شاخص حرکت جهت دار میانگین

۳. اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

اندیکاتور مومنتوم ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که برای تعیین قدرت یا ضعف قیمت سهام استفاده می شوند به این صورت که سرعت حرکات قیمت را نشان میدهند. در واقع مومنتوم، سرعت افزایش یا سقوط قیمت سهام را اندازه گیری می کند. اندیکاتورهای مومنتوم معروف شامل شاخص قدرت نسبی (RSI) و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) هستند.

اندیکاتور مومنتوم (MOM)

شاخص حرکت (MOM) شاخص اصلی برای اندازه گیری نرخ تغییر است. این اندیکاتور قیمت فعلی را با قیمت قبلی چندین دوره قبل مقایسه می کند. نمودار یک اسیلاتور را تشکیل می دهد که رو به بالا و پایین از۰ حرکت می کند. این یک نوسان ساز کاملاً نامحدود است و حد پایین و بالا ندارد. تفسیرهای صعودی و نزولی با جستجوی واگرایی ، کراس اوورهای خط میانی دریافت می شوند. نشانگر اغلب در ترکیب با سیگنالهای دیگر استفاده می شود. اندیکاتور مومنتوم ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که میتوان به طور دلخواه تنظیم کرد .

درک اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم، سرعت صعود یا سقوط قیمت سهام را اندازه گیری می کند. از نقطه نظر روند، اندیکاتور مومنتوم دراندازه گیری قدرت قیمت بسیار مفیدی است. تاریخ به ما نشان داده است که مومنتوم در هنگام رشد بازارها بسیار مفیدتر از بازارهای سقوطی است. دلیل این امر این است که بازارها بیشتر رشد می کنند تا ریزش. به عبارت دیگر ، بازارهای گاوی بیشتر از بازارهای خرس دوام دارند. زمانی که اندیکاتور بالای ۱۰۰ قرار می گیرد ، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرار دارد و زمانی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد. به این معنی است که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر است.

مزایای اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم ، بدون توجه به جهت حرکت، حرکت قیمت را در طول زمان نشان می دهند و نشان می دهند. که این حرکات چقدر قوی هستند یا خواهند بود.

این اندیکاتور به طور خاص به معامله گران و تحلیل گران کمک می کند تا نقاطی را که بازار می تواند معکوس شود را تشخیص دهند. این نقاط از طریق واگرایی بین حرکت قیمت و مومنتوم، پولبک و شکست خط روند شناسایی می شوند.

از آنجا که اندیکاتور مومنتوم قدرت نسبی حرکت قیمت ها را نشان می دهند. اما جهت گیری حرکت قیمت ها را کنار می گذارند، بهتر است در ترکیب با سایر اندیکاتورها مانند خطوط روند و میانگین متحرک که روندها و جهت های قیمت را نشان می دهند ، ترکیب شود.

واگرایی چیست؟ مفهوم آن در اندیکاتور مونتوم

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که به عنوان مثال، قیمت سهام به طور مداوم در حال حرکت به سمت پایین باشد همراه با اندیکاتور مومنتوم مورد استفاده (که نشان دهنده حرکت قوی است) ، اما سپس اندیکاتور مومنتوم به سمت بالا می رود یا دیگر دنباله رو قیمت نزولی نیست؛ این بدان معنی است که شاخص از حرکت قیمت دور شده و نشان می دهد که حرکت فعلی قیمت در حال شکست است.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه شاخص حرکت نسبی شاخص قدرت نسبی (RSI) تغییرات قریب الوقوع قیمت را نشان می دهد زیرا حرکت RSI از جهت حرکت قیمت در جفت ارزی AUD / USD پیروی نمیکند.

چارت RSI در یک واگرایی نسبت به حرکت قیمت

واگرایی به طور معمول نشان می دهد که روند قیمت فعلی – به دلیل سیگنال متوقف کردن حرکت – احتمالاً در حال پایان است و در شرف معکوس شدن است. وقتی حرکت مومنتوم به صورت رو به بالا اختلاف می یابد، این یک واگرایی صعودی است. اگر حرکت قیمت و اندیکاتور مومنتوم به طور مداوم به سمت بالا حرکت می کردند و ناگهان مومنتوم به سمت نزولی تبدیل شود، این یک واگرایی نزولی است.

