اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور cci یا شاخص کانال کالا که مخفف کلمات ( commodity channel index ) می باشد و برای بازار کالا و بورس کالا طراحی شده اما از آن در انواع بورس های اوراق بهادار نیز استفاده می شود.ااین اندیکاتور از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نما ها می باشد و در فرمول آن از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود. اندیکاتور cci نیز مانند بقیه اندیکاتور های گروه اسیلاتور مانند MACD و RSI و … درجه بندی دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن -۱۰۰ و حد بالای آن +۱۰۰ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده می باشد و نوسSانات خارج از این محدوده ها نشان از اشباع خرید و فروش است.اسیلاتور cci نشان دهنده ی انحراف قیمت از میانگین متحرک بازه معین شده توسط کاربر می باشد.

کاربرد اندیکاتور CCI

این اندیکاتور در حوالی خط میانی صفر و بین +100 تا -100 نوسان دارد. خط میانی صفر، همان سطح قیمت متوازن شدۀ میانگین است. هر چه این اندیکاتور از خط میانی صفر بالاتر رود، رسیدن به سقف خرید بیشتر تضمین می شود و هرچه بیشتر وارد کانال منفی شود، پتانسیل بیشتری برای افزایش قیمت وجود دارد.

قیمت متوازن شده به تنهایی نمی تواند به عنوان یک اندیکاتور شفاف نه جهت قیمت آینده را و نه قدرت آن را نشان دهد. همزمان باید به مقادیر بسیار مهم و امتدادهای متقاطع به دقت توجه شود:

• اگر از سطح +100 بالاتر رود، به معنای احتمال حرکت صعودی بیشتر است.
• اگر از سطح +100 پایین تر برود، به معنای تغییر جهت 180 درجه ای است و سینگالی برای فروش محسوب می شود.
• اگر از سطح -100 بالاتر رود، به معنای حرکت نزولی بیشتر است.
• اگر از سطح -100 پایین تر رود، به معنای تغییر جهت 180 درجه ای است و سیگنالی برای خرید محسوب می شود.
• اگر از پایین و به شکل صعودی خط میانی صفر را قطع کند به معنای تائید خرید است.
• اگر از بالا و به شکل نزولی خط میانی صفر را قطع کند به معنای تائید فروش است.

کاهش دوره زمان اندیکاتور منجر به افزایش حساسیت آن میشود. انتقال سطح بحرانی تا 200، اجازه میدهد تانوسان های ناچیز قیمت لحاظ نشوند.

فرمول محاسبه

۱٫ قیمت دارایی ( PRICE )

۲٫ میانگین متحرک دارایی (MA)

۳٫ انحراف معیار (D)

نکات مهم اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

• اندیکاتورCCI برای ردیابی تغییرات بازار مورد استفاده قرار می گیرد که نشان دهنده خرید و فروش می باشد.
• این اندیکاتور قیمت فعلی را با قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. استراتژی های مختلف از اندیکاتور CCI به روش های متفاوتی استفاده می کنند.
• اندیکاتور CCI در چندین تایم فریم برای شناسایی مهمترین خط روند، پول بک یا نقاط ورود به آن خط روند کاربرد دارد.
• برخی استراتژی های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور CCI وقتی قوانین شرایط نقض می شود می توانند چندین سیگنال های اشتباه یا معاملات ضررده تولید کنند.

استراتژی ها واندیکاتور های تکنیکال بدون اشکال نیستند، تنظیم معیار های استراتژی و دوره های زمانی اندیکاتور ممکن است عملکرد بهتری را ارائه دهد. اگرچه تمام سیستم ها مستعد از دست دادن معاملات هستند، اجرای یک استراتژی استاپ لاس می تواند به پوشش ریسک کمک کند و تست استراتژی CCI برای تعیین سود در بازار و تایم فریم یک گام با ارزش قبل از شروع به معامله گری است.

