجدداً تا مرز 3000 دلار سقوط کرد. برخی با استناد به این سقوط تاریخی استدلال کردند که این دارایی قابل‌اعتماد نیست و حبابی است که رسانه‌های شرکت‌های ذی‌نفع ایجاد کرده‌اند.
سال 2020 فرصتی بود که توانایی بیت کوین در مقابله با بحران مالی ناشی از کرونا به آزمون گذاشته شود. با شروع سال 2020 و در پی شیوع همه‌گیری، قیمت بیت کوین 30 درصد کاهش یافت و به 4,841 دلار رسید، اما تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌داد که رشد عظیمی در راه است. پایین بودن قیمت، فرصتی برای خرید فراهم کرد و با بروز تورم و کاهش ارزش قدرت خرید ارز فیات، از این ارز دیجیتال استقبال بی‌سابقه‌ای شد. رالی بیت کوین آغاز شده بود و تمام سال ادامه یافت و در پایان سال به حوالی 30000 دلار رسید. افزایش قیمت بیت کوین در سال 2021 هم ادامه داشت آیا RSI اندیکاتور خوبی است؟ و در نوامبر اوج قیمتی تاریخی ثبت کرد: 68649 دلار. پس از ثبت این اوج قیمت بیت کوین به سراشیبی نزول افتاد.
پیش بینی قیمت بیت کوین
بخش مهمی از افزایش قیمت در سال 2021 مربوط به انتشار خبر خرید 1.5 میلیون دلاری تسلا از بیت کوین بود و اعلام پذیرش آن به عنوان وسیله پرداخت. بخش دیگر نیز به رشد صنعت دیفای و رونق توکن‌های غیرمثلی (NFT) مربوط می‌شد. مقبولیت و پذیرش بیت کوین از سوی کسب‌و‌کارها عاملی است که قیمت را به بالا سوق می‌دهد و در این میان رشد متاورس هم بی‌تأثیر نبوده است. هرچند که بیت کوین توانست در جنگ میان روسیه و اوکراین به عنوان ابزار مالی مفیدی برای هر دو طرف نقش ایفا کند، اما مادامی که سایۀ ریسک تنش‌های بین‌المللی بزرگتر وجود دارد، نمی‌توان به افزایش پایدار قیمت این ارز دیجیتال چندان دلخوش بود. از طرفی تنظیم‌گری و مقررات دولت‌ها مانع بزرگی بر سر اوج‌گیری مجدد ارزهای دیجیتال است.
امروزه ابزارهای بسیار پیشرفته و کارآمدی در اختیار تحلیلگران ارزهای دیجیتال قرار دارد. در بالای این صفحه نمودار پیش بینی قیمت بیت کوین را مشاهده می‌کنید. این نمودار با بررسی دقیق و تکنیکالی نمودار قیمت بیت کوین و تحلیل اندیکاتورهای مختلف، پیش‌بینی می‌کند که از نظر تکنیکال در بازه زمانی مورد نظر، چه اتفاقی برای قیمت بیت کوین خواهد افتاد. دقت کنید برای استفاده از تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین باید دانش حداقلی داشته باشید. بنابراین پیشنهاد ما این است که حتماً آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و همچنین دوره رایگان آموزشی رمزارز نیوز را دریافت و مطالعه کنید.
نگاه بنیادین
علاوه بر تحلیل تکنیکال بیت کوین، توجه به عوامل بنیادین هم میتواند مفید باشد. با اینکه بیت کوین پیشگام و پیشتاز بازار است، اما هیچ بعید نیست که مقام نخست را در آینده‌ای نه‌چندان دور از دست بدهد. استفاده از الگوریتم گواه اثبات کار، قدیمی، انرژی‌بر و پرهزینه‌تر است و مورد انتقاد نهادهای حافظ محیط زیست قرار دارد. از طرفی بیت کوین از قراردادهای هوشمند پشتیبانی نمی‌کند و رقیبان تازه‌نفسش مقتدرانه وارد صحنه شده‌اند. عامل بنیادین دیگری که بر سر راه بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال قرار دارد، به نوسانات تقریباً همیشگی ارزهای دیجیتال مربوط است. بیت کوین برای آنکه بتواند به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار بگیرد باید بتواند ذخیره ارزش کند، اما نوسانات قیمت مانع بزرگی در این راه به شمار می‌آید. با تمام این مشکلات، مقبولیت بیت کوین پیوسته در حال افزایش است و این شرط لازم (و نه کافی) هر دارایی‌ای است که می‌خواهد به وسیله پرداخت تبدیل شود.
پیش بینی بورس فردا 15 آبان 1401 / مقاومت شکسته شد؟
در جریان معاملات امروز بازار سرمایه شاخص بورس تهران بیش از 44 هزار واحد مثبت شد تا پس از ماه ها یک روز سبز خوب را به خود ببیند. 83 درصد از نماد های بازار بورس و فرابورس با مثبت به کار خود پایان داند. اما در بازار پایه اوضاع تقریبا 50-50 بود. بیشترین ارزش معاملات را گروه فرآورده‌های نفتی به خود اختصاص داد و گروه‌های خودرویی و شیمایی به همراه فلزات اساسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. بورس تهران چه با حمایت و خبرهای دستوری، چه با بستن سفارشات فروش و چه با تغییرات در بازارهای جهانی و همچنین ارزندگی خود نمادها به همراه جهش قیمتی در نرخ دلار بالأخره در مسیر صعودی قرار گرفت. تا از منظر تکنیکالی واگرایی که در کف ایجاد شده بود درست عمل کند و با سیگنال شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI شاخص بازار سرمایه مثبت شود. چند روز پیش در خصوص برگشت بازار صحبت کردیم و این موضوع مطرح شد که در صورت قرار گرفتن شاخص در مسیر صعودی اولین هدف شاخص محدوده یک میلیون و 300 هزار واحدی شاخص است که برای مدت ها به عنوان یک سطح حمایتی عمل کرده است. همچنین منتظر نحوه برخودر کندل با این سطح حمایتی بودیم که در جریان معاملات امروز بازار، شاهد عبور شاخص از این محدوده با ارزش بالا به همراه یک کندل صعودی قوی بودیم که نشان از شکست این مقاومت می‌دهد. طبق استانداردهای تکنیکالی، شاخص باید حداقل به اندازه 23 یا 38 درصد از موج قبلی را اصلاح کند تا بگوییم روند قبلی پایان یافته است. حالا شاخص با رشد خوب امروز نشان داد که به روند نزولی قبلی خود پایان داده است. اما همچنان این سطح یعنی 23 درصد فیبوناچی به عنوان یک مقاومت بر سر راه شاخص است همچنین خط روند صعودی شکسته شده در ماه‌های پیش نیز میتواند به عنوان مقاومت عمل کند. از منظر تکنکیالی برای فردای شاخص سیگنال نزولی دیده نمی‌شود و هیجان خریدی هم در بازار ایجاد نشده است پس می‌توان این انتظار را داشت که شاخص بخواهد تا سطح 38 درصدی فیبوناچی حرکت کند . البته با توجه به وجود مقاومت‌های مطرح شده شاید کار برایش کمی سخت باشد. اما همان طور که روز قبل صحبت کردیم شاخص از رشد دلاری عقب مانده است و به طور سنتی این افت را می تواند جبران کند مگر این که شاهد خبرهای بدی برای بازار سرمایه باشیم که از ادامه روند صعودی باز بماند.
دیدگاه شما