انواع مختلف اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور های مختلف مومنتوم وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند. با این حال ، موارد کمی وجود دارد که بسیار مورد علاقه معامله گران قرار گرفته و بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

حرکت واگرایی همگرایی متوسط/ مک دی ​​(MACD)

واگرایی همگرایی متحرک (MACD) یکی از مشهورترین شاخص های حرکت است. MACD از دو میانگین های متحرک استفاده می کند.با برداشتن میانگین طولانی تر از میانگین کوتاهتر ، آنها را به یک اسیلاتور تبدیل می کند. این بدان معناست که MACD حرکتی را نشان می دهد که بین میانگین های متحرک هنگام همگرایی ، همپوشانی و دور شدن از یکدیگر در نوسان است.

همانطور که در بالا ذکر شد ، MACD از دو میانگین متحرک استفاده می کند. این شاخص معمولاً از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه و ۲۶ روزه (EMA) استفاده می کند و ۲۶ روز را از ۱۲ روز کسر می کند. نتیجه خط MACD است که معمولاً با میانگین ارزشی ۹ روزه رسم می شود و به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند که می تواند چرخش های حرکت قیمت را تشخیص دهد.

جنبه بسیار مهم MACD هیستوگرامی است که تفاوت بین خط MACD و میانگین متحرک نمایی ۹ روزه را نشان می دهد. هنگامی که هیستوگرام مثبت است، از بالای خط نقطه صفر میانه شروع به افتادن به سمت خط وسط می کند. این نشان از روند رو به کاهش روند صعودی است. در جهت دیگر، وقتی هیستوگرام منفی است ، در زیر خط نقطه صفر میانه قرار دارد اما شروع به صعود به سمت آن می کند ، این نشان دهنده ضعیف شدن روند نزولی است.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یکی دیگر از شاخص های محبوب حرکت است. RSI همچنین به عنوان یک اسیلاتور به عنوان معیاری برای تغییرات قیمت و سرعت تغییرعمل می کند. نشانگر بین صفر و ۱۰۰ در نوسان است. در صورت مشاهده واگرایی ، نوسانات ناموفق نوسانگر و همچنین عبور شاخص از خط مرکزی ، می توان سیگنال ها بدهد.

هر مقدار RSI بالاتر از ۵۰ سیگنال مثبت حرکت صعودی است ، اگرچه اگر RSI به ۷۰ یا بالاتر برسد، اغلب نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. برعکس ، RSI که زیر ۵۰ کاهش می یابد ، حرکت منفی و روند نزولی را نشان می دهد. اگر مقدار RSI کمتر از ۳۰ باشد ، این نشانگر شرایط احتمالی فروش بیش از حد است.

شاخص میانگین جهت (ADX)

در آخر ، باید شاخص میانگین جهت (ADX) ذکر شود. در واقع ، Welles Wilder سیستم حرکت جهت دار متشکل از
ADX ،
نشانگر جهت منفی (-DI)
و نشانگر جهت به علاوه (+ DI)
را به عنوان گروهی که می تواند برای کمک به اندازه گیری حرکت و جهت حرکت قیمت ها خلق کرد.

ADX از میانگین صاف شده -DI و + DI مشتق شده است که خود از مقایسه دو پایین متوالی و بالاترین میزان مربوط به آنها حاصل می شود. شاخص بخشی از سیستم حرکت جهت دار است که صرف نظر از جهت آن به عنوان معیار قدرت یک روند عمل می کند. توجه به این نکته مهم است که با ADX ، مقادیر ۲۰ یا بالاتر وجود روند را نشان می دهد. برای هر مقدار کمتر از ۲۰ ، بازار “بدون جهت” تلقی می شود.

حرف آخر

اندیکاتور مومنتوم و انواع آن برای معامله گران از اهمیت حیاتی برخوردارند. با این حال ، آنها به ندرت به طور مستقل استفاده می شود. معمولاً استفاده از آنها با سایر شاخص های فنی که جهت روندها را نشان می دهند معمول است. با تعیین یک جهت ، شاخص های حرکت ارزشمند هستند زیرا نشانگر قدرت روند حرکت قیمت و زمان پایان یافتن آنها هستند.