اسیلاتورها یا نوسانگرنماها

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی نوسانگرنماها یا اسیلاتورها

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگرنماها یا اسیلاتورها که در دسته ی اندیکاتورهای پیش رو یا Leading قرار دارند به دسته های زیر تقسیم می شوند:

• Average True Range
• Bears Power
• Bulls Power
• Chaikin Oscillator
• Commodity Channel Index
• DeMarker
• Force Index
• Moving Average Convergence
• Momentum
• Moving Average of Oscillator
• Relative Strength Index
• Relative Vigor Index
• Stochastic Oscillator
• Triple Expotional Average
• Williams Percent Rage

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگرنماها یا اسیلاتورها مهم ترین نوع اندیکاتورها می باشند که به دو گروه Banded و Centered تقسیم می گردند. اکثریت سیگنال های نوسانگرنماهای نوع Centered مبتنی بر خط مرکزی و در نوع Banded مبتنی بر محدوده های مرتبط با بیش خرید و بیش فروش تشکیل می شوند.

اسیلاتورها ، سه نمونه سیگنال یا تحلیل عمده را تحویل فرد معامله کننده می دهد که طبق آموزش تحلیل تکنیکالشامل:

• سیگنال فروش یا خرید مبتنی بر خط مرکزی
• سیگنال فروش و خرید مبتنی بر محدوده ی بیش خرید (Overbought) و بیش فروش (Oversold)
• سیگنال فروش و خرید مبتنی بر واگرایی یاDivergence

سیگنال فروش یا خرید مبتنی بر خط مرکزی یا Center Line در آموزش تحلیل تکنیکال

وقتی شاخص اسیلاتورها از خط مرکزی عبور می کند، می توان صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص داد. طبق این گفته از آموزش تحلیل تکنیکال، در صورتی که شاخص ADX از پایین به سمت بالا حرکت کند، منجر به تشکیل سیگنال خرید یا صعود شده و در صورتی که از بالا به سمت پایین حرکت کرده و از خط مرکزی نیز عبور کند، منجر به تشکیل سیگنال فروش یا نزولی می شود. خط مرکزی در نوسانگرنماها یا اسیلاتورهای نوع Banded، معادل با عدد 50 یا نقطه ی میانه ی آنها می باشد و در اسیلاتورهای نوع Centered معادل با نقطه ی صفر می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، تقسیم بندی انواع نوسانگرنماها به دو گروه Banded و Centered

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی محدوده ی بیش خرید و بیش فروش

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، فقط در اسیلاتورهای نوع Banded شاهد شکل گیری محدوده های بیش خرید و بیش فروش هستیم.

سیگنال فروش زمانی در این نوع اسیلاتورها صادر خواهد شدکه شاخص مذکوراز محدوده ی بیش خرید خروج کند. معمولا محدود ه ی تعریف شده ی بیش خرید در بین اسیلاتورهای Banded که در فاصله ی 0 تا 100 هستند، روی عدد 70 یا 80 می باشد. به همین دلیل در آموزش تحلیل تکنیکال گفته می شود که وقتی شاخص اسیلاتور به بالای مقادیر گفته شده می رسد، نمی توان آن را ملاک تصمیم گیری قرار داد، بلکه وقتی قیمت از این محدوده خارج شود، به معنای ضعیف شدن روند و به احتمال بسیار، بازگشت آن می باشد.

دقیقا عکس وضعیتی که برای خارج شدن از محدوده ی بیش خرید متصور شدیم، می توانیم برای محدوده ی بیش فروش طبق آموزش تحلیل تکنیکال قائل شویم. یعنی وقتی شاخص اسیلاتور به محدوده ی بیش فروش وارد می شود، سیگنال یا تحلیل صورت نمی گیرد بلکه زمانی صعودی بودن قیمت یا ضعیف شدن روند نزولی تشخیص داده می شود که اسیلاتور از محدوده ی 20 یا 30 به سمت بالا خروج پیدا کند.

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

معرفی تحلیل تکنیکال

آشنايي با تحلیل تکنیکال امروزه سرمایه گذاری در بازارهای معاملاتی مانند بورس، طلا،ارز و. در بین مردم جهان طرفداران زیادی پیدا کرده است. در کشور ما نیز به خاطر نوسانات.