آموزش اندیکاتور ADX

انجام معامله در جهت یک روند مطمئن، خطر کمتر و سود بیشتری دارد. ADX اندیکاتوری است که برای تشخیص مطمئن‌بودن یک روند استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، ADX یک اندیکاتور روند نهایی است. درنهایت، روند ممکن است با شما دوستانه رفتار کند ولی این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا تشخیص دهید شاخص حرکت جهت دار میانگین کدام روند‌ها دوستان واقعی شما هستند . در این مقاله از اینوست یار، ADX را به‌عنوان یک اندیکاتور تعیین‌کننده توان موردارزیابی و سنجش قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال است که بعضی از معامله‌گران برای تعیین توان یک روند از آن استفاده می‌کنند. توان می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که دو اندیکاتور همراه با هم آن را نشان می‌دهند: یکی از آنها اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) و دیگری اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) است. ADX معمولا از سه خط مجزا تشکیل می‌شود. از این سه خط برای ارزیابی انجام معامله و یا کم و زیادکردن حجم یک سهم استفاده می‌شود.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

ADX برای تعیین کیفیت و توان یک روند استفاده می‌شود. محاسبات ADX براساس میانگین متحرک محدوده‌ٔ قیمتی سهم در یک دوره‌ زمانی مشخص است. باوجوداینکه می‌توان از دوره‌های زمانی مختلفی استفاده کرد، ولی استفاده از دوره‌های ۱۴روزه به‌عنوان حالت استاندارد در نظر‌گرفته می‌شود. برای هرگونه اوراق بهاداری مانند سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های ETF و قرار‌داد آتی می‌توان از ADX استفاده کرد.

ADX با یک خط رسم می‌شود که مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ را در‌ بر می‌گیرد. ADX جهت‌دار نیست؛ به همین خاطر چه روند صعودی باشد و چه نزولی، توان روند را ثبت می‌کند. این اندیکاتور معمولا در همان پنجره‌ای رسم می‌شود که خطوط DMI در آن رسم شده‌اند. همچنین ADX از همین دو خطی که در نمودار پایین مشاهده می‌کنید، به دست می‌آید.

در ادامه‌ٔ مقاله به‌دلیل اهداف آموزشی ما، ADX روی نمودار‌ها به‌شکل جداگانه نمایش داده می‌شود.

هنگامی که DMI+ بالای DMI- قرار داشته باشد، قیمت‌ها در حال افزایش‌ هستند. در این موقعیت، ADX توان یک روند صعودی را اندازه‌‌گیری می‌کند. وقتی که DMI- بالای DMI+ قرار بگیرد، قیمت‌ها در حال سقوط هستند و ADX توان یک روند نزولی را محاسبه می‌کند.

نمودار بالا نمونه‌ای از بازگشت روند صعودی به روندی نزولی است. دقت کنید که وقتی DMI+ بالای DMI- قرار دارد، ADX چگونه در روند صعودی موجود بالا رفته است. هنگامی که روند بر‌عکس شده و DMI- به بالای DMI+ حرکت کرده است، ADX دوباره بالا رفته است تا توان روند نزولی را معین کند.

اندازه‌گیری توان یک روند با ADX

مقادیر ADX برای شناسایی مطمئن‌ترین و سودمند‌ترین روند‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند. همچنین برای تشخیص اینکه سهم در یک روند مشخص قرار دارد یا خیر، این مقادیر اهمیت زیادی دارند. بسیاری از معامله‌گران برای استراتژی‌های معاملاتی خود، از مقادیر بالای ۲۵ استفاده می‌کنند تا نشان دهند روند موردنظر دارای توان کافی‌ است. از طرف دیگر، هنگامی که ADX زیر ۲۵ قرار داشته باشد، معامله‌گران از عمل به استراتژی‌های معاملاتی خود اجتناب می‌کنند.

مقادیر پایین ADX معمولا نشانه‌ای از انباشتگی یا پراکندگی است. هنگامی که ADX به تعداد بیشتر از ۳۰ میله مقادیر زیر ۲۵ را نشان دهد، قیمت شروع به رِنج‌زدن می‌کند و الگوهای قیمتی اغلب ساده‌تر قابل شناسایی خواهند بود. سپس قیمت برای ایجاد انگیزه خریدوفروش، بین خطوط حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. سرانجام، قیمت از مقادیر کف ADX خارج می‌شود و یک روند جدید را آغاز می‌کند. در نمودار زیر، قیمت از کانال‌های کف ADX به‌سمت یک روند صعودی با ADX مطمئن حرکت می‌کند.

جهت حرکت خط ADX برای شناسایی توان یک روند اهمیت دارد. وقتی خط ADX در حال بالا‌رفتن باشد، توان روند در حال افزایش است و قیمت در جهت روند موجود حرکت می‌کند. هنگامی که خط در حال سقوط باشد، توان روند در حال کاهش است و قیمت یک دوره‌‌ٔ اصلاحی را آغاز می‌کند.