الگوي الماس

بررسی الگوی الماس در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی الماس یا Diamond نیز در انتهای یک روند رخ میدهد. پس از یک روند نزولی یا صعودی، سقف.

خط رونده لغزیده

بررسی کامل خط روند لغزیده در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده را به عنوان ابزار روشهای موجود برای خط روند اندروز تعریف میکنند که در.

الگوي جزیره چند روزه فوقانی

آشنایی با الگوی جزیره ی چند روزه از نوع فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال در این سری از مباحث آموزش تحلیل تکنیکال، می رسیم به بررسی الگوی جزیره ی چند.

شاخص کانال کالا

آشنایی با شاخص کانال کالا یا CCI در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، برای محاسبه ی شاخص انحراف قیمت از میانگین به عنوان متغیر آماری،از شاخص کانال کالا.

الگوهای شمعی

آموزش تحلیل تکنیکال: معرفی و بررسی کامل الگوهای شمعی بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، تاریخ پیدایش الگوی شمعی به بیش از 200 سال پیش در ژاپن برمی گردد که برای.

اندیکاتورها

آموزش تحلیل تکنیکال، شاخصها و نوسانگرها بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال در واقع شاخصهای آماری برای محاسبهی عدد از طریق دادههای تغییر قیمت و حجم هستند، ضمن اینکه.

الگوی کف گرد یا نیم دایره پایین

بررسی الگوی نیم دایره ی پایین در آموزش تحلیل تکنیکال آشنایی با بخش های الگوی نیم دایره پایین در آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال،،.

شمارش امواج الیوت – اندیکاتوری برای امواج الیوت

آموزش تحلیل تکنیکال، شناساگر مناسب برای شمارش امواج الیوت همانطور که در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال با یکدیگر بررسی کردیم، مثالهای 5 موج حرکتی، کاملا واضح بودند اما برخی.

الگوهای ادامه دهنده

بررسی الگوهای ادامه دهنده در آموزش تحلیل تکنیکال همانطور که در ابتدای بحث چارت پترنها در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به یاد دارید، به دو نوع بازگشتی یا ریورسال.

الگوی جهش ناگهانی

بررسی الگوی جهش ناگهانی و چرخش فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی جهش ناگهانی و ارسال سیگنال فروش در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی.

الگوی مثلث متقارن

بررسی الگوی مثلث متقارن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از انواع الگوهای تمدیدی، مثلث متقارن است که هم شاهد شکل گیری آن در روندهای صعودی هستیم و.

دانلود کتاب آموزش اندیکاتور های بورس

آموزش کامل چنگال اندروز ، امواج الیوت ( موج شماری ) ، الگوی سر و شانه ، الگوی مثلت ، الگوی کاپ ، واگرایی ، پولبک .

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو به‌طور اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

اسیلاتور چیست ؟

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

انواع اندیکاتورها :

اندیکاتورھا را میتوان به سه رده اصلی تقسیم نمود :

۱ -اندیکاتورھای روندنما یا دنبال کننده روند (Follower Trend)

۲ -اندیکاتورھای نوسان نما یا اسیلاتور(Oscillator)

۳ -اندیکاتورھای حجمی (Volume)

اندیکاتور هاي روند نما (Follower Trend):

اندیکاتورھای روندنما یا Trend میتوانند مشخص کنند که آیا با یک بازار رونددار مواجه ھستیم یا خیر؟ و اگر روندخاصی در بازار وجود داشته باشد میتوانند جھت صعودی یا اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها نزولی آنرا مشخص نمایند.

اندیکاتور هاي نوسان نما (Oscillators):

مھارت اصلی اندیکاتورھای نوسان نما در تشخیص بھترین نقاط جھت ورود و خروج به بازار است. این اندیکاتورھا معمولا بھترین سیگنالھای خود را در بازارھای رنج و نوسانی صادر میکنند ھرچند که دربازارھای جھت دار نیز میتوان از آنھا استفاده کرد به این شرط که از سیگنالھای خلاف جھت روند چشم پوشی گردد.

اندیکاتور هاي حجمی(Volume):

اندیکاتورھای حجمی ھمانطور که از اسم شان مشخص است سعی میکنند میزان حجم معاملاتی در بازار را اندازه گیری نموده و تزریق پول به درون بازار ویا خروج سرمایه از آنرا تشخیص بدھند. میدانیم که حجم معاملات ھمواره نشانه بسیار خوبی بر میزان قدرت بازار میباشد و ھرچه حجم معاملات در بازار بیشتر باشد به معنی آن است که قدرت روندجاری نیز بیشتر خواھد بود.

به عنوان مثال در مبحث سطوح حمایت و مقاومت نیز گفتیم که یکی از بھترین معیارھا برای تشخیص شکست معتبر از شکست کاذب این است که در شکست ھای معتبر ھمیشه حجم معاملاتی در نقطه شکست به شدت افزایش میابد.

معمولا ھنگامیکه یک روند به اواخر عمر خودش نزدیک میشود حجم معاملات نیز به تدریج کاھش میابد. سپس یک افزایش شدید حجم معاملاتی را در نقطه بازگشت روند داریم که با تغییرجھت سریع و ناگھانی قیمت ھمراه میگردد.

مشھورترین اندیکاتورھای حجمی عبارتند از : اندیکاتور حجم (Volume) ، (اندیکاتور شاخص جریان مالی(MFI) و غیره … .

نکته : ھرگاه قیمت ھمسو با روند بلند مدت بازار حرکت کند حجم معاملاتی نیز افزایش میابد، و ھرگاه قیمت برخلاف جھت روند حرکت نماید حجم معاملاتی نیز کاھش خواھد یافت.

از نکته فوق میتوان در تشخیص “حرکتھای ھمسو با روند” از “حرکتھای اصلاحی” استفاده نمود.

0 تا 100 اندیکاتور cci در بازار بورس به زبان ساده

اندیکاتور cci از ابزارهایی است که در اختیار تکنیکالیست ها قرار دارد تا با استفاده از آن سیگنال‌های مناسب و قدرتمند خرید یا فروش را شناسایی کنند. برای این منظور از دو فاکتور قیمت روز و میانگین متحرک بهره می‌برد. معمولاً cci در یک محدوده مشخص از 100- تا 100+ رخ می‌دهد.

در تحلیل تکنیکال بورس انواع اندیکاتورها از جمله اندیکاتور cci وجود دارد که به ما سیگنال می‌دهند؟ چه سیگنالی؟ خب معلوم است اینکه کی سهامی را بخریم و کی آن را به فروش برسانیم. در بازار بورس همه چیز در عین اینکه می‌تواند پیش بینی پذیر باشد به همان میزان هم می‌تواند پیش بینی ناپذیر و غافلگیر کننده باشد. به همین خاطر برای اینکه در گرداب چه کنم چه کنم نیفتیم باید خود را مجهز کنیم. ارزان خریدن و گران فروختن هنر نیست، هنر این است که در بهترین زمان ممکن و در کمترین قیمت سهامی را خریداری کرده و سپس در زمان دیگری با بالاترین قیمت به فروش برسانید. در یک کلام اینکه حداکثر سود را ببرید. برای رسیدن به چنین مرحله‌ای باید نحوه کاربرد انواع ابزار تحلیل تکنیکال را بیاموزید.

اندیکاتور cci چیست؟

اندیکاتور cci برای اولین بار توسط دونالد لمبرت معرفی شد. وی نخست در سال 1980 از این اندیکاتور برای معاملات کالا استفاده کرد و پرواضح است که ابتدا در بورس کالا مورد بهره برداری قرار گرفت اما در حال حاضر محدودیتی برای استفاده از این ابزار در بازارهای مختلف وجود ندارد و تکنیکالیست ها برای تحلیل‌های خود آن را مد نظر قرار می‌دهند. CCI مخفف commodity channel index به معنای شاخص کانال کالا است.