این موضوع که سقوط خط ADX به‌معنای شروع روند بازگشتی است، یک سوء‌برداشت و بد‌فهمی متداول بین معامله‌گران است. وجود خط ADX در حال سقوط، فقط به‌معنای تضعیف توان روند است و معمولا به‌معنای تغییر‌جهت روند نخواهد بود؛ مگر اینکه به قله‌ قیمتی رسیده باشیم. تا زمانی که ADX پایین‌تر از ۲۵ باشد، بهتر است به خط ADX به‌عنوان نشانه‌ای از تضعیف توان توجه کنیم (در نمودار زیر آن را مشاهده کنید).

زمانی که ADX زیر ۲۵ باشد، قیمت وارد رنج می‌شود. زمانی که بالای ۲۵ باشد، روند خود را شروع می‌کند. همچنین وقتی ADX زیر ۲۵ باشد، روند ضعیف است و وقتی بالای ۲۵ و در حال افزایش باشد، روند مطمئن خواهد بود. هنگامی که ADX بالای ۲۵ و در حال کاهش باشد، روند در حال تضعیف است.

مومنتوم روند

مجموعه‌ٔ رأس‌های ADX نمایانگر نمای کلی مومنتوم یک روند است. ADX افزایش و کاهش مومنتوم یک روند را به وضوح نشان می‌دهد. مومنتوم سرعت حرکت قیمت است. مجموعه‌ای از سقف‌های صعودی به‌معنای افزایش مومنتوم روند و مجموعه‌ای از سقف‌های نزولی به‌معنای کاهش مومنتوم روند است.

هر سقف ADX که بالای ۲۵ باشد (حتی اگر سقف‌ها نزولی باشند)، به‌عنوان سقفی مطمئن در نظر گرفته می‌شود. در یک روند صعودی حتی با کاهش مومنتوم ADX، ممکن است قیمت همچنان به صعود خود ادامه دهد ؛ زیرا هرچه روند به پیش می‌رود، از میزان عرضه کاسته می‌شود (به نمودار زیر توجه کنید).

سقف‌های ADX بالای ۲۵ قرار دارند، ولی در ‌حال کوچک‌شدن هستند. روند در حال ازدست‌دادن مومنتوم است، ولی روند صعودی بدون اشکال باقی می‌ماند.

دانستن اینکه مومنتوم در حال افزایش است، به معامله‌گر اعتمادبه‌نفس می‌دهد تا قبل از پایان روند از آن خارج نشود و به کسب سود ادامه دهد. مجموعه‌ای از سقف‌های ADX نزولی هشداری برای توجه به قیمت و مدیریت ریسک است. بهترین تصمیم‌ها برای انجام معامله با سیگنال‌های عقلانی گرفته می‌شوند نه با سیگنال‌های احساسی!

ADX همچنین می‌تواند دایورجنس مومنتوم را نمایش دهد. وقتی قیمت، سقف‌های بالاتر و ADX سقف‌های کوتاه‌تری تشکیل می‌دهند، دایورجنس منفی (یا عدم تأیید) ایجاد می‌شود. به‌طورکلی، دایورجنس سیگنالی برای بازگشت روند نیست، ولی هشداری برای ایجاد تغییر در مومنتوم است. در این شاخص حرکت جهت دار میانگین شرایط، شاید بهتر باشد که از ضرر جلوگیری کنید (به‌اصطلاح stop-loss انجام دهید) یا به‌دنبال کسب سود‌های جزئی و مقطعی باشید.

هر وقت که روند تغییر می‌کند، زمان ارزیابی و مدیریت ریسک فرا می‌رسد. دایورجنس می‌تواند منجر به ادامه‌ روند، تقویت روند، اصلاح و یا بازگشت روند شود (مانند نمودار زیر).

قیمت، سقف بالاتری تشکیل می‌دهد، در‌حالی‌که ADX سقف کوتاه‌تری ایجاد کرده است. در این وضعیت، دایورجنس منفی منجر به بازگشت روند شده است.