این شاخص از ابزارهای قدرتمندی است که هر تحلیلگر تکنیکال از آن استفاده می‌کند تا بتواند بر روی معاملات و پیش بینی‌هایی که از تغییرات قیمت دارد مانور دهد. اندیکاتور CCI چیست؟ از گروه نوسان نماها یا اسیلاتورهاست که نوسان قیمت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. اسیلاتور ابزاری است در تحلیل تکنیکال که بین دو کران و حد بالا اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها و پایین محدوده و منطقه‌ای را مشخص کرده و یک روند می‌سازد سپس نوسانات داخل این محدوده را بررسی می‌کند. افرادی که در بازار سرمایه بدنبال نوسان گیری می باشند می توانند از این ابزار به بهترین شکل استفاده نمایند.

اندیکاتور cci دارای درجه بندی است که خط میانی آن عدد صفر، حد بالا 100+ و حد پایین آن 100- قرار دارد. گفته می‌شود 70 تا 80 درصد نوسانات اندیکاتور در این محدوده انجام می‌شود که قابل اتکا هستند اما هر چه عدد ازین بالاتر یا پایین‌تر باشد به معنای رسیدن به نقطه اشباع خرید یا فروش است. به این معنا که هر گاه cci بالاتر از 100+ می‌رود یعنی یک روند صعودی در انتظار است و سیگنال خرید صادر شده و در حالت عکس نیز هنگامی که به 100- می‌رسد، باید منتظر یک روند نزولی و پولبک در بورس بوده و آلارم سیگنال فروش به صدا در می‌آید.

همانطور که پیشتر گفتیم اندیکاتور cci شتاب را نیز اندازه گیری می‌کند. یعنی در بازار بورس تغییر قیمت چیزی عادی و روال است اما اینکه این تغییر قیمت با چه شتاب و سرعتی اتفاق می افتد اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها موضوع دیگریست که بسیار مهم بوده و اندیکاتور cci آن را اندازه گیری کرده و نمایش می‌دهد.مطالعه مقاله "فیلتر الگوی تیک صعودی" می تواند مفید باشد.

فاکتورهای تأثیر گذار بر اندیکاتور cci

پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم که تحلیل اندیکاتور cci در یک بازه زمانی مشخصی انجام می‌گیرد. در انواع تحلیل بورس علاوه بر نوسانات قیمت، زمان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. اینکه در چه بازه زمانی نوسانات و الگوهایی که تغییرات قیمت می‌سازد را بررسی می‌کنید مهم است. در مبحث آموزش اندیکاتور cci به این نکته می‌رسیم که این شاخص در فرمول خود از قیمت روز و میانگین متحرک بهره می‌برد. پیش‌تر میانگین متحرک را در یک بازه 20 روزه در نظر می‌گرفتند اما پس از بررسی‌های فراوان به این نتیجه رسیدند که بازه 14 روزه استانداردتر است. زیرا بازه‌های کمتر یا بیشتر ما را از سیگنال‌های اصلی خرید و فروش دور می‌کنند.

کاربرد اندیکاتور cci

• شاخص cci حرکت و جهت روند را شناسایی می‌کند و به تحلیگر نشان می‌دهد کدام نقطه برای ورود و کدام نقطه برای خروج مناسب است. این شاخص به معامله گران می‌گوید که چه زمان سهامی پیش خرید (یعنی بالاتر از قیمت اصلی (ارزش واقعی) خریداری) و چه زمان پیش فروش (یعنی کمتر از قیمت اصلی (ارزش واقعی)) فروخته می‌شود. همچنین cci قیمت فعلی سهم را نسبت به حرکت قبلی قیمت آن مقایسه می‌کند.
• گاهی در روند cci با واگرایی رو به رو می‌شویم. قیمت و cci به دو جهت متفاوت حرکت می‌کنند برای مثال قیمت در روند افزایش و cci در روند کاهشی قرار می‌گیرد. این سیگنال خیلی سیگنال قوی نیست اما حواستان باشد اگر به مدت طولانی ادامه دار بود یعنی امکان دارد که روند قیمتی معکوس شود.
• در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری وجود دارد و به همین دلیل دقت بیشتری را می‌طلبد.
• امروزه محاسبه cci توسط پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال به صورت خودکار انجام می‌شود و نیازی به ضرب و تقسیم‌های شما نیست فقط فراموش نکنید که در محاسبه آن مشخص کردن تعداد دوره‌ها بسیار با اهمیت است.