استفاده‌ٔ استراتژیک از ADX

قیمت مهم‌ترین سیگنال موجود روی نمودار است. ابتدا قیمت را بخوانید و سپس مطابق با شرایط قیمت، ADX را بررسی کنید. ا ز اندیکاتور برای تایید الگوهای قیمتی یا تعیین جایگاه مناسب قیمت در نمودار استفاده کنید . برای مثال، بهترین روند‌های صعودی پس از دوره‌های تثبیت محدوده‌ٔ قیمت به وجود می‌آیند. خروج از این محدوده زمانی اتفاق می‌افتد که بین خریداران و فروشندگان بر سر قیمت توافقی صورت نمی‌گیرد که باعث برهم‌ریختن توازن بین عرضه و تقاضا می‌شود. چه عرضه بیشتر باشد و چه تقاضا، این اختلاف بین آنهاست که مومنتوم را ایجاد میکند.

شناسایی این مناطقِ خروج کار دشواری نخواهد بود، اما این خروج‌ها اغلب در فرایند خود شکست می‌خورند و یا ما را به دام می‌اندازند. زمانی که این خروج‌ها معتبر باشند، ADX هر‌ زمان که توان کافی قیمت برای ادامه‌ٔ روند را مشاهده کند، به شما اطلاع خواهد داد. هنگامی که ADX از زیر ۲۵ به بالای آن جابه‌جا شود، قیمت برای ادامه‌ٔ روند در‌پیش‌گرفته‌ٔ خود پس از خروج توان کافی خواهد داشت.

اندیکاتور ADX به‌عنوان یابنده‌ٔ وضعیت رنج

از طرف دیگر، بیشتر اوقات پی‌بردن به زمانی که یک سهم از روند خود خارج شده و در شرایط رنج‌زدن قرار گرفته است، دشوار است. ADX به ما نشان می‌دهد که یک روند چه زمانی ضعیف شده است و به دوره‌أ تثبیت رنج وارد می‌شود. رنج زدن زمانی آغاز می‌شود که ADX از بالای 25 به زیر این مقدار سقوط کند. در یک رنج، روند ما ساید‌ترند است و بین خریداران و فروشندگان بر سر قیمت یک توافق کلی وجود دارد. ADX مسیر خود را به زیر 25 تغییر می‌دهد و تا زمانی سایدترند باقی می‌ماند که توازن عرضه و تقاضا به‌طورمجدد بر‌ هم بخورد.

زمانی که ADX با قیمت سهم ترکیب شود، سیگنال‌های مطمئنی به ما خواهد داد. ابتدا برای تعیین اینکه سهم در روند مشخصی قرار دارد یا خیر، از ADX استفاده کنید و سپس استراتژی مناسب با شرایط را انتخاب کنید. در شرایطی که سهم در روند مشخصی قرار دارد، نقاط ورود بر روی پولبک‌ها و در جهت روند خواهند بود. در شرایط ساید‌ترند، استراتژی‌های معاملاتی مناسب نخواهند بود؛ هرچند می‌توان در نقاط بازگشتی حمایت و مقاومت معامله کرد (در حمایت‌ها سهم را بخرید و در مقاومت‌ها بفروشید).

در این مطلب، مروری بر اندیکاتور ADX، کاربردها و نمودارهای آن داشتیم. نظر شما درمورد این اندیکاتور و نکات پیرامون آن چیست؟ آیا شما تجربه به‌کارگیری آن را در تحلیل‌های خود داشته‌اید؟ لطفا نظرات خود را با ما و کابران دیگران در میان بگذارید. اگر این مطلب برای شما مفید بود، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

معرفی اندیکاتور ADX | اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌ دار

مجله افیکس کار: انجام معاملات در جهت یک روند قوی، ریسک آن معامله را کاهش داده و پتانسیل سود را افزایش می دهد. اندیکاتور ADX یک روش ساده برای شناسایی خط روند قوی در بازار سرمایه است. بیشتر معامله گرانی که این خط روند را در نظر می گیرند، می توانند نقطه صعودی یا نقطه نزولی قیمت را بشناسند و بعد اقدام به معامله نمایند.

اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌ دار (ADX) چیست؟

از اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌ دار (ADX) در زمان روند قوی استفاده می شود. در بسیاری از موارد، این شاخص روند نهایی است.

درست است که روند دوست شماست، اما مطمئناً این اندیکاتور به شما کمک می کند دوستان خود را بشناسید. در این مقاله ، مقدار ADX را به عنوان یک اندیکاتور قدرت روند بررسی خواهیم کرد.

از اندیکاتور ADX برای تعیین قدرت روند استفاده می شود. محاسبات ADX براساس گرفتن میانگین متحرک گسترش محدوده قیمت، در یک بازه زمانی مشخص انجام می شود.