این نکته را به یاد داشته باشید که یک تحلیلگر حرفه‌ای و با تجربه برای اینکه ریسک معاملات خود را کاهش بدهد تنها به یک روش و یا یک شاخص اکتفا نمی‌کند. اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال با کمک ابزارها و اندیکاتورهای دیگر می‌توانند در گرفتن تصمیم نهایی کمک کننده باشند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) که به اختصار به آن RSI گفته می شود در حقیقت یک اوسیلاتور است که در تحلیل تکنیکال بازارهای سهام، کالا و سایر بازارهای مالی از آن استفاده می شود. برای اینکه بدانید اوسیلاتور چیست ابتدا انواع اندیکاتورها را بررسی می کنیم:

اندیکاتورها را می توان به سه نوع تقسیم بندی کرد: اندیکاتورهای روند نما، اندیکاتورهای نوسان نما و اندیکاتورهای حجمی.

• اندیکاتورهای روندنما همانطور که از نامشان برمی آید روندها را به ما نشان می دهند. بعضی از این اندیکاتورها عبارتند از ایچی موکو و میانگین متحرک و . که در این بین اندیکاتور میانگین متحرک از همه پرکاربرد تر است.
• اندیکاتورهای نوسان نما اندیکاتورهایی هستند که بر اساس نوسانات قیمت در یک محدوده ی خاص به ما سیگنال خرید و فروش می دهند که به آنها اوسیلاتور (نوسان نما) گفته می شود. برخی اوسیلاتورهای معروف عبارتند از ATR و MACD و RSI . RSI بر اساس ورود یا خروج قیمت به/از محدوده ی اشباع خرید یا فروش به ما سیگنال می دهد که در ادامه به تفصیل شرح داده خواهد شد.
• اندیکاتورهای حجمی حجم بازار (میزان نقدینگی موجود در بازار) را محاسبه می کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

RSI صحبت از قدرت لحظه ای یا مومنتوم می کند نه بالا و پایین رفتن قیمت. وقتی به چارت یک نماد نگاه می کنیم، در نگاه اول روند قیمت را می بینیم که می تواند صعودی یا نزولی و یا در یک محدوده ی کوچک مشغول نوسان باشد. ولی در ورای ظاهر این نمودار اطلاعات مهمتری نهفته است و آن قدرتی است که قیمتها را بالا و پایین می کند. به این مفهوم مومنتوم لحظه ای می گویند که از طول کندلها قابل مشاهده است. برای مثال در یک روند صعودی، با اینکه قیمت در حال بالا رفتن است ولی قدرت این رشد همیشه به یک اندازه نیست. ممکن است در حین اینکه قیمت رو به بالا در حال رشد است ولی کندلهای سبز رنگ ما رفته رفته کوتاه تر و سایه هایشان بلندتر شوند. در مقایسه با روند صعودی ای که از کندلهای سبزرنگ با بدنه های بسیار بزرگ ولی سایه های کوتاه تشکیل شده است، روند اول قدرت کمتر و مومنتوم پایین تری دارد. یعنی در این روند صعودی با اینکه تعداد خریداران از تعداد فروشندگان بیشتر است ولی قدرت خرید پایین است.