ADX را می توان روی همه دارایی های معاملاتی مانند جفت ارزهای فارکس، رمز ارزها، سهام، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، وجوه قابل معامله در بورس و آتی استفاده کرد.

تنظیمات اندیکاتور ADX

تنظیمات پیش فرض 14 دوره ای است. اگرچه از دوره های زمانی دیگر می توان استفاده کرد.

ADX به صورت یک خط با مقادیری از صفر تا 100 است. ADX جهت تعیین شده ندارد و چه قیمت صعودی باشد و چه نزولی، قدرت روند را ثبت می کند .

این اندیکاتور معمولاً در همان پنجره رسم می شود. دو خط نشانگر حرکت جهت دار (DMI) دارد، که از ADX مشتق شده است (تصویر زیر).

ADX غیر جهتدار است و قدرت روند را هم در روند صعودی و هم در روند نزولی، با افزایش نشان می دهد.

وقتی + DMI بالاتر از -DMI باشد، قیمتها در حال افزایش هستند و ADX قدرت روند صعودی را اندازه می گیرد. هنگامی که -DMI بالاتر از + DMI باشد، شاخص حرکت جهت دار میانگین قیمتها در حال پایین آمدن هستند و ADX قدرت روند نزولی را اندازه میگیرد.

نمودار بالا مثالی از روند صعودی است که به یک روند نزولی تغییر می کند. توجه داشته باشید که ADX در طی روند صعودی ، وقتی + DMI بالاتر از -DMI بود ، چگونه افزایش یافت. وقتی قیمت معکوس شد ، -DMI از بالای + DMI عبور کرد و ADX برای اندازه گیری قدرت روند نزولی مجدداً افزایش یافت.

اندازه گیری قدرت روند

مقادیر ADX به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین و سودآورترین روند معاملات را شناسایی کنند. مقادیر همچنین برای تشخیص بین شرایط روند و غیر روند مهم هستند. بسیاری از معامله گران از قرائت ADX بالای 25 این برداشت را می کنند که این روند برای استراتژی های معاملات روند به اندازه کافی قوی است. برعکس، وقتی ADX زیر 25 باشد، بسیاری از معامله گران از استراتژی های معاملاتی روند اجتناب می کنند.

هرچه مقدار این اندیکاتور بیشتر باشد، قدرت روند بیشتر است.مقادیر بین 75 تا 100 نیز بیشترین قدرت روند را نشان می دهد.

جهت خط ADX برای محاسبه قدرت روند مهم است. هنگامی که خط ADX در حال افزایش است، قدرت روند در حال افزایش است و قیمت در جهت روند حرکت می کند. هنگامی که خط ADX در حال سقوط است، قدرت روند در حال کاهش است و قیمت وارد یک دوره اصلاح یا تثبیت می شود.

آشنایی با اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

در مقاله آموزشی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به صورت مقدماتی با اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها در معاملات آشنا شدید. گفتیم که استفاده از اندیکاتورها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تکنیکی در بازار بورس، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نسبت به خرید و فروش انواع سهام، عملکرد بهتری داشته باشند. شناخت اندیکاتورها و آشنایی با نحوه‌ی ترکیب آن‌ها یک روش بسیار عالی برای کمک به عدم ایجاد سیگنال اشتباه در تحلیل تکنیکال می‌باشد. علاقه‌مندان به استفاده از تحلیل تکنیکال، به منظور پیش‌بینی روندها، می‌بایست با اندیکاتورها آشنایی داشته باشند تا بتوانند در شرایط مختلف از اندیکاتورهای مناسب استفاده کنند و در صورت لزوم آن‌ها را به درستی با یکدیگر ترکیب کنند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به معرفی چند نمونه از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و ویژگی‌های هرکدام از آن‌ها را نیز بررسی خواهیم کرد.

۱. اندیکاتور استوکاستیک، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد و در دسته‌ی اسیلاتورها یا همان نوسان‌گیرها قرار دارد. این اندیکاتور اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند، در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد. در حقیقت، اندیکاتور استوکاستیک، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند و محدوده‌ای و بازگشتی است. این اندیکاتور همچنین به حدس درباره‌ی قیمت بسته شدن دارایی و محدوده‌ی نوسان قیمت در یک دوره‌ی از پیش تعیین شده می‌پردازد. بسیاری از معامله‌گران از این اندیکاتور به‌عنوان یکی از فیلترهای معاملاتی خود استفاده می‌نمایند. نوساناتی که استوکاستیک از خودش نشان می‌دهد بر اساس سرعت حرکت و جهت حرکت قیمت می‌باشد بر خلاف اندیکاتورهای مکدی و RSI از حجم معاملات پیروی نمی‌کند.

👈📚 بیش‌تر مطالعه کنید:

۲. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که سرعت و بزرگی تغییرات قیمت سهام را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور، تغییرات مومنتوم قیمت را به‌صورت نموداری RSI با نوسان در محدوده‌ی ۰ تا ۱۰۰ نمایش می‌دهد و برابر با متوسط صعودها و نزول‌های قیمت در یک بازه‌ی زمانی مشخص، است. اندیکاتور RSI، همچنین سهم‌هایی را که به‌صورت بالقوه در شرایط «اشباع خرید» یا «اشباع فروش» قرار دارند، مشخص می‌کند. شاخص قدرت نسبی از تقسیم تعداد روزهای مثبت بر تعداد روزهای منفی بدست می‌آید. صعود اندیکاتور به بالای ۷۰ درصد، یعنی سهم در شرایط اشباع خرید قرار دارد. اما سقوط اندیکاتور به زیر ۷۰ درصد، نشان دهنده‌ی یک سیگنال نزولی می‌باشد. حرکت به زیر ۳۰ درصد، یعنی سهم در شرایط «اشباع فروش» است. اما صعود به بالای سطح ۳۰درصد، یک سیگنال صعودی است. قرار گرفتن اندیکاتور بر روی ۵۰ درصد هم به معنای قرار گرفتن مومنتوم بازار در حالت خنثی می‌باشد.

👈📚 بیش‌تر مطالعه کنید:

۳. اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

۳. اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (​Average Directional Movement Index) یا ADX، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد و از محبوبیت زیادی در بین تریدرها برخوردار است. از آنجایی‌که این اندیکاتور در زیر چارت قرار می‌گیرد، جزء اسیلاتورها به حساب می‌آید. کاربرد اصلی این اندیکاتور، تشخیص قدرت روند است و میزان رشد در روند صعودی و همچنین افت در روند نزولی را با فرمول مشخصی می‌سنجد. در اندیکاتور ADX، مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند قوی در نظر می‌گیرند. چنانچه خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند، احتمال دارد که بازار روند دار شود و وقتی که این خط از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند، روند تایید خواهد شد.

نکته: دقت داشته باشید اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)، ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست؛ یعنی صعودی بودن خط ADX لزوماً به معنای صعودی بودن روند نیست و بالعکس.

۴. اندیکاتور MACD، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می‌باشد. این اندیکاتور که از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد، به کمک ۳ میانگین متحرک (۹روزه، ۱۲روزه، ۲۶روزه) به تریدرها کمک می‌کند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را مشخص نمایند. در واقع، اندیکاتور مکدی، تعقیب روند و مقدار حرکت را نشان می‌دهد که بالا بودن آن به معنای روند صعودی و قوی است و پایین بودن آن نیز نشان دهنده‌ی یک روندی نزولی و قوی می‌باشد.

۵. اندیکاتور میانگین متحرک (MA)، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد که به واسطه‌ی اهمیت و پرکاربرد بودن، به آن مادر اندیکاتورها نیز می‌گویند. این اندیکاتور، در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد؛ یعنی وقتی می‌خواهید نموداری را بررسی کنید تا وارد فاز خرید شوید و یا خروج نمایید، این اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند تا زمان مناسب برای خرید یا فروش را تشخیص دهید. از حالت ساده تا حالت پیچیده‌ی این اندیکاتور، تنها یک فرمول وجود دارد و فرمول آن بر اساس معدل‌گیری است؛ یعنی زمانی‌که این اندیکاتور را پیاده‌سازی می‌کنید، بر اساس تعداد کندل‌های گذشته که به آن معرفی می‌نمایید، میان‌گیری انجام می‌شود و بر اساس آن روند بازار در حال و آینده به شما نشان داده خواهد شد.