با استفاده از RSI می توانیم روندمان را اعتبارسنجی کنیم. روندی معتبرتر است که بتواند به مسیر صعودی یا نزولی خود ادامه دهد و هر چقدر روند جلوتر می رود، قله های بالاتری یا دره های پایین تری ساخته شود. به عبارت دیگر قیمت و قدرت همسو و موازی با هم جلو بروند. وقتی روندی رو به اتمام باشد، هرچند که به صعود یا نزول خود ادامه می دهد ولی دیگر قدرت سابق را ندارد و بدنه ی کندلها رفته رفته در حال کوچکتر شدن و سایه ها در حال بزرگتر شدن هستند. در این حالت وقتی به نمودار نگاه کنیم روند قیمت و RSI دیگر با هم همسو و در یک راستا نیستند. یعنی قیمت یک سقف یا کف جدید تشکیل می دهد ولی RSI همسو با این تغییر قیمت حرکت نمی کند. به این حالت اصطلاحا واگرایی گفته می شود که یکی از ارکان اصلی و مهم تحلیل تکنیکال است. اگر واگرایی در انتهای روند اتفاق بیفتد به آن واگرایی معمولی و در صورتی که در انتهای اصلاح قیمتی رخ دهد به آن واگرایی مخفی می گویند. از واگرایی معمولی برای تشخیص بازگشت روند قیمتی و از واگرایی مخفی برای تثبیت روند استفاده می کنیم.

بررسی واگرایی های احتمالی بین قیمت و RSI یکی از روشهای کم کردن سیگنالهای اشتباه است. از واگرایی برای تعیین نقطه ی ورود استفاده می شود. در یک روند صعودی وقتی خرید انجام می دهیم که علاوه بر اینکه روند صعودی باشد، RSI نیز با آن همسو باشد. به عبارت دیگر وقتی روندی صعودی داریم، برای اینکه مطمئن شویم این روند ادامه دار خواهد بود، باید به RSI آن نگاهی بیندازیم. اگر RSI نیز با روند همسو بود این نشان از سلامت روند است و این معنا را می دهد که این روند فعلا به رشد صعودی خود ادامه خواهد داد. پس در این نقطه می توانیم وارد معامله شویم و سود کنیم. در روندهای صعودی قله ی بالاتر در قیمت و قله ی پایین تر در RSI به معنای بازگشت روند، و دره ی بالاتر در قیمت و دره ی پایین تر در RSI به معنای ادامه ی روند است.

ولی اگر در معامله هستید واگرایی را برای خروج از معامله در نظر بگیرید و اگر خواستید وارد معامله ای شوید صبر کنید تا روند قبلی کاملا شکسته شود و روند جدیدی شروع بشود و تا زمانی که روند RSI صعودی است در معامله باقی بمانید تا وقتی که روند RSI شکسته شود. هرگاه قدرت و قیمت هر دو در حال بالا رفتن باشند یعنی قدرت روند صعودی بازار در حال افزایش است و تریدرها مشغول خرید هستند. ولی اگر قیمت در حال رشد باشد ولی اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها قدرت روند کاهشی داشته باشد، این نشانه ای از اتمام روند صعودی و آغاز روند نزولی و به اصطلاح واگرایی بازار است.

برای RSI نیز مثل هر اندیکاتور دیگری باید یک دوره ی تناوب تعریف کنیم. این عدد به طور پیش فرض روی عدد 14 تنظیم شده است. شاخص قدرت نسبی از طول آن تعداد از کندلهای پیشین که در دوره ی تناوب انتخاب کرده ایم میانگین می گیرد و میانگین طول کندلهای سبز را با میانگین طول کندلهای قرمز مقایسه می کند و آنها را به صورت نمودار به ما نشان می دهد.

در نمودار RSI چند خط اساسی داریم. خط وسط 50 است که خط تصمیم گیری ست. اگر میانگین کندلهای سبز بیشتر باشد نمودار بالای 50 می رود و به این معناست که قدرت خریداران بیشتر است و بازار میل به صعود دارد. اگر میانگین کندلهای قرمز بیشتر باشد نمودار زیر عدد 50 می رود و این یعنی زور فروشندگان بیشتر و میل بازار به سمت نزول است.