👈📚 بیش‌تر مطالعه کنید:

۶. اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد که امروزه در فضاهای معاملاتی توسط بسیاری از تریدرها استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور به کانال قیمت اشاره دارد و محدوده‌ی نوسانات را روی چارت قیمت نشان می‌دهد. در واقع، باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و همچنین در طول یک روند کشیده شده است. وقتی‌ که نوارهای بولینگر باریک می‌شوند یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند. اما گسترده شدن این نوارها به معنای آن است که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش هستند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به چند نمونه از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و گفتیم که به‌دست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها، کمک بسیاری به تریدرها برای انجام معاملات خواهد کرد. اما به این نکته‌ی مهم نیز توجه داشته باشید که تنها با اکتفا به یک اندیکاتور خاص نمی‌توان به پوزیشن قطعی و مناسب به‌منظور خرید و فروش دست یافت. این سیگنال‌‌ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و انجام بررسی و تحلیل بیش‌تر در آن سهم است تا با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌‌های انجام ‌شده استناد نمود. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مفید در زمینه‌ی بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار پر تلاطم کمک نماید.

اندیکاتور چیست ❤️ چه کاربردی در فارکس دارد؟

یکی از مهمترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال کاربرد داشته و علاوه بر آن ممکن است در پرایس اکشن نیز کاربرد داشته باشد، اندیکاتور است. تحلیل تکنیکال، ابزار محبوبی در میان معامله‌گران فارکس، بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات مرتبط در مورد یک دارایی معاملاتی در قیمت بازار منعکس می‌شود.

تنها کاری که باید انجام دهید، این است که داده‌های تاریخی بازار مانند قیمت یا حجم را تحلیل کرده و به دنبال الگوهای نمودار کلاسیک باشید که می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی را ارائه دهند. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از اندیکاتورهای فارکس برای کمک به پیش‌بینی استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها می‌توانند بسیار ساده (مثلا کندل تایم) بوده و محاسبات آن می‌تواند برای تعیین میانگین متحرک یا تفاوت بسته شدن دو قیمت در دو کندل متوالی باشد، یا به اندازه‌ی محاسبات مربوط به انحراف استاندارد یا رگرسیون خطی قیمت، پیچیده باشد. هر چه که باشند، اندیکاتورهای فارکس، ابزاری بسیار کاربردی هستند.

اندیکاتور فارکس چیست؟

به قدری اندیکاتورهای تکنیکال توسعه یافته‌اند که انتخاب چند اندیکاتور برای یک استراتژی معاملاتی می‌تواند چالش برانگیز باشد. برخی از معامله‌گران تنها یک اندیکاتور را لحاظ کرده، درحالیکه برخی دیگر ترجیح می‌دهند از ترکیب اندیکاتورها استفاده کنند. انواع اصلی اندیکاتورهای تکنیکال که معامله‌گران فارکس استفاده می‌کنند، شامل: اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator – اندیکاتوری که قدرت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند)، اندیکاتورهای نوسان (Volatility Indicators – اندیکاتورهایی که نوسانات قیمتی را نمایش می‌دهند) و … هستند.

در بازار فارکس، به دلیل فقدان داده‌های جامع از حجم مبادلات و تبادلات مالی، اندیکاتورهای حجمی قابلیت اتکای کمتری دارند. استفاده از ترکیبی از اندیکاتورها به پیچیدگی استراتژی می‌افزاید. بنابراین معمولا بهتر است از استفاده از دو اندیکاتور از یک مدل (خانواده) خودداری کرده، چراکه آنها فقط سیگنال‌های یکدیگر را تأیید می‌کنند. اما استفاده از چند اندیکاتور از مدل‌های مختلف، یکی از روش‌هایی است که می‌توان از صحت سیگنال‌های دریافت شده، مطمئن شد.

مهم نیست که تصمیم به استفاده از یک یا چند اندیکاتور را دارید، برای این کار شما باید پارامترهای مورد استفاده را انتخاب کنید. برخی از اندیکاتورها دارای پارامترهای استاندارد هستند که احتمالا در ابتدا باید از آنها استفاده کنید. برخی دیگر از آنها نیاز دارند تا برای استفاده از آنها تایم فریم انتخاب کنید، مانند تایم فریم ماهانه، روزانه، هفتگی یا ساعتی. همچنین ممکن است لازم باشد دوره‌ای را انتخاب کنید، که این دوره معادل تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه یک اندیکاتور استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، می توانید اندیکاتورهای میانگین متحرک روزانه را برای چندین دوره مختلف، مانند 200، 100 و 50 روز گذشته محاسبه کنید. استراتژی شما می‌تواند بر اساس سیگنال‌های بدست آمده از مشاهده تقاطع‌ها در میان چندین میانگین متحرک به دست آید، یا می‌توانید فقط از یک میانگین متحرک که بر روی خود نرخ ارز ترسیم شده است، استفاده کنید.