RSI بین 0 تا 100 در حال نوسان است. به محدوده ی زیر 30 محدوده ی اشباع فروش و به محدوده ی بالای 70 محدوده ی اشباع خرید می گویند. RSI تشخیص وجود وضعیت بیش خرید(overbought) یا اشباع خرید و بیش فروش (oversold) یا اشباع فروش را در یک دارایی آسان می کند. اشباع خرید زمانی اتفاق می افتد که در مورد یک دارایی خرید زیادی صورت گرفته است. به همین ترتیب اگر یک دارایی به میزان زیادی توسط فروشندگان به فروش برسد می گوییم اشباع فروش روی داده است.

اگر بخواهیم یک توضیح ساده بدهیم هرگاه RSI از محدوده ی اشباع خرید به زیر خط 70 بیاید یک سیگنال فروش و هنگامی که از محدوده ی اشباع فروش به بالای خط 30 بیاید یک سیگنال خرید تلقی می شود و سیگنال گیری با محدوده هایی غیر از 30 و 70 سیگنال ضعیف به شمار می آید و می توان گفت اگر خط RSI خط 70 را از پایین به بالا قطع کند و از این خط بگذرد یک سیگنال خرید ضعیف، و اگر خط 30 را از بالا به پایین قطع کند و از خط 30 بگذرد یک سیگنال فروش ضعیف به حساب می آید.

برای اینکه احتمال سیگنال اشتباه را در RSI پایین بیاوریم می توانیم اعدادی را که به عنوان شروع نواحی اشباع خرید یا فروش در نظر گرفته ایم به اعداد 80 و 20 تغییر بدهیم؛ ولی سیگنالهایی که از این دو خط دریافت می کنیم از سیگنالهای خطوط 30 و 70 نیز ضعیف تر هستند و صرفا برای این به کار گرفته می شوند که گرفتار صف های خرید یا فروش نشویم و بتوانیم زودتر از روند باخبر شویم. اگر خط RSI خط 20 را از پایین به بالا قطع کند و از آن بگذرد یک سیگنال خرید ضعیف و اگر خط 80 را از بالا به پایین قطع کند و از این خط بگذرد یک سیگنال فروش ضعیف به شمار می آید. ولی در حقیقت این اعداد یک سری اعداد قراردادی هستند و هر معامله گر باید با توجه به گذشته ی نمودار و بررسی اینکه نماد مورد نظرش قبلا روی چه اعدادی واکنش نشان داده است، این اعداد را تعیین کند. چه بسا نمودارهایی که خط اشباع فروش آنها به 30 هم نمی رسد و شاید باید آن را روی 40 تنظیم کرد. نکته ی دیگر اینکه هرچه از اوسیلاتورها در تایم فریم های بالاتری استفاده کنیم خطای کمتری دارند. مثلا RSI روی تایم فریم یک روزه یا چهار ساعته خیلی بهتر از یک ساعته جواب می دهد.

پس به طور کلی می توان گفت اندیکاتور RSI دو محدوده ی خرید و فروش را نشان می دهد. هرگاه شاخص RSI بالاتر از 70 برود، یعنی بازار وارد محدوده ی اشباع خرید شده است و هرگاه این شاخص به زیر 30 برسد یعنی در محدوده ی اشباع فروش است. سطح کلیدی 50 برای اسیاتور RSI تعیین کننده ی مرز بین صعودی و نزولی بودن بازار محسوب می شود. به عبارتی هرچقدر این شاخص به کف یا سقف خود نزدیک تر شود، نشان دهنده ی این است که روند فعلی بازار در حال تمام شدن است و به زودی تغییر خواهد کرد.

تحرکات شدید و ناگهانی قیمت سبب ایجاد سیگنالهای خرید و فروش اشتباه در RSI می شود. پس بهتر است در کنار اندیکاتور RSI از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنیم و فقط بر پایه ی سیگنالهای RSI معامله نکنیم؛ به همین سبب اندیکاتور شاخص نسبی اغلب در کنار ابزارهایی مثل خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت بکار گرفته می شود.